IV. Anomaly2 系统概述及优势（IV. Overview AND ADVANTAGES of THE Anomaly2 System ）
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IV. Anomaly2 系统概述及优势（IV. Overview AND ADVANTAGES of THE Anomaly2 System ）
Anomaly2 系统概述及优势
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1. 概述
2. 基于随机指标的止损是自适应的
3. 基于通道的出场点是自适应的
4. 自适应波动率过滤器减少过早出场 5.
5. 资金管理止损消除单笔大额亏损 6.
6. 百分比利润保留止损避免利润回吐
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1. 概述 - 与生活中的许多事情一样，投机交易中的传统智慧往往是错误的。例如，我们的所有系统都会随着趋势强度的增加而逐步收紧进出场止损。这与人们常说的 "趋势强劲时需要宽松的止损点，以免在价格爆发对你有利之前被震出交易 "的观点背道而驰。随机指标也是如此。多年来，我们一直试图开发符合传统智慧的系统，即在商品超卖时买入，超买时卖出。为了验证这一理念，我们尝试了阳光下的一切，包括 RSI、随机指标、布林带以及一系列震荡指标和超买/超卖指标......但都没有持续奏效。直到我们在编制另一个试图发现超买/超卖圣杯的程序时，无意中逆转了我们的买入和卖出信号，我们才发现这一交易理念的传统智慧也是错误的。我们的 "反常 "系统就是这一也许并不惊人的突破的结果，之所以叫 "反常"，是因为它们利用了这一不协调的现象。
Anomaly 2 使用的入市信号是，当随机指标显示买盘强劲时买入，当该指标显示卖盘压力强劲时卖出。它使用资金管理止损，将损失控制在预定的最大值内，并使用利润保留百分比止损，在市场快速波动时保留部分未结大额利润。Anomaly 2 还使用波动过滤价格通道跟踪止损。与我们所有的系统一样，基于随机指标的进场和出场信号都是自适应的，会根据基本趋势的强弱而变化。
2. 基于随机指标的回看是自适应的--Anomaly 系统中有两种类型的入市信号设置。第一种是由 SlowD 穿过买入区或卖出区触发。在这种情况下，用户只需在 SlowD 进入买入区时，在当前柱状图的高点加上一个点设置买入止损点，或在 SlowD 进入卖出区时，在当前柱状图的低点减去一个点设置卖出止损点。由于这是趋势中产生买入或卖出信号的第一个点，我们将其称为主要信号。有时会出现仓位被提前止损的情况，这意味着市场又开始向原始信号的方向移动。Anomaly 使用第二种方法进入市场，我们称之为二级信号。当您的市场头寸为中性，且 SlowD 在过去的 "x "个条形图（"回溯 "期）中一直保持在买入区或卖出区时，就会出现这种设置。在这种情况下，当 SlowD 处于买入区域时，用户只需在当前柱状图的高点加上一个点设置买入止损；当 SlowD 处于卖出区域时，用户只需在当前柱状图的低点减去一个点设置卖出止损。根据 ADX 测量的趋势强弱，自动调整回首周期。如果趋势强劲，ADX 指数较高，则使用较短的回看周期，与 ADX 指数较低时使用较长的回看周期（即趋势较弱时）相比，您将更快地重新进入市场。
这种市场适应性解决了典型突破系统的一个问题，即在等待趋势发展或继续的过程中，你必须忍受市场波动的痛苦。你不能忽视盘整市场中的所有突破，否则会导致大量有利可图的交易消失。不过，凭直觉，我们可以认识到，如果商品趋势强劲，我们就应该设置更近的进场止损点，相信价格朝着趋势方向的持续变动是未来的预兆。当价格盘整或趋势疲软时，价格的大幅波动往往会与新形成的趋势方向相反。在这种情况下，我们需要 SlowD 在买入或卖出区域停留更长时间后再进场，以确保突破有效。Anomaly2 将此策略自动纳入其交易方法。
趋势的强度由 ADX（平均方向运动指数）决定。Welles Wilder 大约在 20 年前开发了 ADX 功能，经过长期验证，它是趋势强度的精确测量。它可以衡量市场的趋势质量，分离出市场没有趋势或趋势较弱的时期。当 ADX 告诉我们市场没有趋势时，Anomaly2 就会通过延长 SlowD 在最小买入区域点以上或最大卖出区域点以下所需的最短时间（回看期），来消除这段波动期中一些无利可图的交易。这样可以减少入市次数，但仍能在市场出现重大突破时入市。当 ADX 告诉您市场趋势强劲时，回看期就会缩短，SlowD 进入买入区或卖出区所需的时间也会缩短。
3. 基于通道的出场点是自适应的 - Anomaly2 使用的跟踪止损最好地描述为带有自适应波动率过滤器的自适应通道。基于通道的止损点是指根据前 "x "条高点或低点的穿透情况来退出头寸。适当选择合适的通道宽度（即使用的 "x "条数）至关重要。如果商品趋势强劲，就应该设置更近的止损点（即更窄的通道），因为价格反转运动预示着趋势方向的改变。相反，当价格盘整或趋势疲软时，价格的大幅波动可能而且往往会发生在与当前趋势相反的方向上。在这种情况下，我们需要一个更宽的通道，使用更多的回溯柱状图来确定退出点，以避免在出现与我们所处位置相反方向的错误突破时过早止损。Anomaly2 将这一策略自动纳入其出场方法。
在趋势强劲的市场中，我们会让止损点更接近市场（使用更少的回档来选择高低通道点）。在趋势较弱或无趋势的市场中，则使用更多的回档来确定高/低退出点（即使用更宽的通道）。与二级随机指标的入市判断一样，Anomaly2 使用 ADX 来衡量趋势的强弱。
4. 自适应波动率过滤器减少过早出场
使用基于通道的出场点的另一个问题是，市场经常会测试通道，略高于或略低于既定的通道水平，但很快就会反转，并朝着与突破相反的方向前进。这种价格行为要么是由于场内经纪人的操纵，要么只是由于任何市场固有的随机价格波动。这就是经典的 "假突破"。这种情况在市场中发生的频率很高，以至于一些短期剥头皮交易系统实际上就是为了利用这种现象而设计的。Anomaly2 通过使用基于波动率的过滤器，克服了基于通道止损的这一局限性。该过滤器要求通道的出口突破必须在突破条形图中有足够的波动性。也就是说，波动率筛选器要求在突破条形图上，价格从上一条形图的收盘价开始有足够的波动，从而表明突破可能是真实的，而不是随机的价格波动。换句话说，在突破的那一栏，价格必须比前一栏收盘价移动一个预定长度，这样 Anomaly2 退出止损信号才会有效。
预定长度是过去 "x "个柱状图的日平均范围。x" 的值还取决于 ADX 所衡量的趋势强度。当趋势较弱时，就会使用较多天的平均范围来确定波动率调整后的突破点。如果趋势非常强，ADX 非常高，则只使用最近几个交易日的平均范围。一旦确定了正确的平均范围，当前价格必须比前收盘价高出这一数值，才算有效突破。这一策略减少了在盘整或趋势疲软的市场中过早离场的次数。
5.资金管理止损消除巨额单次损失--大多数通道突破系统的第四个问题是，单次损失有时可能非常巨大，因为在快速波动的市场中，从通道上轨到下轨的距离可能非常宽。Anomaly2 通过使用简单的资金管理止损来限制单次损失的大小，从而克服了这一障碍。每当确定一个进入价格时，也会确定一个止损退出价格，该价格与进入价格的方向正好相反，相差 2100 美元。通过这种方式，交易者可以避免在入市后价格突然反转时遭受灾难性损失。如果最初的信号被证明是正确的，而价格再次朝着最初交易的方向逆转，Anomaly2 几乎总是会发出另一个进场信号，这样就能捕捉到所有的重大走势。
6. 百分比利润保留止损避免利润回吐 - 通道系统的最后一个问题是，在极端时期，过多的未结利润可能会回吐给市场，导致市场暴涨。WaveRider 使用简单的百分比利润保留止损，保留率为 50%，下限为 5,000 美元。因此，一旦产生 5,000 美元的未平仓利润，50% 或 2,500 美元的利润就会受到保护，止损点也会随之移动，以保护 50%的额外利润。 |
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发表于 2024-5-13 15:47
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