国际前10大交易系统排名

龙听

美国标准普尔500系统排名   2008年04月10日
                 Rank                    System Name                    Annual % Return
                    1.                     Turbo Trader Pro                           237.2%
                    2.                         Anticipation                              223.5%
                    3.                         Samurai 35                              208.3%
                    4.                         Dual Thrust                              204.5%
                    5.                            Maxim                                  172.7%
                    6.                       Mesa T-Notes                            152.4%
                    7.                       Qtech Bellies                             144.2%
                    8.                          Keystone                                141.2%
                    9.                     Sledge Hammer                            137.5%
                   10.                     Delphi Universal                            135.9%
FuturesMagzine2005年最佳交易系统出炉

下表是歷年來前十名交易系統的登榜狀況
　1993　　            　   1997　　          　2001　           　   　2005
1  Black or White　       Aberration　　         Aberration　           Aberration
2  Culler Currency　      CatScan 1　         　 Basis II　　　         Basis II
3  DCS-II　　             Combo Advanage　        DCS-II　　            Checkmate
4  Dollar Trader　        Culler Currency　       Dollar Trader　        Dollar Trader
5  Pilot Trader　        　DCS-II　　             DynamicBreakOut　      Golden SX
6  QuadLevelTrend　         Dollar Trader       　Golden SX　　          R-Breaker
7  Time Trend III         　GrandCayman　         GrandCayman　         　R-Mesa
8  Ultimate II　　           R-Breaker　　         R-Breaker　　          ReadySetGo
9  Volpat　　　              Time Trend III　      STC_S&P_DayTrade　     STC_S&P_DayTrade
10  Wilder’s Volatility　     Universal LT　      TrendChannel　        　TrendChannel
Aberration--->www.trade-system.com
Basis II--->www.alfanetsys.com
Checkmate--->www.traderstech.com
Dollar Trader--->www.dollartrader.com
Golden SX--->www.mindfire-systems.com
R-Breaker--->www.longtermtrading.com
R-Mesa--->www.soundviewcapital.com
ReadySetGo--->www.mesa-systems.com
STC_S&P_DayTrade--->www.staffordtrading.com
TrendChannel--->www.trendchannel.com
http://www.futurestruth.com/top10sincereleasedate.htm
Top 10 Systems Since Their Release Date
Issue #2 2009 - published in April 2009
Systems included in this table must have been released for at least 18 months. Results based on performance through January 30, 2009.
Return is based on three times the required margin.
Rank
System Name
Annual % Return
1.
Dual Thrust

414.4%
2.
Impetus SP

201.6%
3.
Natural Gas Offense

165.2%
4.
TrendWeaver

155.6%
5.
Maxim

142.8%
6.
Auto Core Duo

142.0%
7.
Delphi Universal

127.5%
8.
Natural Gas Trader-GA

122.4%
9.
Catscan IV

122.3%
10.
Simple Harmony

120.4%

And  other  Aberration , I-master , CheckMate, ReadySetToGo , Cyclone , DT .
Futures2006   http://www.yassersoft.com/doc/systemrank.pdf
Why Aberration is NOT a Curve-Fit System  http://www.trade-system.com/

国际前10大交易系统排名
(S & P 500)排名前十的交易系统 还有其他如 Aberration , I-master , CheckMate, ReadySetToGo , Cyclone , DT 等等...
虽然排名前面，然而大多是属于已知的技术分析之组合，例如 Price BreakOut, MA Cross Over , Boolen Band , Pivot Point 。用于国内商品期货绩效为正，可维持一定获利水准，但不是最好，这裡值得一提的是，简单的均线 Cross Over 对于半强式效率市场 已经没有作用了，自公元2000 以后，单纯使用均线交叉无法在美国，英国市场获得超额报酬，在我们国内还有用 (因为很多人信这个 ?)，关于这一点，学者很喜欢讨论，主要是针对效率市场假说的争辩。
这些论文能够告诉你，在某些市场，简单的技术分析方法早已经失灵，然而那不代表其他方式的失灵，存在太多方式，有些可以量化， 有些很难量化，甚至根本无法量化，最近我们正在关注 R-mesa 系统，这就是所谓高科技的了，若你为理工科系背景，而且学过工程数学， 那我们相信你应该曾经有把股价资料丢给快速傅立叶转换(FFT)处理，以找出其中的相关性，然而这个 MESA (Maximum Entropy Spectral Analysis) 宣称他的作法才是真的可以有效找出频谱分析的 Peak ，而且否定了FFT，最神的是， 自1978 年作者提出Mesa以来，在FuturesTruth 网站的绩效排名一直维持在很前面，看他网站的介绍，他认为市场週期是随时在变动的， 週期可能在几个 cycle 后就会改变，这等于是对 Jim Sloman的Delta Phenomenon(也是週期推算的方式)的彻底否定。
说起 Jim Sloman , 就不得不提到他的亚当理论(Adam Theory)，后来的 Delta Phenomenon 以及最近的 Ocean ， 他和 Williams Wilder(RSI,DMI,Parabolic SAR指标的发明者)齐名，当时年轻的Sloman找上Wider，并且说服他Delta理论。 最近的 Ocean ，他发明一种自然均线，此均线可自动调整参数，并宣称适用于任何市场，无须再调整参数。
电脑科学界则利用类神经网路 , 基因演算法 , 模煳理论等方式用于股市预测，而且做成了套装软体，你可以输入 input 和 output , 让电脑根据设计好的演算法做最佳化，最佳化的主要方式，类神经网路是用每个神经元阀值的调校(有多种调校函数)， 基因演算法则是利用不同参数的杂交，天择逐渐让答桉收敛，逼近最佳解。我们把他理解成一种比较高级的参数最佳化方式，然而， 我们认为，参数最佳化的手段，不是真正提昇获利的方式，不管如何做最佳化，还是比不上对于交易策略的创新，而且， 利用过去资料最佳化，亦难以保证未来表现会一样好。
最近几天，看到 RC System ，这是个华人创造的系统，而且目前在绩效排名是名列前茅，一堂课要价 150,000 USD ， 也宣称他的方法和目前传统技术指标完全不同(没用到 MA Cross Over , BreakOut, Boolean Band,Pivot Point等等方式)。