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金肯特钠Keltner期货经典量化策略简介

金肯特钠Keltner期货经典量化策略简介

肯特纳(Chester Keltner)于1960年提出了均线的应用,设计了肯特纳交易系统。通过计算最高价、最低价和收盘价三者均值的移动平均线,以及最高价、最低价移动平均线,建立通道系统。突破上轨做多;下破下轨做空。后来Linda Raschke再度优化改进,她采用10单位的线性加权均线来计算平均真实波段(ATR),基于平均真实波幅系统对价格波动反应更加灵敏,成为比布林线(Standard Deviation)或百分比通道(Percentage Envelopes)更好的工具。

       金肯特纳交易系统是对肯特钠均线的具体应用,也是一个入门级的资金管理模型。核心思想在于应对通道突破系统中的假突破问题。策略推出初期取得了非常好的成绩,目前原版系统已没发布时那样神奇,但其策略思想依然对后世交易系统产生着深远的影响。

       假突破中,通道的突破并没有带来趋势的确定,反而是价格动能的衰竭,会迅速回落并反向运动,因此金肯特纳交易系统在移动平均线附近设置了一个止损,在系统启动时给予保护。

       从资金管理的角度,若大部分的交易都会失败,胜率低于50%,是否还值得做?答案是肯定的,事实上任何交易都有成本,在交易中失败就是成功的成本,任何形式的交易取得成功都在于减少损失,让利润奔跑。因此系统负责进场,资金管理负责离场。

金肯特钠交易系统简述:
移动平均:(最高价+最低价+收盘价)/3的40日周期平均
当价格向上突破上轨,建立多头仓位。
当价格向下突破下轨,建立空头仓位。
当价格回落到止损位,多头止损
当价格回升到止损位,空头止损

       我们用量邦天语Q-Python语言编写代码,用2012年10月30日-2015年12月31日螺纹钢主力合约日线ru0000验证表现,并设置滑点为1个点,主要参数使用40日周期,2倍ATR,20%跟踪止盈,在不使用杠杆的情况下,结果如下:


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2018-6-23 09:44
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