: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |
返回列表 发帖

MultiCharts(V14)-蒙特卡罗分析 - 让绩效评估更放心

龙听

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
2 
积分
2725108 
威望
1312550 布 
龙e币
1412558 刀 
注册时间
2009-12-3 
最后登录
2024-5-3 

Medal No.1
1# 跳转到 » 倒序看帖
打印
tT
发表于 2023-10-27 16:42 | 只看该作者

MultiCharts(V14)-蒙特卡罗分析 - 让绩效评估更放心

在开发完一个策略后，也进行了多种方式的优化，在正式实盘之前，有一个步骤必不可少 ，那就是：策略的回测报告的分析。

MC12 的蒙特卡罗分析可以帮我们解答上述的问题，它用数理统计的方式将历史的策略交 易进行重组分析和分布分析。基于此信息，用户可以评估交易特征的极值以及最可能的结果。

重组交易分析解答：资金额度的问题。

将历史的交易打乱顺序进行重新组合，进行上千次、上万次的洗牌，得到不同的绩效曲线 ，一目了然的看到不同绩效的回撤情况。进而评估最大回撤所需资金额度，假设未来行情 不可估计，我的资金能否承担这样的回撤？



分布分析解答：绩效水平的概率的问题。

假设历史的交易出现的次数（或频率）不同，进行千万次的绩效模拟，得到不同分布下的 绩效概率。比如，净利的概率：如果在所有的绩效中，只有11%的概率模拟的绩效是亏损的 ，那我们对这个策略将更有信心。平均交易利润、最大回撤等可以类似分析。


收藏 分享
论坛官方微信、群（期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘）
 
期货论坛 - 版权/免责声明   1.本站发布源码(包括函数、指标、策略等)均属开放源码，用意在于让使用者学习程序化语法撰写，使用者可以任意修改语法內容并调整参数。仅限用于个人学习使用，请勿转载、滥用，严禁私自连接实盘账户交易。
  2.本站发布资讯(包括文章、视频、历史记录、教材、评论、资讯、交易方案等)均系转载自网络主流媒体，内容仅为作者当日个人观点，本网转载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。本网不对该类信息或数据做任何保证。不对您构成任何投资建议，不能依靠信息而取代自身独立判断，不对因使用本篇文章所诉信息或观点等导致的损失承担任何责任。
  3.本站发布资源(包括书籍、杂志、文档、软件等)均从互联网搜索而来，仅供个人免费交流学习，不可用作商业用途，本站不对显示的内容承担任何责任。请在下载后24小时内删除。如果喜欢，请购买正版，谢谢合作！
  4.龙听期货论坛原创文章属本网版权作品，转载须注明来源“龙听期货论坛”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。本论坛除发布原创文章外，亦致力于优秀财经文章的交流分享，部分文章推送时若未能及时与原作者取得联系并涉及版权问题时，请及时联系删除。联系方式：http://www.qhlt.cn/thread-262-1-1.html
如何访问权限为100/255贴子：/thread-37840-1-1.html；注册后仍无法回复：/thread-23-1-1.html；微信/QQ群：/thread-262-1-1.html；网盘链接失效解决办法：/thread-93307-1-1.html

返回列表