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瑞达期货:期债窄幅震荡 支撑位未破

瑞达期货:期债窄幅震荡 支撑位未破

国债期货盘面情况(10月21日):

合约代码

收盘价

涨跌幅(%)

成交量

成交量变化

持仓量

持仓量变化

T2012

97.820

-0.01

55,468

2469

109,350

-490

TF2012

99.705

0.08

26,516

7649

60,795

-1,016

TS2012

100.240

0.05

7,771

762

25,675

1,030

  消息:

  隔夜SHIBOR报1.9880%,下降17.40个基点;7天SHIBOR报2.2070%,下降5.40个基点;3个月SHIBOR报2.8550%,上涨2.60个基点

  央行行长易纲:坚持稳健的货币政策,坚定支持保市场主体稳就业

  财政部:1-9月全国发行地方政府债券56789亿元

  离岸人民币兑美元短线拉涨,最高至6.6278元,日内涨超300点

  人民币兑美元中间价报6.6781,上调149点;上一交易日中间价6.6930,上一交易日官方收盘价6.6818,上日夜盘报收6.6770

  A股全天震荡下挫,保险、银行稳步走高,量子科技尾盘急拉

  中国央行今日进行800亿元7天期逆回购操作,无逆回购到期

  总结:

  今日国债期货窄幅震荡,成交量略有上升,但持仓量下降。在基本面上,防疫常态化约束国内经济修复,秋冬季防范疫情反弹的压力较大,9月通胀数据回落,货币政策有继续维持宽松的必要性,但央行更加关注中长期目标,货币政策仍将边际趋紧。近几个月来央行强调完善跨周期设计和调节,提高政策的直达性,意味着后期货币信贷环境重新宽松的概率较低。信贷调结构、通渠引流、降低融资成本仍是后疫情时期的政策导向。定向降准、调降基准利率的可能性均不大,无风险利率预计将保持在较高区间内波动。10年期国债收益率预计会在2.9-3.3%之间震荡,5年期国债收益率也将区间震荡,存在波段投资机会。技术面上看,2年期、5年期、10年期国债主力均受到支撑位的支持而反弹,意味着短期内下跌走势受阻。在操作上,可继续关注TF2012在99.25一线的支撑,如果跌破,空仓可继续持有。

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