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上证50期指净空不断扩大

龙听

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发表于 2019-4-23 07:02 | 只看该作者

上证50期指净空不断扩大

近期大盘在尝试突破前高明显受到阻力，虽然上周三和周四盘整蓄势，周五呈现一定突破迹象，但是量能不足。本周一市场单边承压回落，收盘沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-2.31%、-2.36%、-1.53%，对应股指期货当月合约涨跌幅分别为-2.66 %、-2.3%、-1.71%，对应升贴水为-5.4点、9.9点、-46.0点。三大期指当月合约换月后基差变化差异化，IF和IC贴水扩大，IH升水微幅扩大，这基本符合调整中IH情绪更稳定的特征。

   期指周一持仓还是增仓为主，IF增仓2140手，IH增仓390手，IC微幅减仓96手。市场还未呈现明显资金离场，IF和IH连续两天增仓，彰显资金还是有流入主板蓝筹的迹象，当然这也有可能与股指期货合约开仓手数扩大有一定关系。在保证金下调的情况下，IC第一天却出现减仓，说明资金对于IC略显谨慎。

   分析周一交易所公布前20席位持仓数据，IF合约合并计算净空头寸从9565手扩大到10577手，IH净空从6680手扩大到7457手，IC净空从5175手扩大到7739手。三大期指净空都再度扩大，IF净空绝对数近期变动不大，围绕10000手波动，IH净空却不断扩大，并不断创出新高，这一信号对于IH当前的向上趋势存在较大调整危险警示，而IC近期净空也处于较高的水平，空方的优势在不断增加，市场调整压力在增大。

   主力席位数据分析，IF多空争夺较为激烈。多头席位，海通、永安、国投、银河、南华席位增仓都超过300手，而空头海通、永安和国投也增仓超过300手，但多头还是占优。IH的亮点是空头分歧，五矿和中信分别加空628手和613手，但国泰君安减空1186手，形成对冲局面。IC分歧在多头，中信和海通席位分别加多391手和561手，永安、银河和兴证减仓都超过200手。综合看，主力席位数据，IF和IC略偏多。

   综合分析，总持仓并未呈现资金大量流出，彰显目前市场博弈仍在继续。从短线净空头和升贴水看，空头略微占优，但是多头并没有放弃，预计短线调整压力犹存。后市注意IH净空不断走高的调整风险，但中线上涨格局仍将延续。

                                        （作者单位:中信期货）

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