|
 
- UID
- 2
- 积分
- 2728554
- 威望
- 1314273 布
- 龙e币
- 1414281 刀
- 注册时间
- 2009-12-3
- 最后登录
- 2024-5-8
|
Algo交易的10个优点和缺点
Algo交易的10个优点和缺点
什么是Algo交易？
交易，作为一种职业，需要大量的耐心、奉献精神和坚韧不拔的精神。交易者需要在交易中保持高度集中，不能让他们的思想走神。然而，这一切说起来容易，做起来难。每个交易员都知道他不能失去冷静和专注，但在许多情况下，交易员会受到情绪和心理因素的影响，做出不应该做出的决定。随着技术的发展，这些不可避免的人为错误现在可以得到解决。Algo交易也有同样的目的。
Algo交易或算法交易是一种机制，其中使用计算机生成的算法来执行交易，而不是人类。交易是在一套预先定义的规则基础上进行的。交易指令以算法的形式编入交易软件，并参考时间、数量和价格等变量。反过来，计算机根据给它的指令进行交易。这使得阿尔戈交易相当精确，执行得很好，时机很好，并且不存在大多数可能的人为错误。
Algo交易中的人为干预程度
算法可以被创建为具有最低限度或无人类干预。这样的算法被称为 "零接触算法"。这些程序被预先输入到交易软件中，一旦观察到有机会，就立即执行交易。整个过程立即发生，没有任何人工干预或控制。
另一方面，另一种算法交易的方法涉及更多的人为干预。它被称为应用程序编程接口（API）。在这种情况下，交易者选择他们想在一个场景中实施的策略。然后，程序会得到相应的指示，并根据通过API获得的信息来执行交易。
Algo交易是如何工作的？
Algo交易是一种创新的交易方法，它使用算法作为预先定义的指令集。这些算法或指令由系统运行，以获得一个特定的输出。买入和卖出信号由程序接收，并根据信号下达和执行订单。
Algo交易的效率相当高，因为其过程不受自然低效的影响。交易者不必一直盯着他们的电脑屏幕。当达到预设的标准时，算法会自动检测并向交易者发送买入或卖出信号。因此，交易员不必继续参与平凡的部分，只在整个过程中重要的战略创建步骤中发挥重要作用。
Algo交易需要遵循哪些步骤？
Algo交易应遵循的步骤包括以下几点。
制定策略：Algo交易最重要的步骤是制定合适的策略。一笔交易的输赢在很大程度上受策略的效率影响。交易者可以选择传统的策略，如均值反转策略或套利策略，或者他们可以根据自己的要求制定一个特定的策略。
算法的自动化：那么，制定的策略需要变成一种算法。然后，该算法被自动化，并由当局批准。一旦该策略被交易所和其他监管机构审核通过，就可以实施了。
开发或收购交易软件和数据：阿尔戈交易的另一个重要要求是一个先进的交易软件。交易者可以建立自己的软件，或购买预先建立的软件，如Tradestation、Multicharts、Omnesys NEST、Presto ATS或Meta Trader等等。
执行交易：在制定策略、自动化算法和建立基础设施之后，困难的部分几乎已经结束。交易者只需要等待算法产生的交易信号，并对其作出反应。
阿尔戈交易的优点是什么？
与传统的交易方法相比，Algo交易有一系列的好处。算法交易的优点列举如下。
提高速度：阿尔戈交易最显著的优点之一是它提供的速度。该算法有能力在一瞬间分析各种参数和技术指标，并立即执行交易。速度的提高变得非常重要，因为价格变动一旦发生就能被交易者捕获。
更加精确：阿尔戈交易的另一个重要好处是，人类的干预最少。这意味着出错的可能性大大降低。算子经过检查和再检查，它们不会受到人为错误的影响。交易员有可能犯错，对技术指标的分析不正确，但是，计算机程序在理想情况下不会犯这种错误。
降低成本：Algo交易能够在短时间内执行大量的交易。由于这个原因，多笔交易被处理，交易成本变得很低。
人类情感的最小化：算法交易最重要的优点是将人类的情绪降到最低。策略是预先制定的，交易者没有空间受到他们情绪的影响。一旦达到预先要求的目标，交易就会自动执行，而交易者没有重新思考和质疑交易的选择。Algo交易使交易不足和交易过度都得到控制：交易中的心理因素被消除了，没有偏离最初策略的余地。
增加市场交易量：在阿尔戈交易的帮助下，大量的股票可以在几秒钟内被买入和卖出。因此，市场的整体交易量和流动性得到提高，交易过程变得更加精简和系统。
回溯测试的能力：创建的新算法首先使用历史数据进行回测。这有助于测试该策略是否有效。基于回溯测试的结果，可以对策略进行修改和微调，以适应交易者的要求。该策略是可行的，所有规则都是绝对的，没有解释的余地。
改进订单输入速度：Algo交易自动处理交易。一旦满足交易标准，算法就会对市场变化做出反应并生成订单。进入和退出速度对交易过程极为关键。即使是几秒钟的延迟也会导致损失。因此，更好的进场和出场速度有助于交易者在准确的时间点上捕捉到价格变动。
多样化：Algo交易使用算法和计算机。因此，在同一时间执行多种交易和多种策略的过程变得相当容易。这在人力上是不可能的。交易机会可以在一系列市场、资产和工具上进行扫描，订单也可以同时执行。这导致了多样化，这在没有自动化和算法的情况下是非常具有挑战性的。
保持纪律性和一致性：正如人们常说的那样，交易中最困难的方面是计划交易和按计划交易。即使交易者已经制定了他们的策略，由于市场的波动性，也很难坚持自己的计划。Algo交易处理市场的波动性，并帮助交易者在起伏不定的情况下保持一致性和纪律性。策略的合理性得到了维护，不会因为恐惧和贪婪等冲动的影响而脱轨。
资产选择过程的自动化：总的来说，在algo交易的帮助下，资产选择、订单执行、进入和退出的整个过程变得系统化。它成为一个逐步执行的指令。这使交易过程变得相当客观和精简。
阿尔戈交易的缺点是什么？
Algo交易拥有巨大的优势。但是，也有一些交易者需要注意的弊端。交易过程变得过于依赖技术，而技术上的任何故障都会使车轮停止转动。以下是algo交易的一些缺点。
对技术的依赖性：阿尔戈交易最大的缺点是对技术的巨大依赖。在许多情况下，交易订单存在于电脑上，而不是服务器上。这意味着，如果互联网连接丢失，订单将不会被发送执行。这使阿尔戈交易的整个意识形态失效。在这种情况下，交易者会错过机会，并可能最终损失金钱。阿尔戈交易存在重大的系统性问题，也可能导致整个市场的巨大闪崩。
失去人的控制：阿尔戈交易是完全自动化的。人类没有任何自由选择的余地。即使交易者在执行订单前意识到策略在特定情况下不会奏效，他也没有控制权来放弃程序并停止交易。即使程序向交易者不希望的方向运行，也没有办法阻止它并控制损失。
需要不断监测：阿尔戈交易的理想图景是，程序是预设的，交易者可以长时间离开他的电脑。然而，现实并非如此。交易者仍然需要监控系统，寻找潜在的机械问题，如连接、电力损失等。策略被整合到服务器中，但它们需要被监控以确保成功执行。算法也需要被监控，以确保没有遗漏的订单，重复的订单，或错误的订单。然而，不要 失去人的控制。Algo交易是完全自动化的。人类没有做出任何自由选择的余地。即使交易者在执行订单前意识到该策略在特定情况下不起作用，他也无法控制放弃程序并停止交易。即使程序向交易者不希望的方向运行，也没有办法阻止它并控制损失。
需要不断监测：阿尔戈交易的理想图景是，程序是预设的，交易者可以长时间离开他的电脑。然而，现实并非如此。交易者仍然需要监控系统，寻找潜在的机械问题，如连接、电力损失等。策略被整合到服务器中，但它们需要被监控以确保成功执行。算法也需要被监控，以确保没有遗漏的订单，重复的订单，或错误的订单。然而，不要担心你不能离开家。在智能手机和互联网订阅的帮助下，你可以每隔几个小时检查一次你的服务器，以确保一切运行顺利。
需要了解编程过程：Algo交易需要交易者开发算法。不是所有的投资者都有技术能力。因此，他们可能需要学习新的流程，或者雇佣别人。对技术知识的需求使得阿尔戈交易对普通人来说相当复杂。
过度优化的风险：在纸面上制定的策略在实际交易中很可能不会成功和有效。这被称为过度优化，即交易计划在实际市场中变得不可靠。尽管策略是建立在历史数据的基础上，但如果不采用正确的方法，策略在实盘交易中就有很大的可能失败
对资源的要求：Algo交易有助于降低交易成本，然而，它也增加了很多开支。交易员需要配备高端资源，必须能够进入服务器，必须使用昂贵的技术来开发算法。另一个大的开支是帮助制定日内策略的数据反馈的费用。
规章制度：阿尔戈交易的另一个缺点是，它受到很多法规的限制。不同国家的监管机构还未能就算法交易是否合法达成共识。对算法交易有很多限制，在决定开始之前必须处理好这些限制。
并非所有的策略都可以自动化：有一些优秀的策略，几乎是稳赚不赔的。但是，所有的策略都不能自动化，不能转化为算法。所以，在algo交易中不可能使用这种策略。这就消除了通过使用某些成功的策略来赚取更多钱的可能性，只是因为它们不能被自动化。
算法的寿命短：几乎98%的算法都有很短的寿命。它们一直工作到合适的时候，然后在快速变化的市场中突然停止工作。因此，它们需要被修复或重新创建。算法和策略的制定是一个持续的过程，它包括定期监测、改进和重新发明。
无法理解非理性的市场：底线是，算法是自动化指令，它们不能像人的头脑那样理解各种情况和环境。交易员有能力理解市场的非理性行为并作出相应的反应。然而，算法只了解完美的情况。他们在非理性的市场中失去控制，在非正常情况下变得错误。 |
论坛官方微信、群（期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘）
 
|
:
| 
:
| 
:期货程序化 | 
:期货程序化研究 | 
:期货量化学习 | 
:期货量化 | 
发表于 2022-5-26 14:18
| 
微信：
|
TB/MC开户优惠政策:
：
：
2024年最全的Python编程与程序化（量化）教程、视频、源码、课件、资源汇总贴：/thread-152864-1-1.html
2024年最全的MultiCharts程序化（量化）教程、视频、源码、课件、资源汇总贴：/thread-88129-1-1.html
2024年期货开户限时优惠：政策一：品牌期货公司开户，特惠佣金费率；政策二：短线炒单及大资金享高比率返佣；政策三：可申请交易所保证金比率（具体咨询客服）；政策四：享论坛VIP会员资格免回复看贴、千部电子书一键下载。
