[转载]《走进我的交易室》摘要17

龙听

我要向那些连续亏损了13天，还有勇气在第二天继续交易的交易者们脱帽致敬。

我告诉他要降到100 股，直到他在连续两个星期中赢利的日子比亏损的日子多，并且总体赢利时为止。一旦他克服了障碍，他可以交易200 股。然后，等持续赢利2 周后，它可以交易300 股，依次类推。每经过2 周的持续赢利，他就可以多交易100 股。如果他有周是亏损的，就必须下降一级，直到再持续赢利2周。换句话说，他必须从小仓位做起，慢慢增加，如果出现问题就尽快减少仓位。

当风险级别上升时，我们的表现能力却会下降。新手往往在小金额交易时赚钱。那使他们获得了一点经验和信心，于是他们加仓——开始亏损。他们的系统没有改变，但较大的仓位使他们有一点失去信心，思维也不再那么敏捷。大部分新手急于赚大钱，但是欲速却不达。

如果黄金市场向不利于他的方向发展，他就彻底完蛋了。如果黄金走势对他有利，他就开始相信自己已经发现了一条赚钱的金光大道，继续进行毫不顾及后果的交易，在下次交易中以破产告终。

当一个带着水下呼吸器的潜水员从船上跳入水中时，有一个叫做章鱼的装置接在氧气瓶上。那套装置包括几条管子，一条伸到他的嘴部，一条伸到他的潜水衣中，还有一条伸到一个仪表中，指示他的氧气瓶中还剩下多少氧气。如果气压降得太低，他就没有足够的氧气回到水面，这就是为什么潜水对于新手和脾气暴躁的人是一种致命运动的原因。

进行一笔交易，就像去寻找宝藏。在海洋底部的岩石下面埋着黄金。当你挖掘的时候，记住不时看一下你的气压，在保证活命的情况下，你可以挖到多少黄金呢？海洋底部到处都是发现了巨大机会的潜水者们的遗骸。
专业潜水者首先考虑的是剩余的氧气量。如果今天他没有挖到黄金，明天可以继续来挖。他所要做的只是保存生命，然后再次回来潜水。新手却因氧气耗尽而自己杀死了自己。海底免费黄金的诱惑真是太强烈了。免费的黄金！这让我想起了一句俄罗斯名言——世界上唯一免费的东西就是老鼠夹子中的奶酪。

专业交易者需要很强的资金管理技能。所有成功交易者的幸存和成功都要感谢他们的纪律。2%原则将帮助你防范鲨鱼，6%原则将帮助你防范食人鱼。然后，如果你有一个中等水平的交易系统，你就已经超前那个游戏很多了。

过度交易——重仓——是致命错误。新手想赚快钱，然而认真的交易者是从计算风险开始的。如果你起步时做的很少，但注重质量，你会成为一个不错的交易者。当你明白了交易是——寻找交易，进场，设置止损，订立利润目标，出场——你就可以适当增加你的仓位，并赢得有意义的利润。

每笔交易都有完美的f ；如果你赌的少，风险是数字式的减少而利润是几何级的减少；如果你投入的比最完美的 f 多，你肯定会破产。最完美的 f 随着交易不同而不同，很难计算。它能带来长期的高额回报，也会给投入资金超过账户 90% 的人造成损失。谁愿意使用一个把自己账户从100000 变成9000的系统呢？最完美的f 告诉我们一个道理，如果我们的仓位太大，我们就会毁了自己的账户。最完美的 f 是一个地标，你再多走一步就进入了雷区。要远离地雷，在最完美的f 之内交易。


以下是合理资金管理的步骤：
月初计算你的账户资金——你的总现金，保证金和仓位。
计算总资金的2%。这是你每次交易的最大损失。
计算总资金的6%。这是你每月可以损失的最大值。如果损失超过了6%，你要清空所有的仓位，当月不再交易。
对于每笔交易，计算好进场点和止损点。用金额说明你每笔或者每分合约的风险数字。
把2%的预计亏损分摊到股票或者期货合约上，看样可以买多少股或者多少份。四舍，不能五入。
把所要买的股票股数和期货合约份数算好，算出从进场点到止损点的价差，把 2个数字相乘，得到一个总数。如果总数算出来的风险是 4%或者更少，你要加点仓，总风险做到6%。记住，你不必每笔交易风险控制在2%，如果你喜欢，数字可以更小。
当满足以上所有条件时，开始交易。
交易仓位大小是根据你要亏的钱来计算的，不要根据你要赚的钱计算的。遵守2%原则和6%原则。如果某个月你的运气特别好，所有交易都是赢利的，你可以把止损点设置在保本之上，还可以加仓。你甚至可以利用资金杠杆。资金管理的美妙之处就是，当你亏的时候亏得少，赚的时候能开足马力。

月初时，如果你没有仓位，2%和6%的数字好计算。如果你已经有了仓位，计算你的账户资金时——要把所有仓位的市值加上所有的现金和未用的保证金。根据这个来计算2%和6%的可能亏损值。

如果你的仓位已经赢利，而且你在赢利之上设置了止损点，那么你的资金是没有风险的，你可以寻找你的新交易。如果你的仓位止损点不能保证赢利，你要重新计算好风险，数字是6%。一旦你计算好了6%的数字，你就知道要建立多少新仓位。如果你同时交易期货，股票和期权，该如何应用2%原则和6%原则呢？
首先，新手要聚焦在一个市场，成功以后再关注多个市场。如果你同时在几个市场交易，开不同的账户，每个账户相对独立。举例说，如果你有60000 元投资于股票，40000 元投资于期货。为60000 元的股票计算一次2%和6%；再为 40000元的期货计算一次2%和6%。如果你的账户不止一个，根据仓位合理分配费用。记住，要想在市场取胜，交易系统和资金管理都要优秀才行。