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【TPO_VA_HighLow】

龙听

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tT
发表于 2022-11-2 14:00 | 只看该作者

【TPO_VA_HighLow】

  1. inputs:
  2.         VAPercent(NumericSimple),
  3.         VAHigh(NumericRef),
  4.         VALow(NumericRef);


  7. if (VAPercent < 0 or VAPercent > 100) then
  8.         raiseruntimeerror("Incorrect VAPercent input value! Supported values are from 0 to 100.");

  10. if (TPO_POC < 0) then
  11.         raiseruntimeerror("TPO_VA_HighLow function can be applied to TPO resolution only!");

  13. vars: _total(0), _target(0), _upLvlSearch(0), _dnLvlSearch(0), _summBlocks(0), _ticksize(TickSize), _candidateUp(0), _candidateUpPrice(0), _candidateDn(0), _candidateDnPrice(0), _skipZeroIdx(0);

  15. TPO_VA_HighLow = 0;

  17. _total = TPO_TotalBlocks;
  18. _target = intportion(_total * VAPercent * 0.01);

  20. if (TPO_POC_Value >= _target) then begin
  21.         VAHigh = TPO_POC;
  22.         VALow = TPO_POC;
  23.         #return;
  24. end;

  26. if (_target > _total - minlist(TPO_Levels_Value(TPO_Levels_Low, 0), TPO_Levels_Value(TPO_Levels_High, 0))) then begin
  27.         VAHigh = TPO_Levels_High;
  28.         VALow = TPO_Levels_Low;
  29.         #return;
  30. end;

  32. _upLvlSearch = TPO_POC;
  33. _dnLvlSearch = TPO_POC;
  34. _summBlocks = TPO_POC_Value;

  36. while _summBlocks < _target begin
  37.         // can move up
  38.         if (_upLvlSearch < TPO_Levels_High) then begin

  40.                 // can move down
  41.                 if (_dnLvlSearch > TPO_Levels_Low ) then begin

  43.                         _candidateUpPrice = _upLvlSearch + _ticksize;
  44.                         _candidateUp = TPO_Levels_Value(_candidateUpPrice, 0);
  45.                        
  46.                         // skip possible zero blocks
  47.                         _skipZeroIdx = 2;
  48.                         while (_candidateUp <= 0 and _upLvlSearch + _skipZeroIdx * _ticksize <= TPO_Levels_High) begin
  49.                                 _candidateUpPrice = _upLvlSearch + _skipZeroIdx * _ticksize;
  50.                                 _candidateUp = TPO_Levels_Value(_candidateUpPrice, 0);
  51.                                 _skipZeroIdx += 1;
  52.                         end;

  54.                         _candidateDnPrice = _dnLvlSearch - _ticksize;
  55.                         _candidateDn = TPO_Levels_Value(_candidateDnPrice, 0);

  57.                         // skip possible zero blocks
  58.                         _skipZeroIdx = 2;
  59.                         while (_candidateDn <= 0 and _dnLvlSearch - _skipZeroIdx * _ticksize >= TPO_Levels_Low) begin
  60.                                 _candidateDnPrice = _dnLvlSearch - _skipZeroIdx * _ticksize;
  61.                                 _candidateDn = TPO_Levels_Value(_candidateDnPrice, 0);
  62.                                 _skipZeroIdx += 1;
  63.                         end;

  65.                         // If both 'next'/adjacent prices have the same number of TPO's we choose the higher price.
  66.                         if (_candidateUp >= _candidateDn) then begin
  67.                                 _upLvlSearch = _candidateUpPrice;
  68.                                 _summBlocks += _candidateUp;
  69.                         end
  70.                         else begin
  71.                                 _dnLvlSearch = _candidateDnPrice;
  72.                                 _summBlocks += _candidateDn;
  73.                         end;
  74.                 end
  75.                 else begin
  76.                         _upLvlSearch += _ticksize;
  77.                         _summBlocks += TPO_Levels_Value(_upLvlSearch, 0);
  78.                 end;
  79.         end
  80.         else begin
  81.                 _dnLvlSearch -= _ticksize;
  82.                 _summBlocks += TPO_Levels_Value(_dnLvlSearch, 0);
  83.         end;
  84. end;

  86. VAHigh = _upLvlSearch;
  87. VALow = _dnLvlSearch;
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