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[MC源码] multicharts关于PT组合价差交易策略(Spread trading strategy)范例

龙听

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tT
发表于 2022-2-21 20:05 | 只看该作者

[MC源码] multicharts关于PT组合价差交易策略(Spread trading strategy)范例

价差交易
策略描述

价差交易类型的策略会有一组配对的商品，进行反向交易。当一个商品开了一笔多头持仓，另一个商品会同时建 立反向部位（开空头）。两个商品的部位会同时建立。 举个例子。一个投资组合有两对配对的商品：QQQ vs SPY 和 KO vs PEP. 当第一对商品的价差产生背离且超过20根K线的标准偏差，主图策略将会入场建仓。配对的子图商品会同时建立 与主图反向的仓位。

策略创建

投组价差主图信号(Portfolio_SpreadTradingSystem.Master)

本信号基于一个商品的数据系列计算。它含有开仓和平仓逻辑：
  1. inputs: Ratio(c / c data2), Length(10​), PercentOfEquity(10​);
  2. var: AvgRatio(0​), StdDevRatio(0​);
  3. var: intrabarpersist cur_pos(0​);
  4. var: Contracts_(0​);

  6. Contracts_ = Portfolio_Equity * PercentOfEquity / 100​;

  8. if 1​< currentbar then begin
  9. if AvgRatio + StdDevRatio < Ratio then begin // short data1, long data2
  10. if -1​<> cur_pos then begin
  11. sellshort Contracts_ contracts this bar at c;
  12. cur_pos = -1​;
  13. end;
  14. end else
  15. if AvgRatio -- StdDevRatio > Ratio then begin // buy data1, short data2
  16. if 1​<> cur_pos then begin
  17. buy Contracts_ contracts this bar at c;
  18. cur_pos = 1​;
  19. end;
  20. end else begin
  21. cur_pos = 0​;
  22. sell this bar c;
  23. buytocover this bar c;
  24. end;
  25. end;
  26. AvgRatio = XAverage(Ratio, Length);
  27. StdDevRatio = StdDev(Ratio, Length);
复制代码
其他的计算需要策略被应用在投资组合的商品中，因此我们需要检查是否是这样：
  1. if 1​= getappinfo(aiisportfoliomode) then begin
  2. // code
  3. end;
复制代码
基于策略，我们需要返回第2个商品的策略编号，并且检测它是否有被用到，如果没有找到对应商品的策略编号 ，则跳出提示信息，specified slave trader on instrument"data2的商品名称"not found：
  1. var: slave_idx(pmms_strategies_get_by_symbol_name(symbolname data2));
  2. once if 0​> slave_idx then raiseruntimeerror(text("specified slave trader on instrument", doublequote, symbolname data2, doublequote, "not found"));
复制代码
为了同步两个商品的部位投入资本金额，我们需要将主图商品的当前部位的资金值送给配对的子图策略： （通过设定一个全局变量来实现）
  1. value22 = absvalue(cur_pos*Contracts_) * c * bigpointvalue;
  2. if 0​< value22 then value22 = pmms_to_portfolio_currency(value22);
  3. pmms_set_strategy_named_num(slave_idx, "MPMoney", -cur_pos * value22);
复制代码
投组价差子图信号Portfolio_SpreadTradingSystem.Slave

投资价差交易系统.子图信号​是计算配对的第二个价差商品。它会监控配对的第一个价差商品的主图信号​的所有进 出场的执行，并且会对子图商品做反方向交易。首先，从主图策略返回 MPMoney ​变量时，所有的同步都已完 成。
  1. value1 = pmms_from_portfolio_currency(pmm_get_my_named_num("MPMoney") );
复制代码
我们获取这个变量（get）并且将投组设定的币别转成商品的币别。然后，基于这个值，我们计算出可能的进场数 量
  1. value33 = c;
  2. if marketposition <> 0​ then value33 = entryprice;
  3. master_mp = IntPortion( value1 / ( value33 * bigpointvalue) );
复制代码
当前商品的持仓部位：
  1. my_mp = currentcontracts*marketposition;
复制代码
现在我们将会检查看看它们的部位是否不同步。如果计算出的进场数量和当前商品部位不同步，则我们将会把子 图商品部位同步与主图策略部位一致：
  1. if sign(my_mp) <> sign(master_mp) then begin ...
  2. end;
复制代码
我们来检查一下主图商品的部位是否已平掉：
  1. if 0​= value1 then begin // need to close position
  2. if my_mp > 0 ​then sell all contracts this bar c
  3. else buytocover all contracts this bar c;
  4. #return;
  5. end;
复制代码
如果主图已平仓，我们也会平仓子图商品部位。如果主图商品有一个持仓，我们会确定子图商品的部位方向：
  1. if 0​< value1 then begin // buy
复制代码
Value1 > 0 表示若同步部位我们需要买进。

有两种情境：

1. 当前无持仓或有空头持仓，我们应该使之变成多头持仓，即：主图策略需要从无持仓的状态新建 一笔多头部位或对部位做反手操作。
2. 当前部位已是多头持仓——主图商品已平仓了部分空头持仓——意味着我们需要对子图商品也做 部分平仓操作。
  1. if Sign(master_mp) <> Sign(my_mp) then buy absvalue(master_mp) contracts this bar c
  2. else buytocover value1 contracts this bar c;
  3. In the opposite case:
  4. end else begin
  5. if Sign(master_mp) <> Sign(my_mp) then sell short absvalue(master_mp) contracts this bar c
  6. else sell absvalue(value1) contracts this bar c;
  7. end;
复制代码
Value1 < 0 表示我们需要卖出来同步部位。

有两种情境：

1. 当前无持仓或有多头持仓，我们应该使之变成空头持仓，即：主图策略需要从无持仓的状态新建 一笔空头部位或对部位做反手操作。
2. 当前部位已是空头持仓——主图商品已平仓了部分多头持仓——意味着我们需要对子图商品也做 部分平仓操作。

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