如何在仓位头寸中使用ATR（使用ATR的最佳方法）

龙听

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发表于 2022-5-26 13:39 | 只看该作者

如何在仓位头寸中使用ATR（使用ATR的最佳方法）

如何在仓位大小中使用ATR（使用ATR的最佳方法）

你可能听过专业交易员谈论许多管理风险的策略，但这些策略都在你的脑海中。虽然对于初学者来说，可能很难知道从哪里开始，但好消息是，任何人都可以通过在确定头寸大小时纳入平均真实范围（ATR）来为他们的交易建立一个基本的风险管理策略。

ATR可以通过计算ATR的倍数来得出波动率调整后的止损水平，从而用于确定仓位大小。为了确定你的交易规模，你需要调整你的头寸规模，使你的最大损失永远不会超过你设定的限额。一个好的ATR倍数通常在2-3左右，但因市场和策略而异。

一旦你将ATR纳入你的头寸大小的过程中，你就有了一种保护自己免受损失的方法，并将波动性考虑在内。这意味着ATR几乎可以用于任何证券，它将在你确定头寸大小时自动调整。

在确定头寸大小时，我可以从使用ATR中获益吗？

请记住，ATR本质上是对证券真实波动性的衡量，因为它衡量的是开盘价和收盘价之间的平均差异。一旦你把它与仓位大小结合起来，你就有了一个非常基本但有效的风险管理系统，它可以根据你愿意在单笔交易中损失的最大资本额来指导你购买股票的数量。

仓位大小是一门艺术，可能相当难以正确掌握。最糟糕的情况是，你将一系列成功的交易串联起来，但却被一次交易的严重失误抹杀了。这通常是由于你投资于高度不稳定的证券而发生的，因为它有更高的机会出现大幅下行。

然而，好消息是，当你在交易的仓位规模阶段，你可以使用ATR来避免所有这些麻烦。ATR是基于证券的波动性，并利用简单移动平均线来确定你的头寸相对于你愿意承受的最大损失量应该有多大。

所有这些意味着，你可以在确定任何商品的头寸大小时使用ATR，它将自动调整你的头寸。例如，黄金的波动性比标准普尔500指数大得多（平均而言）。因此，在你确定头寸大小时使用ATR将使你减少对黄金的投资，前提是你愿意在两种证券上损失相同的资金。

在确定头寸大小时如何计算ATR

在我们深入讨论数学问题之前，请记住，你不需要知道如何计算ATR。有许多筛选器会为你计算ATR，这样你就可以开始确定仓位大小。如果你仍然对ATR的工作原理感兴趣，请继续阅读，首先弄清楚如何计算图表的ATR，然后如何将其用于仓位大小。

计算ATR

由于ATR是基于移动平均线的，你需要为平均线设置周期。大多数交易者使用10到20之间的数值（10个交易日代表2周，而20个交易日代表一个月，大致如此）。14的默认值是一个很好的中间值，对于大多数情况来说应该是不错的。无论你选择什么，只要确保你保持一致。

为了计算ATR，你首先需要计算过去n个时期中每个时期的真实范围（TR），然后计算其平均值。

真实范围是以下3个计算中的最大值（记住，你需要取绝对值，因为价格运动的方向是不相关的）。

从当前高点减去当前低点
从当前高点减去之前的收盘价
从当前低点减去之前的收盘价

在确定头寸大小时使用ATR

一旦你有了ATR，你必须决定你愿意在交易中损失的最大资金量，以及你放置止损的ATR倍数（一个好的ATR倍数通常是2-3左右）。例如，如果你的ATR是5美元，那么在止损开始之前，你可以在2的ATR倍数下损失最多10美元一股。

一旦你有了上述所有的数字，你需要做的最后一项计算是用你能冒的最大资金量除以ATR倍数的值，得出你能购买的股票数量。

仓位大小中的ATR

假设你有150,000美元的投资，你愿意在苹果的交易中冒5000美元的损失。在撰写本报告时，该股交易价格为192.74美元，ATR为4.57美元。ATR倍数为2让我们知道，我们愿意在单一股票上损失的最大金额是9.14美元。一旦你有了这个数字，你就可以完成你的仓位大小。只要用5000美元除以9.14美元，你就会知道要购买多少股苹果公司的股票。

5000/9.14=547

在这种情况下，答案是547。

根据上述信息，你需要将你的止损放在9.14美元以下。

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