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【SharpeRatio】

龙听

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tT
发表于 2022-11-2 13:01 | 只看该作者

【SharpeRatio】

  1. Input:
  2.         Period(NumericSimple), {0=monthly, 1=daily}
  3.         IntRate(NumericSimple), {interest rate}
  4.         CalculateRatio(TrueFalseSimple), {final calculation}
  5.         InitCapital(NumericSimple); {initial capital}
  6.                
  7. array: periods_returns[](0), periods_return_percent[](0);
  8. var: intrabarpersist last_idx(0);

  10. var: new_periods(0);

  12. new_periods = 0;

  14. var: recalcpersist int_rate_per_period(12);

  16. once begin
  17.         switch (Period) begin
  18.                 case 0 : int_rate_per_period = IntRate / 12 / 100;
  19.                 case 1 : int_rate_per_period = IntRate / 365 / 100;
  20.         end;
  21. end;

  23. var: intrabarpersist start(False);
  24. once (0 <> i_CurrentContracts or 0 <> i_OpenEquity) start = true;

  26. if not start then
  27.         #return;
  28.        

  30. switch (Period) begin
  31.         case 0 : begin
  32.                 new_periods = MonthsCount;
  33.                 end;
  34.         case 1 : begin
  35.                 new_periods = DaysCount;
  36.                 end;               
  37. end;

  39. var: intrabarpersist prev_equity(0);

  41. var: Equity(0);
  42. Equity = i_OpenEquity;

  44. if 0 < new_periods then begin
  45.         array_setmaxindex(periods_returns, last_idx + new_periods);
  46.        
  47.         periods_returns[last_idx + 1] = Equity[1] - prev_equity;

  49.         for value1 = 2 to new_periods - 1 begin
  50.                 periods_returns[last_idx + value1] = 0;
  51.         end;
  52.        
  53.         last_idx += new_periods;
  54.         prev_equity = Equity[1];
  55. end;

  57. var: intrabarpersist calculated(False);
  58. if CalculateRatio and not calculated then begin
  59.         once calculated = True;

  61.         if 0 = new_periods and 0 <> i_MarketPosition then begin
  62.                 last_idx += 1;
  63.                 array_setmaxindex(periods_returns, last_idx);
  64.                 periods_returns[last_idx] = Equity - prev_equity;
  65.         end;

  67.         RemoveLastZeros(periods_returns, last_idx);
  68.                
  69.         array_setmaxindex(periods_return_percent, last_idx);

  71.         CummRatio(periods_returns, periods_return_percent, last_idx, InitCapital);
  72.        
  73.         var: AvgReturnPercent(0), ReturnStdDev(0);
  74.         AvgReturnPercent = AverageArray( periods_return_percent, last_idx );
  75.         ReturnStdDev= StandardDevArray( periods_return_percent, last_idx, 0 );

  77.         if 0 <> ReturnStdDev then
  78.                 SharpeRatio = (AvgReturnPercent- int_rate_per_period) / ReturnStdDev;
  79. end;
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