期货量化经典策略回测02-日内短线策略Dual Thrust系统交易绩效评估

第一楼：简介

一、策略简介与源码地址：http://www.qhlt.cn/thread-48862-1-1.html

二、回测情况说明：

（1）、国内商品期货品种，因为暂时我的MC还没法获得外盘的数据，所以暂时只测试国内品种；

（2）、我们会将上市时间超过一年的品种都进行一个测试，并且将品种收益情况进行一个排名，以发掘哪些品种中长线趋势性好；

（3）、暂时忽略手续费，同时无杠杆，纯一手一手的交易；

（4）、由于期货合约多短的特点，我们将通过两种指数来进行回测，一个是合约指数（即所有合约加总后平均获得开、高、低与收，以及持仓与成交量）回测；二是主力合约连续（将主力合约接起来形成连续指数）回测；

（5）、我们将定期公示此策略的最新的绩效；

论坛官方微信、群（期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘）

期货论坛 - 版权/免责声明   1.本站发布源码(包括函数、指标、策略等)均属开放源码，用意在于让使用者学习程序化语法撰写，使用者可以任意修改语法內容并调整参数。仅限用于个人学习使用，请勿转载、滥用，严禁私自连接实盘账户交易。
  2.本站发布资讯(包括文章、视频、历史记录、教材、评论、资讯、交易方案等)均系转载自网络主流媒体，内容仅为作者当日个人观点，本网转载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。本网不对该类信息或数据做任何保证。不对您构成任何投资建议，不能依靠信息而取代自身独立判断，不对因使用本篇文章所诉信息或观点等导致的损失承担任何责任。
  3.本站发布资源(包括书籍、杂志、文档、软件等)均从互联网搜索而来，仅供个人免费交流学习，不可用作商业用途，本站不对显示的内容承担任何责任。请在下载后24小时内删除。如果喜欢，请购买正版，谢谢合作！
  4.龙听期货论坛原创文章属本网版权作品，转载须注明来源“龙听期货论坛”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。本论坛除发布原创文章外，亦致力于优秀财经文章的交流分享，部分文章推送时若未能及时与原作者取得联系并涉及版权问题时，请及时联系删除。联系方式：http://www.qhlt.cn/thread-262-1-1.html

如何访问权限为100/255贴子：/thread-37840-1-1.html；注册后仍无法回复：/thread-23-1-1.html；微信/QQ群：/thread-262-1-1.html；网盘链接失效解决办法：/thread-93307-1-1.html

龙听

管理员

Rank: 9 Rank: 9 Rank: 9

UID: 2
积分: 2727414
威望: 1313703 布
龙e币: 1413711 刀
注册时间: 2009-12-3
最后登录: 2024-5-8

Medal No.1

2^#

发表于 2019-8-26 14:42 | 只看该作者

第二楼，测试我改良的二版：

（1）、先上的是按反手进出场的方式：（初始都是以螺纹为回测标的，若是在螺纹上都不赚钱，其它的就更别提了，时间是2015-2019年现在）

点评：拉的时间够长的话效果还真是不错的，不过最近几年不赚钱是个头疼的问题，可能跟国内最近几年螺纹小涨跌大振荡有关，这个策略适合连续上涨或下跌的趋势行情，跟均线类似。一旦振荡就完蛋了。

（2）、在原来的进出基础上再加上目标制，盈利达到一定金额就走人：（我将目标从600-500 -400 - 300-200-100）这样依次越来越小，因为螺纹的日ATR在500-600左右，所以我就从这个数开始逐渐缩小，发现随止盈金额的减小收益率是越来越好的，到达200后成为最佳，减少到100甚至50就再度变坏。（这是优化后的权益图及绩效评估：在没有摆脱大形势下有些许的提升，这也就是优化的有限些吧！）