统计交易过程中连续盈利次数或连续亏损次数

龙听

管理员

Rank: 9 Rank: 9 Rank: 9

UID: 2
积分: 2725306
威望: 1312649 布
龙e币: 1412657 刀
注册时间: 2009-12-3
最后登录: 2024-5-3

Medal No.1

1^# 跳转到 » 倒序看帖

打印

字体大小: tT

发表于 2022-7-7 15:21 | 只看该作者

统计交易过程中连续盈利次数或连续亏损次数

程式码部分：

var: openEquity(0), closeEquity(0), closeProfit(0),mp(0);
var: wlCount(0),barTime(0);
mp = marketposition;
barTime = date+time_s/1000000;
//calc OpenEquity
openEquity = i_OpenEquity; //i_OpenEquity = netprofit(has been exit) + openpositionprofit(still has position)
closeEquity = i_ClosedEquity;
closeProfit = 0;
if mp <> mp[1]{this bar position changed!} and mp[1] <> 0{last bar have position} then {means new bar:1,no position or 2,opposite position} closeProfit = closeEquity - closeEquity[1]{covered earns};
if closeProfit <> 0 then begin {have earn or loss}
if closeProfit > 0 then begin {have earn}
if wlCount < 0 then wlCount = 0;{last is loss,reset time = 0}
wlCount = wlCount + 1;{earn time +1 ,the first time earn}
end;
if closeProfit < 0 then begin {have loss}
if wlCount > 0 then wlCount = 0; {last trade is earn,the reset time = 0}
wlCount = wlCount - 1; {record loss time -1}
end;
end;

复制代码

wlcount就是在交易过程中连续盈利或亏损的次数了。原则是这样的，1、确定上一根bar是有持仓的。2、最新bar持仓变动了，（或平仓了或反手了）。3、统计最新的这个平仓是盈利还是亏损。以及上次是盈利还是亏损。无外乎这么几种情况：

第一，最新是盈利的。1，之前也是盈利的，就顺着 + 1 ，即连续盈利多增加了一次。2，之前是亏损的，则重置之前的亏损计数为0 ，最新的这个盈利成1。

第二，最新是亏损的。1、之前也是亏损的，顺加一次亏损。2，之前是盈利的，则重置计数成0，现在开始计数亏损次数为1。（这里我将亏损设置成负1，即亏损一次，减1，这样通过看wlcount的正负及值就知道是连亏或连盈了）。

上面的这一段可以设计成计数模块，也就是增加到策略信号里面。也可以写成公式，然后在策略中调用，没有参数。同时里面的一些注释也可以删掉。不影响实际效果。

论坛官方微信、群（期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘）

期货论坛 - 版权/免责声明   1.本站发布源码(包括函数、指标、策略等)均属开放源码，用意在于让使用者学习程序化语法撰写，使用者可以任意修改语法內容并调整参数。仅限用于个人学习使用，请勿转载、滥用，严禁私自连接实盘账户交易。
  2.本站发布资讯(包括文章、视频、历史记录、教材、评论、资讯、交易方案等)均系转载自网络主流媒体，内容仅为作者当日个人观点，本网转载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。本网不对该类信息或数据做任何保证。不对您构成任何投资建议，不能依靠信息而取代自身独立判断，不对因使用本篇文章所诉信息或观点等导致的损失承担任何责任。
  3.本站发布资源(包括书籍、杂志、文档、软件等)均从互联网搜索而来，仅供个人免费交流学习，不可用作商业用途，本站不对显示的内容承担任何责任。请在下载后24小时内删除。如果喜欢，请购买正版，谢谢合作！
  4.龙听期货论坛原创文章属本网版权作品，转载须注明来源“龙听期货论坛”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。本论坛除发布原创文章外，亦致力于优秀财经文章的交流分享，部分文章推送时若未能及时与原作者取得联系并涉及版权问题时，请及时联系删除。联系方式：http://www.qhlt.cn/thread-262-1-1.html

如何访问权限为100/255贴子：/thread-37840-1-1.html；注册后仍无法回复：/thread-23-1-1.html；微信/QQ群：/thread-262-1-1.html；网盘链接失效解决办法：/thread-93307-1-1.html