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白糖成交额PCR大幅变动 期权不确定性情绪浓厚

白糖成交额PCR大幅变动 期权不确定性情绪浓厚

关 注

  报告摘要

  豆粕:

  1、行情回顾

  07月03日,豆粕期权成交量为137504手,较前一日减少33742手。持仓量为582654手,较前一日增加6696手。期权持仓量PCR为0.69,较前一日小幅上升,成交量PCR为0.46,较前一日小幅下降,成交额PCR为0.41,较前一日有所上升。期权市场情绪较为乐观。

  波动率方面,豆粕期权波动率指数有所下降,收于20.46,偏度指数较前一日小幅上升,收于100.34。豆粕偏度指数持续上升,投资者对意外时间的担忧程度逐渐加深。

  2、策略推荐

  昨日,豆粕标的价格小幅下降,期权波动率指数同样有所回落。卖虚值认沽期权有所获利。

  目前豆粕维持偏强走势,本周内中美互加关税将落地,预计豆粕价格仍将震荡偏强。从波动率方面来看,目前波动率指数已处于较高位置,短期内有回落的可能。可在持有虚值认沽期权空头的同时,逐渐构建做空波动率组合,从波动率下降中获利,并收取时间价值。

  白糖:

  1、行情回顾

  07月03日,白糖期权成交量46656手,较前一日减少21960手。持仓量为288870手,较前一日增加4680手。期权合约持仓量PCR为0.28,成交量PCR为0.44,较前一日均有所下降,成交额PCR为1.63,较前一日有所上升,目前成交额PCR大幅震荡,市场不确定情绪较浓厚。

  波动率方面,白糖期权波动率指数较前一日有所上升,收于13.82,偏度指数较前一日有所下降,收于99.34。

  2、策略推荐

  昨日,白糖标的价格持续偏弱,期权波动率指数小幅上升,做空波动率组合有所获利。

  从目前的情况来看,白糖预期仍将维持震荡偏弱的态势,期权波动率维持高位震荡已有一段时间,未来回落的可能性较大。可继续持有做空波动率组合,从波动率回落中获利,并收取时间价值。

  一、豆粕期权

  1.1成交量与持仓量分析

  【中信期货】商品期权量化报告:白糖成交额PCR大幅变动,期权不确定性情绪浓厚

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  1.2流动性分析

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  1.3波动率分析

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  1.4期权风险指标

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  二、白糖期权

  2.1成交量与持仓量分析

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  2.2 流动性分析

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  2.3波动率分析

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  2.4期权风险指标

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