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【Portfolio_Rotation_MM】

龙听

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发表于 2022-11-3 15:09 | 只看该作者

【Portfolio_Rotation_MM】

  1. once cleardebug;

  3. inputs:
  4.         BuyBestX(10),
  5.         SellWorstY(10);
  6.        
  7. Input: use_logging(false);

  9. variables: idx(0), strategyIdx(0), strategyValue(0);
  10. arrays: allStrategies[10000, 1](-1);

  12. if getappinfo(aiisportfoliomode) <> 1 then
  13.         raiseruntimeerror("Signal can be applied (as Money Management Signal) in Portfolio only.");
  14.        
  15. if pmms_strategies_count < BuyBestX + SellWorstY then
  16.         raiseruntimeerror(text("Portfolio has not enough instruments: instruments number = ", pmms_strategies_count, "; BuyBestX = ", BuyBestX, "; SellWorstY = ", SellWorstY));


  19. pmms_strategies_deny_entries_all;

  21. for strategyIdx = 0 to pmms_strategies_count - 1 begin
  22.         strategyValue = pmms_get_strategy_named_num(strategyIdx, "RotationalValue");
  23.         allStrategies[strategyIdx , 0] = strategyValue;
  24.         allStrategies[strategyIdx , 1] = strategyIdx;
  25. end;

  27. Sort2DArrayByKey(allStrategies, pmms_strategies_count, 1);

  29. variables: inLong(0), inShort(0);
  30. arrays: strategiesLong[](-1), strategiesShort[](-1);
  31. inLong = pmms_strategies_in_long_count(strategiesLong);
  32. inShort = pmms_strategies_in_short_count(strategiesShort);

  34. if use_logging then
  35.         print( "strategies in position: long=",inLong, ", short=", inShort );

  37. var : cur_idx(0);

  39. for idx = 0 to BuyBestX - 1 begin
  40.         cur_idx = allStrategies[idx, 1];
  41.        
  42.         if (not array_contains(strategiesLong, cur_idx)) then
  43.                 pmms_strategy_allow_long_entries(cur_idx)
  44.         else
  45.                 strategiesLong[array_indexof(strategiesLong, cur_idx)] = -1;
  46.                
  47.         if use_logging then
  48.                 print( "strategy ", pmms_strategy_symbol(cur_idx), "long entry" );
  49.                
  50.         if UsePortfolioMoneyPcnt then
  51.                 pmms_strategy_set_entry_contracts(
  52.                         cur_idx,
  53.                         pmms_calc_contracts_for_entry( PortfolioMoneyPcntForEntry, cur_idx )
  54.                 );
  55. end;

  57. for idx = pmms_strategies_count - 1 downto pmms_strategies_count - SellWorstY begin
  58.         cur_idx = allStrategies[idx, 1];

  60.         if (not array_contains(strategiesShort, cur_idx)) then
  61.                 pmms_strategy_allow_short_entries(cur_idx)
  62.         else
  63.                 strategiesShort[array_indexof(strategiesShort, cur_idx)] = -1;
  64.                
  65.         if use_logging then
  66.                 print( "strategy ", pmms_strategy_symbol(cur_idx), "short entry" );
  67.                
  68.         if UsePortfolioMoneyPcnt then
  69.                 pmms_strategy_set_entry_contracts(
  70.                         cur_idx,
  71.                         pmms_calc_contracts_for_entry( PortfolioMoneyPcntForEntry, cur_idx )
  72.                 );       
  73. end;

  75. // force positions close
  76. for idx = 0 to inLong - 1 begin
  77.         value1 = strategiesLong[idx];
  78.         if value1 >= 0 then begin
  79.                 pmms_strategy_close_position(value1);               
  80.                 if use_logging then
  81.                         print( "strategy ", pmms_strategy_symbol(value1), "force position close" );
  82.         end;
  83. end;

  85. for idx = 0 to inShort - 1 begin
  86.         value1 = strategiesShort[idx];
  87.         if value1 >= 0 then begin
  88.                 pmms_strategy_close_position(value1);
  89.                 if use_logging then
  90.                         print( "strategy ", pmms_strategy_symbol(value1), "force position close" );
  91.         end;
  92. end;


  95. // money management
  96. inputs:
  97.         UsePortfolioMoneyPcnt(False),
  98.         PortfolioMoneyPcntForEntry(1);

  100. if use_logging then
  101.         print("------------------------------------------------------------------")
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