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[模板与范例参考] 做市商策略(期货)Python策略源码模板【东方财富Python量化】

龙听

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发表于 2023-3-6 08:43 | 只看该作者

[模板与范例参考] 做市商策略(期货)Python策略源码模板【东方财富Python量化】

基于tick价差的交易策略
  1. # coding=utf-8
  2. from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals
  3. from gm.api import *

  5. '''
  6. 本策略通过不断对DCE.y2105进行:
  7. 买(卖)一价现价单开多(空)仓和卖(买)一价平多(空)仓来做市
  8. 并以此赚取差价
  9. 回测数据为:DCE.y2105的tick数据
  10. 回测时间为:2021-01-29 11:25:00到2021-01-29 11:30:00
  11. 需要特别注意的是:本平台对于回测对限价单固定完全成交,本例子 仅供参考.
  12. 敬请通过适当调整回测参数
  13. 1.backtest_commission_ratio回测佣金比例
  14. 2.backtest_slippage_ratio回测滑点比例
  15. 3.backtest_transaction_ratio回测成交比例
  16. 以及优化策略逻辑来达到更贴近实际的回测效果
  17. 目前只支持最近三个月的tick数据，回测时间和标的需要修改
  18. '''

  20. def init(context):
  21.     # 订阅DCE.y2105的tick数据
  22.     context.symbol = 'DCE.y2105'
  23.     subscribe(symbols=context.symbol, frequency='tick')


  26. def on_tick(context, tick):
  27.     quotes = tick['quotes'][0]
  28.     # 获取持有的多仓
  29.     position_long = context.account().position(symbol=context.symbol, side=PositionSide_Long)
  30.     # 获取持有的空仓
  31.     position_short = context.account().position(symbol=context.symbol, side=PositionSide_Short)

  33.     # 没有仓位则双向开限价单
  34.     # 若有仓位则限价单平仓
  35.     if not position_long:
  36.         # 获取买一价
  37.         price = quotes['bid_p']
  38.         print('买一价为: ', price)
  39.         order_target_volume(symbol=context.symbol, volume=1, price=price, order_type=OrderType_Limit,
  40.                             position_side=PositionSide_Long)
  41.         print('DCE.y2105开限价单多仓1手')

  43.     else:
  44.         # 获取卖一价
  45.         price = quotes['ask_p']
  46.         print('卖一价为: ', price)
  47.         order_target_volume(symbol=context.symbol, volume=0, price=price, order_type=OrderType_Limit,
  48.                             position_side=PositionSide_Long)
  49.         print('DCE.y2105平限价单多仓1手')

  51.     if not position_short:
  52.         # 获取卖一价
  53.         price = quotes['ask_p']
  54.         print('卖一价为: ', price)
  55.         order_target_volume(symbol=context.symbol, volume=1, price=price, order_type=OrderType_Limit,
  56.                             position_side=PositionSide_Short)
  57.         print('DCE.y2105卖一价开限价单空仓')

  59.     else:
  60.         # 获取买一价
  61.         price = quotes['bid_p']
  62.         print('买一价为: ', price)
  63.         order_target_volume(symbol=context.symbol, volume=0, price=price, order_type=OrderType_Limit,
  64.                             position_side=PositionSide_Short)
  65.         print('DCE.y2105买一价平限价单空仓')


  68. if __name__ == '__main__':
  69.     '''
  70.     strategy_id策略ID,由系统生成
  71.     filename文件名,请与本文件名保持一致
  72.     mode实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST
  73.     token绑定计算机的ID,可在系统设置-密钥管理中生成
  74.     backtest_start_time回测开始时间
  75.     backtest_end_time回测结束时间
  76.     backtest_adjust股票复权方式不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST
  77.     backtest_initial_cash回测初始资金
  78.     backtest_commission_ratio回测佣金比例
  79.     backtest_slippage_ratio回测滑点比例
  80.     backtest_transaction_ratio回测成交比例
  81.     '''
  82.     run(strategy_id='strategy_id',
  83.         filename='main.py',
  84.         mode=MODE_BACKTEST,
  85.         token='{{token}}',
  86.         backtest_start_time='2021-01-20 11:25:00',
  87.         backtest_end_time='2021-01-20 11:30:00',
  88.         backtest_adjust=ADJUST_PREV,
  89.         backtest_initial_cash=500000,
  90.         backtest_commission_ratio=0.00006,
  91.         backtest_slippage_ratio=0.0001,
  92.         backtest_transaction_ratio=0.5)
复制代码
本主题由 龙听 于 2024-3-9 11:29 分类

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