: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |
返回列表 发帖

系统交易方法的优点和缺点

系统交易方法的优点和缺点

系统交易方法的优点和缺点

一、系统交易方法的定义
  关於系统交易方法的定义,目前尚无统一说法。所谓系统交易方法,是指交易者运用交易系统来帮助解决交易过程中的资讯收集、资讯处理、交易决策、交易计划、交易执行等问题的系统性的交易方法。
  二、系统交易方法的优点
  系统交易方法具有以下优点:
  1、顺势交易;大多数交易系统都是顺势交易系统,也存在一些逆势交易系统;
  2、纯粹技术分析性;系统交易方法完全排除任何基本面分析的影响;
  3、客观性;程式化交易系统以电脑爲决策工具,完全排除了决策主体的主观判断,从而有效解决了交易者的情绪对交易的负面影响这个问题;
  4、数量化;完全数量化;
  5、机械化;程式化交易系统的全部规则和参数完全机械化,使得系统交易方法相对於非系统交易方法而言比较容易实施;
  6、资金管理制度化;资金管理制度是交易系统的有机组成部分;
  7、风险控制制度化;风险控制制度是交易系统的有机组成部分;
  8、系统性;交易系统本身是一个系统,交易小组和交易系统二者又构成一个新的更大的系统;
  9、一致性;采用系统交易方法,使得交易决策活动具有一致性,这对於交易者获得长期的稳定的获利具有根本意义。
  10、反应迅速;程式化交易系统对於市场的波动反应迅速,有利於系统交易者在剧烈波动的行情中抓住瞬息即逝的交易机会;
  11、风险型决策;如果一个交易者采用系统交易方法进行交易决策活动,那麽系统发出的每笔交易指令的具有相对稳定的获胜概率和期望收益率,这就使得在系统交易方法指导下的交易决策成爲一种风险型决策。风险型决策的系统交易方法有利於交易者运用现代投资组合理论和方法。这一点对於非主力大资金非常有利。
  三、系统交易方法的缺点
  另一方面,系统交易方法具有以下缺点:
  1、概率性;交易系统发出的交易指令只具有一个获利的概率,不能保证每一个交易指令都能够获利;其实,非系统交易方法也不能保证每一个交易指令都能够获利;严格地说,这一条不能算作系统交易方法的缺点。
  2、资金投入;交易系统的设计、制造、检验、评测、遴选、实战、维护和升级等工作需要进行一定的资金投入;
  3、专业人才;交易系统的设计、制造、检验、评测、遴选、实战、维护和升级等工作需要一批专业人才;
  4、挑战性;交易系统的开发工作具有一定的挑战性,需要设计者具有一定的实战经验和知识结构,
  5、组织化;系统交易方法的实施需要建立一个专门的至少3人以上的作战小组,进行严密的分工协作;
  6、单调性;如果采用程式化交易系统进行决策,那麽,由於程式化交易系统的全部规则和参数完全机械化,不允许系统交易者主观随意改变,就导致系统交易方法的实盘运作工作具有机械性和单调性,比较枯燥、压抑和寂寞,使得交易者失去了那种自由的感性交易的乐趣,这需要交易者能够耐得住寂寞。

论坛官方微信、群(期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘)
 
期货论坛 - 版权/免责声明   1.本站发布源码(包括函数、指标、策略等)均属开放源码,用意在于让使用者学习程序化语法撰写,使用者可以任意修改语法內容并调整参数。仅限用于个人学习使用,请勿转载、滥用,严禁私自连接实盘账户交易
  2.本站发布资讯(包括文章、视频、历史记录、教材、评论、资讯、交易方案等)均系转载自网络主流媒体,内容仅为作者当日个人观点,本网转载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。本网不对该类信息或数据做任何保证。不对您构成任何投资建议,不能依靠信息而取代自身独立判断,不对因使用本篇文章所诉信息或观点等导致的损失承担任何责任。
  3.本站发布资源(包括书籍、杂志、文档、软件等)均从互联网搜索而来,仅供个人免费交流学习,不可用作商业用途,本站不对显示的内容承担任何责任。请在下载后24小时内删除。如果喜欢,请购买正版,谢谢合作!
  4.龙听期货论坛原创文章属本网版权作品,转载须注明来源“龙听期货论坛”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。本论坛除发布原创文章外,亦致力于优秀财经文章的交流分享,部分文章推送时若未能及时与原作者取得联系并涉及版权问题时,请及时联系删除。联系方式:http://www.qhlt.cn/thread-262-1-1.html
如何访问权限为100/255贴子:/thread-37840-1-1.html;注册后仍无法回复:/thread-23-1-1.html;微信/QQ群:/thread-262-1-1.html;网盘链接失效解决办法:/thread-93307-1-1.html

返回列表