[MC源码] 鳄鱼法则指标( Alligator Indicators)公式/交易策略【鳄鱼线、AO、AC指标公式及源码】

鳄鱼法则, Alligator, 鳄鱼线

鳄鱼法则是一种号称融合了混沌科学、量子物理、全息理论、控制论、非线性动力学、信息理论以及分形几何学的神奇的交易方法。

一.历史背景

交易获利的关键之一就是只操作那些具有最佳潜力的交易，而规避利润很少的情况。比尔-威廉姆交易小组进行了深入研究，将混沌科学，量子物理，全息理论，控制论，非线性动力学，信息理论以及分形几何学应用于股票和商品期货交易的领域。威廉姆博士以最新混沌科学的理论与命题为依据，总结了一套实用方便的跨市场交易方法，并以股票，期货，债券，外汇，股指等市场中的投资组合案例为佐证，设计出来一套可以运用于普通个人的投资过程。鳄鱼组线基本上就是一个指南针，无论即时价格正向哪个方向移动，它都能让你保持适当的交易方向。

下面就开始鳄鱼法则的主要内容，简单点，说话的方式简单点，鳄鱼交易系统主要涉及三部分内容：

鳄鱼线

碎形

AO和AC指标

二.鳄鱼线

鳄鱼线其实就是均线，但取了比较特别的三根，用于协助我们在有利的方向上进行交易，三根线分别称为蓝线，红线，和绿线：

1.鳄鱼线及公式

蓝线是鳄鱼的下鳄，算法是取13根bar的平滑移动平均，将结果往未来的方向移动8根bar得到。

Jaws=SmoothedAverage(close, 13)[8];

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红线是鳄鱼的牙齿，算法是取8根bar的平滑移动平均，将结果往未来的方向移动5根bar得到。

Teeth=SmoothedAverage(close, 8)[5];

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绿线是鳄鱼的上唇，算法是取5根bar平滑移动平均数，将结果往未来的方向移动3根bar得到。

Lips=SmoothedAverage(close, 5)[3];

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Plot1(Jaws, "Jaws",blue);
Plot2(Teeth, "Teeth",red);
Plot3(Lips, "Lips",green);

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如图示例

2.操作原理

当蓝，红，绿三条移动平均线纠缠在一起时，表示鳄鱼睡着了，如图中2015年3月初；当鳄鱼从长时间的睡眠中醒来时，如图中2015年4月初，就会十分饥饿，从而进一步追捕价格，直到满足；进食完毕后，就闭上了嘴巴。

所以当鳄鱼睡觉时，我们通常会逗留在市场外，并且等待，直到有个碎形（下面会讲到）在下颚外被触发为止。这样我们就能远离波动不定的市场，进入重要且趋势明显的市场中。

三.碎形

1.碎形结构

下面这张图，非常直观的说明了碎形的结构：

上图中，绿色的向上箭头，就是向上碎形，绿色的向下箭头，就是向下碎形。

碎形至少由连续的5根bar组成，对于向上碎形，中间的高点一定最高（向下碎形，中间低点一定最低）；中间线的左右两边各有两个较低的高点，如同五根手指的结构。

需要注意的是，分辨向上碎形时，我们只在乎高点的位置，所以使用日最高价；分辨向下碎形时，只在乎低点的位置，所以使用日最低价

2.碎形原理

碎形是利用简单的多空原理而形成。

当市场上涨时，买方追高价的意愿很高，形成价格不断上升，随着价格不断上升买方意愿也将逐渐减少，最后价格回跌。然后市场进入了一些新的信息（混沌）影响了交易者的意愿，此时市场处于低价值区，买卖双方都同意目前的价值区，但对于价格却有不同的看法，当买方意愿再度大于卖方意愿价格时，价格就会上涨，如果这个买方的动能足以超越向上碎形时，我们将在向上碎形上一档积极进场。下跌时原理亦同。

我看来看去就像是追涨杀跌，只要价格突破了有效向上碎形的最高价，就可以买入了。

3.使用原则

并不是所有的碎形都是有效的，有效碎形应该满足一下原则：

有效向上碎形必须高于鳄鱼的牙齿（红线）

当有效的向上碎形被突破后，只要价格在鳄鱼嘴巴上方，我们都只做买的策略，除非止损

有效向下碎形必须低于鳄鱼的牙齿（红线）

当有效的向下碎形被突破后，只要价格在鳄鱼嘴巴下方，我们都只做卖的策略，对于国内市场，就是空仓

有时，有效碎形在形成时是无效的，但随着牙齿降低，逐渐变成有效碎形.

四.AO及AC指标

1.AO及AC定义

AO是最好的动能指针，计算方式是：过去5个bar的（最高点+最低点）/2取移动平均-过去34个bar的（最高点+最低点）/2取移动平均。

AO=Average((h+l)/2,5)-Average((h+l)/2,34);

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AC相当于加速度，计算方式是：AO与其5日简单移动平均的差值再做5日简单移动平均。

AC=average( AO-Average(AO,5),5);

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2.区域

区域由AO和AC指标共同确定。如果AO和AC方向相同，那么我们不在绿色区域中，就在红色区域中。如两个指标互相矛盾，我们处于灰色区域。绿色区域表示强劲的多头市场，红色区域表示强劲的空头市场，而灰色区域则表明市场处于过渡期。

绿色区域加仓条件：

AO上行，AC上行，价格收盘于更高位置

红色区域加仓条件(由于不能做空，这里可为清仓条件):

AO下行，AC下行，价格收盘于更低位置

灰色区域不操作。

五.交易策略设计

以上基本上把鳄鱼法则的基本内容已经介绍完了，下面就是如何利用之前的原理来构建策略，一般鳄鱼法则交易策略由4个部分内容构成：

寻找机会

进场

止损

加仓

出场

我们不妨挨着看一下每个步骤：

1.鳄鱼线寻找机会

鳄鱼法则的精髓其实就是鳄鱼线，后面的碎形和AO及AC指标等都可以当作一种补充，可以用其它方法来判断进场，加仓，止损等操作。

上面已经介绍了鳄鱼线的原理，进入市场必须从睡着的鳄鱼开始。价格未脱离鳄鱼嘴（上唇或下颚时）不要主观判断方向。

睡着的鳄鱼：最好是沉睡一阵子的鳄鱼，即BRG三线接近或相互纠缠。AO接近0轴。AC接近0轴。

2.碎形决定进出场

上面已经证明了鳄鱼线的有效性，鳄鱼线可以作为每次调仓时选取股票池的标准，下面可以利用碎形来决定入场和出场的时机：

入场条件：存在向上有效碎形(向上有效碎形最高价大于红线)，且价格突破向上有效碎形最高价

出场条件：存在向下有效碎形(向下有效碎形最低价小于红线)，且价格低于向下有效碎形最低价

3.AO及AC指标判断加仓与清仓

我们用AO和AC指标来做一个策略试试看：

策略逻辑：如果AO指标和AC指标连续3天上行，则买入；如果AO指标和AC指标连续3天下行，则卖出。

AO及AC指标的计算在上面已经给出，这里直接定义一个函数来进行计算：

4.一个例子

策略逻辑：

从睡着的鳄鱼（鳄鱼线纠缠）开始，判断标准为蓝线，红线，绿线两两差的平方和小于某个值

若股票鳄鱼线纠缠，则开始计算碎形

一旦上唇大于牙齿大于下颚，并且股价突破向上有效碎形最高价，则买入股票

一旦股价跌破向下有效碎形最低价，或者AO，AC指标连续三日下行，则卖出股票

股票卖出后，重置碎形信息，重复以上过程。

六.总结

至此，鳄鱼法则交易系统的基本内容就介绍完了。

鳄鱼法则交易系统主要由三部分内容组成：鳄鱼线，碎形，AO及AC指标。

构建策略的步骤是：寻找机会——进场——止损——加仓——出场。

构建策略时需要根据自己的经验灵活运用鳄鱼线，碎形，AO及AC指标。一般鳄鱼线用来寻找机会，后两者作为进出场和止损的条件，三者如何组织是关键

总的来说，这一技术分析的交易法则是具有一定指导意义的，当然也有不足之处。

个人认为，单用技术指标可能略有偏差，比如本帖里的策略，很可能收益并不是来自于技术指标的正确，而是其它因素或者幸存者偏差，建议做一下归因分析

从鳄鱼线的计算来看，有些滞后（可能是我对报告里的公式理解错误），所以可以考虑计算均线时，往当前日期推一下，更加准确

整个过程并没有看见混沌科学、量子物理、全息理论、控制论、非线性动力学、信息理论以及分形几何学等知识。。。好吧，这不是缺点

本帖策略未在止损上做太多功夫，所以回撤很大，加上有效的止损，效果会好很多

仓位控制也很重要，从回测详情可以看到，有时候持股数变化很大，这方面也需要注意.
源码部分参考专辑：http://www.qhlt.cn/thread-22292-1-1.html

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