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[模板与范例参考] 跨期套利(期货)Python策略源码模板【东方财富Python量化】

龙听

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发表于 2023-3-31 09:41 | 只看该作者

[模板与范例参考] 跨期套利(期货)Python策略源码模板【东方财富Python量化】

  1. # coding=utf-8
  2. from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals
  3. import numpy as np
  4. from gm.api import *

  6. '''
  7. 通过计算两个真实价格序列回归残差的0.9个标准差上下轨,并在价差突破上轨的时候做空价差,价差突破下轨的时候做多价差
  8. 并在回归至标准差水平内的时候平仓
  9. 回测数据为:DCE.m1801和DCE.m1805的1min数据
  10. 回测时间为:2017-09-25 08:00:00到2017-10-01 15:00:00
  11. '''

  13. def init(context):
  14.     context.goods = ['DCE.m1801', 'DCE.m1805']
  15.     # 订阅品种数据
  16.     subscribe(symbols=context.goods, frequency='1d', count=31, wait_group=True)

  18. def on_bar(context, bars):
  19.     # 获取历史数据
  20.     close_1801 = context.data(symbol=context.goods[0], frequency='1d', count=31, fields='close')['close'].values
  21.     close_1805 = context.data(symbol=context.goods[1], frequency='1d', count=31, fields='close')['close'].values

  23.     # 计算上下轨
  24.     spread = close_1801[:-2] - close_1805[:-2]
  25.     spread_new = close_1801[-1] - close_1805[-1]
  26.     up = np.mean(spread) + 0.75 * np.std(spread)
  27.     down = np.mean(spread) - 0.75 * np.std(spread)
  28.     up_stop = np.mean(spread) + 2 * np.std(spread)
  29.     down_stop = np.mean(spread) - 2 * np.std(spread)

  31.     # 获取仓位
  32.     position1801_long = context.account().position(symbol = context.goods[0],side =PositionSide_Long)
  33.     position1801_short = context.account().position(symbol = context.goods[0],side =PositionSide_Short)

  35.     # 没有仓位时
  36.     if not position1801_short and not position1801_long:
  37.         # 上穿上轨时，买近卖远
  38.         if spread_new > up:
  39.             order_volume(symbol=context.goods[0], volume=1, order_type=OrderType_Market, side=OrderSide_Buy, position_effect=PositionEffect_Open)
  40.             order_volume(symbol=context.goods[1], volume=1, order_type=OrderType_Market, side=OrderSide_Sell, position_effect=PositionEffect_Open)
  41.             print('上穿上轨，买近卖远')

  43.         # 下穿下轨时，卖近买远
  44.         if spread_new < down:
  45.             order_volume(symbol=context.goods[0], volume=1, order_type=OrderType_Market, side=OrderSide_Sell, position_effect=PositionEffect_Open)
  46.             order_volume(symbol=context.goods[1], volume=1, order_type=OrderType_Market, side=OrderSide_Buy, position_effect=PositionEffect_Open)
  47.             print('下穿下轨，卖近买远')

  49.     # 价差回归到上轨时，平仓
  50.     if position1801_long:
  51.         if spread_new <= np.mean(spread):
  52.             order_close_all()
  53.             print('价差回归，平仓')

  55.         if spread_new > up_stop:
  56.             order_close_all()
  57.             print('达到止损点，全部平仓')

  59.     # 价差回归到下轨时，平仓
  60.     if position1801_short:
  61.         if spread_new >= np.mean(spread):
  62.             order_close_all()
  63.             print('价差回归，平全部仓')

  65.         if spread_new < down_stop:
  66.             order_close_all()
  67.             print('达到止损点，全部平仓')


  70. if __name__ == '__main__':
  71.     '''
  72.     strategy_id策略ID,由系统生成
  73.     filename文件名,请与本文件名保持一致
  74.     mode实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST
  75.     token绑定计算机的ID,可在系统设置-密钥管理中生成
  76.     backtest_start_time回测开始时间
  77.     backtest_end_time回测结束时间
  78.     backtest_adjust股票复权方式不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST
  79.     backtest_initial_cash回测初始资金
  80.     backtest_commission_ratio回测佣金比例
  81.     backtest_slippage_ratio回测滑点比例
  82.     '''
  83.     run(strategy_id='strategy_id',
  84.         filename='main.py',
  85.         mode=MODE_BACKTEST,
  86.         token='{{token}}',
  87.         backtest_start_time='2017-07-01 08:00:00',
  88.         backtest_end_time='2017-12-31 16:00:00',
  89.         backtest_adjust=ADJUST_PREV,
  90.         backtest_initial_cash=2000000,
  91.         backtest_commission_ratio=0.0001,
  92.         backtest_slippage_ratio=0.0001)
复制代码
本主题由 龙听 于 2024-3-9 11:29 分类

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