按月上报数据！量化交易监管趋严，期货机构暂未收到相关指令
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按月上报数据！量化交易监管趋严，期货机构暂未收到相关指令
量化交易在今年迎来了高光时刻，不论是成交量还是收益率都大放异彩，在资管市场引起广泛关注，同时也引起了监管层的关注。
11月以来，量化私募和券商的自营及资管业务先后被要求开展量化交易数据的月度报送工作。
期货公司目前并没有自营业务，但资管业务与风险管理公司业务涉及一些量化交易相关业务。不过，记者在询问多家期货公司资管业务部门和风险管理公司后了解到，目前期货公司资管业务暂未收到有关量化交易数据报送的通知，风险管理公司目前需要报送做市业务相关数据，但没有专门针对量化交易的报送要求。
近日，有券商向媒体透露，11月4日，中国证券业协会向各大证券公司下发《关于开展证券公司量化交易数据信息报送工作的通知》。通知要求，券商在次月前3个交易日内，按月度报送量化交易数据信息，包括自营和资产管理业务。
通知表示，为进一步掌握证券行业自营、资管量化策略和规模情况，防范风险，中证协将开展证券公司量化交易数据信息报送工作。
具体相关要求上，量化交易数据信息按月度报送，需于次月前3个交易日内通过中证协数据报送系统填报。同时，中证协要求券商所报数据应真实、准确、完整。中证协已在会员信息系统上线“数据报送系统”，首次报送工作于2021年11月5日18:00前完成。
此前，在11月1日，中国证券投资基金业协会通过资产管理业务综合报送平台（AMBERS系统）上线了“量化私募基金运行报表”月度报表，要求相关管理人于2021年11月15日前完成首期报送任务，此后于每月结束之日起5个工作日内完成报送任务。
量化私募之前是上报季度或者半年度运行报表，此次不仅改为月度报送，新的月度报表还有部分新增内容。在量化基金信息方面，报表内容包含量化主策略、辅策略、策略调整等内容。量化策略范围包括指数增强策略、市场中性策略、多空灵活策略、量化多头策略、期货CTA策略、参与新股发行策略、量化套利策略、日内回转策略等。
产品运行情况方面，需要从股票、期货及衍生品等不同的投资标的说明操作情况。例如，股票方面需要填写股票投资金额、日均持有股票数量、日均股票成交金额（单边）、日均股票换手率（单边）；期货及衍生品方面，需要填写股指期货交易保证金、场外衍生品交易保证金、场外衍生品合约价值。
此外，根据《关于加强私募基金信息报送自律管理与优化行业服务的通知》，不报送或者逾期报送达到2次及以上的管理人，将被列入信息报送异常机构，协会将在官网予以公示，并视情况进一步采取自律措施。
从通知内容来看，量化私募是主要的报送对象，但记者向多家私募询问后了解到，并非所有量化私募都收到了该通知。有业人人士透露，报送可能主要针对规模较大的股票类私募管理人，以此了解量化基金整体的运营情况。
事实上，近年来量化私募的管理规模在快速增长。根据相关统计机构的数据，目前，国内百亿级别的量化私募已经达到25家，而且截至今年10月底，百亿级别量化私募全部取得正收益，且平均收益高达18.32%。
有私募机构负责人向记者表示，量化交易今年风头更劲可能也是监管层面加紧对量化交易监管的原因之一。不过，在报送交易数据上，私募管理人在产品运行期间一直都需要提交监管报表，这是正常流程，报送频率主要取决于产品规模。“新的表单对报送数据更加细化，但并没有给我们的报送工作产生太大影响。”该私募负责人说，要求报送的也都是常规内容。
量化交易“走红”的同时也不断伴随着争议，有市场观点认为，量化交易有助于纠正股票短期的错误定价，为市场提供流动性；也有观点认为量化交易加剧了市场波动。
百亿量化私募聚宽投资总经理王恒鹏表示，量化投资的超额收益不仅来自短期不合理定价，也逐步在增加来自基本面的收益。短期某些因子可能会增加趋势波动，但更多的策略因子会平抑波动。量化交易占比的提升在长周期会让市场更加有效。参考美股等成熟市场经验，未来A股逐步成熟后，由短牛长熊逐步变为慢牛长牛，一部分的原因会来自量化等机构投资占比的提升。 |
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发表于 2021-11-7 16:02
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