程序化交易之路

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发表于 2020-5-5 23:08 | 只看该作者

程序化交易之路

第一次在论坛上发表，如果什么不对之处，请各位期友多多包涵。
我不是什么大师，也不是什么高手，每个人对期货交易各有各的观点，其实没有什么对与错。从研究程序化交易之后，此后再也没有和别人讨论基本面与技术面的事，其实凡事都有因果，相信数据，期货交易游戏是玩概率的问题，控制风险，少亏多赢，稳定长久。很多大道理论坛上各位大师高手都说了，我就不多说了。接下来的日子，与期友分享程序化交易大小资金的回测历史数据，模拟数据，实盘操作数据，愿意在论坛以诚相待，结交更多的朋友。

50万交易策略十年历史回测数据：
对22个期货品种从2009年1月1日到2019年11月27日收盘大约10年的历史商品指数数据进行了测试.其中有8个品种是在2015年才上市，所以数据参考以最近4年为佳。
总盈利245万.年均24.5万.其中最低在2014年-8万,最高在2016年65万.最大浮盈资金回撤31万.实际交易最大利润回撤约26万.按10%保证金计算,最大使用资金约35万.按50万投资计算,年均49%利润.
根据测试数据计算,因最大使用资金35万,本策略实际交易帐户资金要求50万以上.将最大利润回撤视为连续亏损,则50万资金相当于回撤60%.月度浮亏最大约9万,相当于浮亏18%.当然,这是测试数据中获利100万以后最恶劣的情况.一般常见回撤在3到7万之间.

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