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瑞达期货：豆油盘中飚高 受助于棕榈油带动
外盘走势：芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收盘涨跌互现，交易商称，美国收割天气良好和低于预期的周度出口销售数据盖过了确认有来自中国的新订单的影响。11月大豆期货合约收低1/2美分，报每蒲式耳9.33-1/4美元，此前未能突破9.40美元附近的技术阻力位。12月豆粕合约收低3.00美元，报每短吨305.60美元。12月豆油合约跳涨0.76美分，收于每磅31.34美分。
盘面走势：①A2001收盘报3396，较上一交易日-0.06%，成交量136082手，持仓量219086手，-4018；A1-5月价差-253；②B1912收盘报3449，较上一交易日+1.32%，成交量120162手，持仓量254328手，+3402手；③M2001收盘报3046，较上一交易日0.00%，成交量1598928手，持仓量2344480手，-52054，江苏现货与M1909基差+84，+1，M1-5月价差+119；④Y2001合约收盘报6186，较上一交易日+1.58%，成交量1258950手，持仓量792310手，+42740，Y1-5月价差+52。
消息：1、截至10月17日当周，美国2019-20年度大豆出口净销售475,200吨，2020-21年度大豆出口净销售0吨。当周，美国2019-20年度大豆出口装船1,382,900吨。2、农业农村部：明年生猪生产产能有望基本恢复到正常水平。
市场报价：国产大豆价格3528。山东青岛港（601298）分销大豆3320，江苏连云港分销大豆3320。江苏张家港地区油厂豆粕价格：43%蛋白：3130。广东东莞地区有油厂豆粕价格：43%蛋白：3110。天津地区经销商报价，一级豆油6280。泰州地区工厂报价6440。山东日照贸易商报价，一级豆油6350。(单位：元/吨)
仓单库存：豆一仓单198840吨，+0；豆二仓单4000吨，-1000吨。豆粕仓单55340吨，+0吨，截止10月18日当周，国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量57.38万吨，较前一周的52.51万吨增加4.87万吨，增幅在9.27%。豆油仓单：39916吨，-398吨，截至10月18日，国内豆油商业库存总量134.147万吨，较前一周的135.363万吨降1.216万吨，降幅为0.9%。
持仓分析：豆一2001合约前20名多头68260，-2117，空头70424，-1810，净空2164，+307。豆二1912合约前20名多头120247，+781，空头117764，-780，净多2433，增加1561手。豆粕2001前20名多头757842，-33378，空头907676，-15844，净空149834，+17534，近期净空持仓在相对低位震荡，市场维持偏多情绪。豆油2001合约前20名多头274615，+22599，空头312018，+22258，净空37403，-341，多空增持幅度相近，净空持仓变化不大，净空持仓占比却拐头向下。(单位：手)
总结：豆一：中储粮轮换收购工作、农民有惜售情绪以及邻池豆二盘面走势支撑豆一短期持续横盘运行，但是有消息称我国放开1000万吨免征高税收额度，加之今年增产的国产大豆陆续收割上市，季节性收获压力存在，且需求表现相对不振，故而预期豆一期价后市承压可能。豆一A2001合约盘中冲高至3420元/吨后回落，期价围绕3400震荡，MACD红柱缩短，期价走势有转弱迹象，建议空单谨慎持有，止损3340元/吨，目标3360元/吨。
豆二：产量不确定以及出口前景，令美豆供需格局有望进一步缩紧，支持外盘重心保持高位，只是随着收割进度近半，收获压力亦有体现，令美豆上涨节奏放慢,短期压力为960美分/蒲式耳；因进口成本、国内进口大豆库存趋于下降，豆二盘面运行重心抬高；中美贸易关系缓和以及巴西豆榨利吸引国内买船，未来供应预期增加，预计豆二运行重心在抬高过程可能伴随震荡。B1912合约继续走高，新沉淀资金，推动期价表现强于之前预期，但期价逼近前高，且RSI指标有超买迹象，期价可能调整需求，建议多单可选择落袋为安。
豆粕：产量不确定以及出口前景，美豆供需格局可能继续改善，支持美豆期价重心维持900美分/蒲式耳上方，通过进口成本传导至国内豆粕盘面，叠加当前上游库存压力不大，特别是北方，共同支持豆粕期价，只是豆油价格强势以及高价令下游采购心态谨慎，期价短期有回调需求，但整体将保持高位运行。豆粕2001合约继续收十字星，显示期价短期小幅回落调整，下方支撑3000元/吨，维持偏强震荡思维，短期调整后期价仍有走高可能，操作上建议在3000-3020元/吨区间内做多，止损2990元/吨。
豆油：因印尼生物柴油政策、马棕出口改善，棕榈油引领国内油脂市场大幅上涨。市场对前景的预期覆盖当前基本面影响，叠加投资者聚焦关注，做多情绪发酵，带动期价表现强势。豆油2001合约跳空高开后一度上冲至6300元/吨，随后回落，期价表现亮眼，主要受棕榈油和资金推动，上涨之势将延续，建议多单持有，止盈参考6120元/吨。 |
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发表于 2019-10-26 00:21
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