鼎元C++程序化策略超市产品 第011款 “Supertrend交易系统“

一、原理：

1、Supertrend 是一种跟随趋势的指标，常用于股票、期货和外汇交易中，它会直接画在价格图上，显示买卖信号。核心思路是基于 ATR（Average True Range，平均真实波动范围）来动态调整支撑位和阻力位。

2、Supertrend 计算步骤

        先计算 ATR（Average True Range）

        True Range (TR) = max(当日最高价 - 当日最低价, |当日最高价 - 前一日收盘价|, |当日最低价 - 前一日收盘价|)

        ATR 通常是 TR 的 N 日（比如14日）移动平均，可以用简单移动平均 (SMA) 或指数移动平均 (EMA)。

    计算 Supertrend 的上下轨

    设定：

        Multiplier：倍数（比如2）

    然后：

        Upper Band = (High + Low) / 2 + Multiplier × ATR

        Lower Band = (High + Low) / 2 - Multiplier × ATR

    根据价格位置调整 Supertrend

    Supertrend本身跟随价格变化：

        如果价格收盘价 > 上一根K线的 Supertrend，那么当前Supertrend走在 Lower Band 上，并且信号是 买入。

        如果价格收盘价 < 上一根K线的 Supertrend，那么当前Supertrend走在 Upper Band 上，并且信号是 卖出。

    规则补充（防止频繁切换）

        如果当前是买入状态，Supertrend 不能突然切到更低的 Lower Band，只能随着原有 Lower Band 上升。

        如果当前是卖出状态，Supertrend 不能突然切到更高的 Upper Band，只能随着原有 Upper Band 下降。

公式总结



然后根据之前的趋势和收盘价来选择最终的 Supertrend。

简单示例

比如：

    ATR(14) = 2

    Multiplier = 3

    今天最高 = 105，最低 = 95

    (High + Low)/2 = 100

那么：

    Upper Band = 100 + 3 × 2 = 106

    Lower Band = 100 - 3 × 2 = 94

如果今天收盘价 > 上一根 Supertrend，那么Supertrend走Lower Band（即94）。

C++核心计算模块：

1.         //在主程序区计算SuperTrend函数指标
   
2.         vector<double>HL2;//声明中轴线变量容器
   
3.         RsqBar(sPeriod, sInst);//申请策略运行面板设置的品种周期数据
   
4.         //下面是迭代和遍历取所需数据
   
5.         map<string, TKVALUE>::iterator it;
   
6.         for (it = mapK[sPeriod][sInst].begin(); it != mapK[sPeriod][sInst].end(); it++)
   
7.         {
   
8.                 closep.push_back(it->second.dClose);//将收盘价存入closep
   
9.                 HL2.push_back((it->second.dHigh + it->second.dLow) / 2);//中轴值计算:当根bar的(high-low)取平均
   
10.         }
    
11.         ATRvalue = avgtruerange(sPeriod, sInst, ATRLength);//计算 atr atrlength周期的平均值
    
12.         hilovalue = HL2[HL2.size() - 1]; //求得(high+low)/2的值即中轴值
    
13. 
    
14.         Upperband = hilovalue + Multiplier * ATRvalue; //上沿 = 平均值 +  atr倍数 * atr值
    
15.         Lowerband = hilovalue - Multiplier * ATRvalue; //下沿 = 平均值 -  atr倍数 * atr值
    
16. 
    
17.     //确定supertrend的值
    
18.         if (HL2.size() < length)
    
19.         {
    
20.                 SuperTrend = Upperband;
    
21.                 PrevTrend = 1;
    
22.         }
    
23.         else
    
24.         {
    
25.                 //确定supertrend值(计算方法比较前一个supertrend值与upperband或lowerband值大小)
    
26.                 if (closep[closep.size() - 1] > PrevSupertrend)SuperTrend = max2(Lowerband, PrevSupertrend);//如果收盘价大于supertrend前一个值，则新的supertrend值在下沿和上值取小者
    
27.                 if (closep[closep.size() - 1] < PrevSupertrend) SuperTrend = min2(Upperband, PrevSupertrend);//反之亦然
    
28.                 //确定trend值
    
29.                 if (closep[closep.size() - 1] > SuperTrend)trend = 1;//closep[closep.size() - 1]为最新收盘价,最新收盘价大于supertrend则trend为1
    
30.                 if (closep[closep.size() - 1] < SuperTrend)trend = -1;//最新收盘价小于supertrend则trend为-1
    
31.         }
    
32. 
    
33.         //输出进场价格至LOG面板
    
34.         string s2 = "  合约: " + sInst + " 周期: " + sPeriod + " 高低值周期: " + to_string(length) + " atr值 : " + to_string(ATRvalue) + " 中轴值: " + to_string(hilovalue) + "  上沿 : " + to_string(Upperband) + ", 下沿 : " + to_string(Lowerband) + " SuperTrend价 : " + to_string(SuperTrend);
    
35.         InsertLog(s2);
    
36.         //输出进场价格至LOG面板
    
37. 
    
38.         //(将最新的变量值传递给前值,为下一轮计算做准备,这一段放在策略码最底部)
    
39.         PrevSupertrend = SuperTrend;
    
40.         PrevTrend = trend;

复制代码

下载鼎元C++专用DLL策略文档：http://p.qhlt.cn/public-0-6.html；

multicharts平台策略程式码：http://www.qhlt.cn/thread-163823-1-1.html；