从0开始学期货编程与量化之七：如何测试策略以及什么样的策略才是一个至少合格的策略

龙听

这个是今天晚上的主题。现在先挖个坑。

龙听

前几天行情有些大，忙交易去了，这几天补上这个

龙听

一、如何测试一个策略
测试一个策略有两种方式：

第一个是用历史数据来进行测试，也叫回溯式测试。就是看看之前那些年这个策略能不能赚钱，赚多少钱，有没有亏损，最大亏多少，亏损时间是多长。要是能赚钱还好，继续优化一下也就可以考虑后面的操作，要是连基本的历史测试都是亏钱的，这个策略就没有必要再弄了。

第二个是用模拟盘跑一下行情，在交易时间让软件跑一下，看看实际的信号执行情况。这也是程序化交易过程中必需的一步。实测的初衷是看看有没有想不到的情况发生，对交易产生重大的影响，同时看看执行情况怎么样，错单，重复发单等会不会发生，以及怎么处理等。最重要的是看看实盘时能不能赚钱。跟回测相比有多大的差距。

普遍的说在网上很多人喜欢发回测的图或数据，很漂亮的样子，但是没法实盘，哪怕是跑模拟盘也不行。一坨一坨的。、原因就是过度优化和加入未来函数。这也是网上一些骗子的常用手法。常理上说做量化的收益率跟人工的收益率并没有多大的差别，甚至还不如成熟的人工交易。毕竟对于风险处理上面成熟的一个人工交易复杂程度是计算机无法比拟的。

二、什么是一个至少合格的策略

对这个我的要求是很低的。只要能赚钱，我就觉得挺棒的了。能再赚的多一点，就是很开心的了。要是能回撤小一些。就是极其幸福的一件事情了。做程序化这方面的工作最忌讳的就是有太大的预期，以为挂上一个软件就可以无忧的赚钱了。一年要赚多少倍才够。少了还不行。只有低的预期才有可能会有高的惊喜。从来没有听说过想赚好多钱就真的赚好多的钱的事情。

一个策略一年可以赚一万，回撤最坏5000或8000，这就是是勉强的一个了。哪怕是有些年份不赚钱也没关系，但是一定不是好多年连续亏损。这是在历史回测时的第一要求。平时跟一些做量化的朋友聊天，就说到这个量化交易也是一个看天吃饭的行业，是市场给你机会，你抓到了赚钱了，市场不给你机会你是做不出利润来的。

举个例子：你一手一手的做螺纹，不加仓的那种，大约需要5000左右的保证金。一年下来要是你大约能赚8000块钱。亏损时最大可能会4000-5000.但是一年下来还是能赚钱的，十年中有一年最坏两年亏钱。亏的不能多了，一共5000以内。这样的策略就是从最原始的层次上来说就是一个可接受的策略。

能赚钱，有时也会亏些钱，时间不多，亏的也不多。就是行了。然后就可以做些合理的优化。就能赚的多一些了。