[套利/统计] 扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究PDF

龙听

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2020-10-20 11:24

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【作　者】李亚琼，黄立宏，全志勇著
【形态项】 223
【出版项】 长沙：湖南大学出版社 , 2016.12

内容提要:
本书首先对风险资产价格具有时滞影响期权定价的某些问题采用计价单位变换、等价鞅测度变换等方法进行研究。其次，全书采用贝叶斯实证研究方法对期权定价的相关问题进行深入探讨；这项工作完全不同于频率学派的实证研究。

第1章  一个风险资产具有时滞的期权定价
1.1  风险资产具有时滞的Black-Scholes公式
1.1.1  引言
1.1.2  股票价格的随机时滞模型
1.1.3  时滞期权定价公式
1.1.4  变时滞的股票价格模型

1.2  时滞几何布朗运动中的期权定价
1.2.1  引言
1.2.2  时滞几何布朗运动
1.2.3  欧式期权的时滞影响
1.2.4  时滞对回望期权价格的影响
1.2.5  时滞对障碍期权价格的影响
1.2.6  Euler-Maruyama近似
1.3  具有时滞且支付交易费用的期权定价
1.3.1  Black-Scholes下具有时滞且支付交易费用的期权定价
1.3.2  CEV模型下具有时滞且支付交易费用的期权定价
第2章  多个风险资产具有时滞的期权定价
2.1  股票价格具有时滞的交换期权定价
2.1.1  交换期权