鼎元C++程序化策略超市产品 第012款 “鳄鱼法则交易系统“

说明：

1、鳄鱼的三件套还是比较好设计的。
2、分型就要命了，太复杂了。虽然看了MC的源码还是不知道怎么个写法。
3、所以进场我就用五周期最点突破和五周期最低点突破来进场了。
4、鳄鱼线多头排列是做多的条件，空头排列是做空的条件。
5、DLL策略下载：http://p.qhlt.cn/public-0-6.html；

论坛上面相关主题：

[MC源码] 鳄鱼法则指标( Alligator Indicators)公式/交易策略【鳄鱼线、AO、AC指标公式及源码】：http://www.qhlt.cn/thread-115409-1-1.html

第245节：通过鳄鱼法则指标( Alligator Indicators)创建鳄鱼法则交易策略( Alligator Strategy)并对国内经典品种进行绩效：http://www.qhlt.cn/thread-129016-1-1.html

[外汇货币] 鳄鱼线指标（The Alligator Indicator）【2008.01期】http://www.qhlt.cn/thread-149288-1-1.html

[TS源码] Alligator Indicators(鳄鱼线) by Bill Williams：http://www.qhlt.cn/thread-22292-1-1.html

【混沌鳄鱼线(Chaos Alligator)】：http://www.qhlt.cn/thread-133651-1-1.html

【Chaos Alligator】http://www.qhlt.cn/thread-133446-1-1.html

期货量化策略精选系列21-经典鳄鱼法则策略交易系统（Alligator principle Trading system）【鳄鱼法则交易策略】http://www.qhlt.cn/thread-115497-1-1.html

主程式码（鳄鱼线设计及输出模块）：

1.         /////////////////////////////////////////////////////////////鳄鱼线设计//////////////////////////////////////////////////////
   
2.         pc.clear();//清理一下PC容器，防止数据多次重置存储
   
3.         RsqBar(sPeriod, sInst);//申请策略运行面板设置的品种周期数据
   
4.         //下面是迭代和遍历取所需数据
   
5.         map<string, TKVALUE>::iterator it;
   
6.         for (it = mapK[sPeriod][sInst].begin(); it != mapK[sPeriod][sInst].end(); it++)
   
7.         {
   
8.                 pc.push_back(it->second.dClose);
   
9.         }
   
10. 
    
11.         vector<double>smavector5, smavector8, smavector13;
    
12.         smavector8 = SmoothedAverageseries(pc, Teeth);//红线
    
13.         smavector5 = SmoothedAverageseries(pc, Lips);//绿线
    
14.         smavector13 = SmoothedAverageseries(pc, Jaws);//蓝线
    
15.          /////////////////////////////////////////////////////////////鳄鱼线设计//////////////////////////////////////////////////////
    
16.        
    
17.          //进场突破周期及上下沿横构造
    
18.         topband = highestref(sPeriod, sInst, breaklength, 1);
    
19.         lowband = lowestref(sPeriod, sInst, breaklength, 1);
    
20.         //进场突破周期及上下沿横构造
    
21. 
    
22.         //输出鳄鱼线及进场点
    
23.         InsertLog("  Teeth(红线): " + to_string(smavector5[smavector5.size() - 6]) + " Lips(绿线): " + to_string(smavector8[smavector8.size() - 4]) + " Jaws(蓝线): " + to_string(smavector13[smavector13.size() - 9]) + " 买突破价: " + to_string(topband) + " 卖突破价: " + to_string(lowband));
    
24.         //输出鳄鱼线及进场点

复制代码

进入核心模块：遵循先平仓后开仓原则：

1.         ////////////////////////////////////////////////////进出条件设计///////////////////////////////////////////////////////////
   
2.         buycond = smavector5[smavector5.size() - 6] > smavector8[smavector8.size() - 4] && smavector8[smavector8.size() - 4] > smavector13[smavector13.size() - 9];//lips > teeth > jaws
   
3.         sellcond = smavector5[smavector5.size() - 6] < smavector8[smavector8.size() - 4] && smavector8[smavector8.size() - 4] < smavector13[smavector13.size() - 9];//jaws > teeth > lips
   
4.         ////////////////////////////////////////////////////进出条件设计///////////////////////////////////////////////////////////
   
5.        
   
6.         //Bar模式下策略核心模块（注意先平仓后开仓）
   
7. 
   
8.         /////////////////////////////////////////////////////////bar出场模块开始///////////////////////////////////////////////////
   
9.         //（3）最新价小于下沿，持有多单进行平仓模块(sell model)默认出场方式
   
10.         if (mapMd[sInst].LastPrice < lowband && fx == 1 && cscc == 0)
    
11.         {
    
12.                 fx = 0;
    
13.                 map<string, double>::iterator it;
    
14.                 for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
    
15.                 {
    
16.                         int sl = (int)(ss * it->second);
    
17.                         if (yxpc == 0)
    
18.                         {
    
19.                                 closesell1(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].AskPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);//卖出平仓，优先平昨仓
    
20.                         }
    
21.                         else if (yxpc == 1)
    
22.                         {
    
23.                                 closesell2(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].AskPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);//卖出平仓，优先平今仓
    
24.                         }
    
25.                         string s = it->first + "  多单跌破鳄鱼法则交易系统下沿达到出场条件卖出平仓  " + to_string(sl) + "  手, 价格  " + to_string(mapMd[sInst].BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  手";
    
26.                         maps[num] = s;
    
27.                         num++;
    
28.                 }
    
29.                 if (num != 0)shuchurizhi();
    
30.                 tm = 0;
    
31.                 xieruzhuangtai();
    
32.         }
    
33.         //（4）最新价大于上沿，持有空单进行平仓模块(buytocover model)默认出场方式
    
34.         if (mapMd[sInst].LastPrice > topband && fx == -1 && cscc == 0)
    
35.         {
    
36.                 fx = 0;
    
37.                 map<string, double>::iterator it;
    
38.                 for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
    
39.                 {
    
40.                         int sl = (int)(ss * it->second);
    
41.                         if (yxpc == 0)
    
42.                         {
    
43.                                 closebuy1(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick); //买入平仓，优先平昨仓
    
44.                         }
    
45.                         else if (yxpc == 1)
    
46.                         {
    
47.                                 closebuy2(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick); //买入平仓，优先平今仓
    
48.                         }
    
49.                         string s = it->first + "  空单涨破鳄鱼法则交易系统上沿达到出场条件买入平仓  " + to_string(sl) + "  手, 价格  " + to_string(mapMd[sInst].AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  手";
    
50.                         maps[num] = s;
    
51.                         num++;
    
52.                 }
    
53.                 if (num != 0)shuchurizhi();
    
54.                 tm = 0;
    
55.                 xieruzhuangtai();
    
56.         }
    
57.         ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////交易系统默认自带出场模块////////////////////////////////
    
58. 
    
59.         //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////策略重启遗留持仓处理模块//////////////////////////////////////
    
60.         if (cscc != 0)//遗留持仓处理检测
    
61.         {
    
62.                 //（5）最新价小于下沿，持有多单进行平仓模块(sell model)[处理遗留持仓之多单]默认出场方式
    
63.                 if (mapMd[sInst].LastPrice < lowband && fx == 1 && cscc > 0)
    
64.                 {
    
65.                         fx = 0;
    
66.                         cscc = 0;
    
67.                         map<string, double>::iterator it;
    
68.                         for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
    
69.                         {
    
70.                                 int sl = ss;
    
71.                                 if (yxpc == 0)
    
72.                                 {
    
73.                                         closesell1(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].AskPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);//卖出平仓，优先平昨仓
    
74.                                 }
    
75.                                 else if (yxpc == 1)
    
76.                                 {
    
77.                                         closesell2(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].AskPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);//卖出平仓，优先平今仓
    
78.                                 }
    
79.                                 string s = it->first + "  遗留多单跌破鳄鱼法则交易系统下沿达到出场条件卖出平仓  " + to_string(sl) + "  手，价格  " + to_string(mapMd[sInst].BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  手";
    
80.                                 maps[num] = s;
    
81.                                 num++;
    
82.                         }
    
83.                         if (num != 0)shuchurizhi();
    
84.                         tm = 0;
    
85.                         xieruzhuangtai();
    
86.                 }
    
87.                 //（6）最新价大于上沿，持有空单进行平仓模块(buytocover model)[处理遗留持仓之空单]默认出场方式
    
88.                 if (mapMd[sInst].LastPrice > topband && fx == -1 && cscc < 0)
    
89.                 {
    
90.                         fx = 0;
    
91.                         cscc = 0;
    
92.                         map<string, double>::iterator it;
    
93.                         for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
    
94.                         {
    
95.                                 int sl = ss;
    
96.                                 if (yxpc == 0)
    
97.                                 {
    
98.                                         closebuy1(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick); //买入平仓，优先平昨仓
    
99.                                 }
    
100.                                 else if (yxpc == 1)
     
101.                                 {
     
102.                                         closebuy2(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick); //买入平仓，优先平今仓
     
103.                                 }
     
104.                                 string s = it->first + "  遗留空单涨破鳄鱼法则交易系统上沿达到出场条件买入平仓  " + to_string(sl) + "  手，价格  " + to_string(mapMd[sInst].AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  手";
     
105.                                 maps[num] = s;
     
106.                                 num++;
     
107.                         }
     
108.                         if (num != 0)shuchurizhi();
     
109.                         tm = 0;
     
110.                         xieruzhuangtai();
     
111.                 }
     
112.         }
     
113.         /////////////////////////////////////////////////////////bar出场模块结束///////////////////////////////////////////////////
     
114.                
     
115.         /////////////////////////////////////////////////////////bar入场模块///////////////////////////////////////////////////
     
116.        
     
117.         //（1）最新价小于下沿，无持仓进行卖出开仓模块（sell short model）
     
118.         if (mapMd[sInst].LastPrice < lowband && sellcond && fx == 0 && cscc == 0)
     
119.                 {
     
120.                         fx = -1;
     
121.                         ss = lots;
     
122.                         map<string, double>::iterator it;
     
123.                         for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
     
124.                         {
     
125.                                 int sl = (int)(ss * it->second);
     
126.                                 OrderInsert(it->first, sInst, '1', '0', sl, mapMd[sInst].AskPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");//卖出开仓语句
     
127.                                 string s = it->first + "  突破鳄鱼法则交易系统下沿达到入场条件卖出开仓  " + to_string(sl) + "  手，价格  " + to_string(mapMd[sInst].AskPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  手";
     
128.                                 maps[num] = s;
     
129.                                 num++;
     
130.                         }
     
131.                         if (num != 0)shuchurizhi();
     
132.                         tm = 0;
     
133.                         xieruzhuangtai();
     
134.             }
     
135.                 //（2）最新价大于上沿，无持仓进行买入开仓模块(buy long model)
     
136.                 if (mapMd[sInst].LastPrice > topband && buycond && fx == 0 && cscc == 0)
     
137.                 {
     
138.                         fx = 1;
     
139.                         ss = lots;
     
140.                         map<string, double>::iterator it;
     
141.                         for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
     
142.                         {
     
143.                                 int sl = (int)(ss * it->second);
     
144.                                 OrderInsert(it->first, sInst, '0', '0', sl, mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");//买入开仓语句
     
145.                                 string s = it->first + "  突破鳄鱼法则交易系统上沿达到入场条件买入开仓  " + to_string(sl) + "  手，价格  " + to_string(mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  手";
     
146.                                 maps[num] = s;
     
147.                                 num++;
     
148.                         }
     
149.                         if (num != 0)shuchurizhi();
     
150.                         tm = 0;
     
151.                         xieruzhuangtai();
     
152.                 }
     
153. /////////////////////////////////////////////////////////bar入场模块///////////////////////////////////////////////////

复制代码

这里关键是“SmoothedAverageseries”这个函数的设计，函数设计参考：http://www.qhlt.cn/thread-163882-1-1.html；

我将在五一过后通过盘中进行调试。到时更新第一时间上传。