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Thermostat System量化策略编写思路与原理

Thermostat System量化策略编写思路与原理

系统名字的字面翻译为【调温器系统】,我们这里简称为TS;
通过一个指标来界定市场形态,根据分类进行不同模式的交易:趋势跟踪和波段交易。
趋势跟踪采取前面所讲的BBS类似方法。
波段交易采取开盘价+ATR突破方式。




ChoppyMarketIndex,简称CMI,是0-100之间的值,用来量度市场的变动情况。ChoppyMarketIndex  = Abs(Close – Close[29])/(Highest(High,30) –Lowest(Low,30))*100);
本系统设置CMI<20时为波段模式。




波段模式下,通过一个简单的条件来判别多空强弱。
If(Close > (High+Low+Close)/3)
{


LongShortFlag = 1;

}else
{


LongShortFlag = -1;

}




LongShortFlag==1的情况下,第二天做多的突破范围我们会设置较小,做空的突破范围设置较大。


LongShortFlag==-1的情况下,第二天做多的突破范围我们会设置较大,做空的突破范围设置较小。




atr10 = AverageTrueRange(10);
avg3Hi = Average(High,3);
avg3Lo = Average(Low,3);
If(LongShortFlag==1)
{


longEntryPoint = Open + atr10 * 0.5;



ShortEntryPoint = Open - atr10 * 0.75;

}else
{


longEntryPoint = Open + atr10 * 0.75;



ShortEntryPoint = Open - atr10 * 0.5;

}
longEntryPoint = Max(longEntryPoint,avg3Lo);
shortEntryPoint = Min(shortEntryPoint,avg3Hi);




波段交易的出场条件:
longExitPoint = entryPrice - 3 * atr10;
ShortExitPoint = entryPrice + 3 * atr10

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