鼎元C++程序化策略超市产品第010款 “套利半自动交易系统“

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龙听发表于 5 天前 23:57 | 只看该作者

鼎元C++程序化策略超市产品第010款 “套利半自动交易系统“

说明：

1、此套利系统为半自动系统。做一轮后就自动停止了。

2、使用方法：

（1）、先选定两个做套利的品种，以rb2510和hc2510为例。
（2）、做两者的价差，做法是，若是预判后价差会扩大，则买第一腿，卖第二腿。为了成交，我们用对手价委托，所以第一腿我们采用的价格是卖价，第二腿我们采用的价格是买价。所以这时价差 = 第一腿卖价 - 第二腿的买价。若是预判后期价差会缩小，则要做空第一腿，做多第二腿，为了保证成交，我们要用第一腿买价减第二腿的卖价。所以这时价差 = 第一腿的买价减第二腿的卖价。
（3）、开仓情况：先人为判断市场价差，认为若是价差到某一个小的标准价差会进入变大趋势，所以要做多第一腿，做空第二腿；认为若是价差到某一个价位后会转为减小趋势，这时就要做空第一腿，做多第二腿。
（4）、若是做多第一腿，做空第二腿后价差一如预期扩大达到某一个标准，则就要平仓，即卖出第一腿平仓，买入第二腿平仓；若是做空第一腿，做多第二腿后，价差一如判断缩小到某一个值，就要买入第一腿平仓，卖出第二腿平仓。

3、此半自动策略会含有很多的变量参数：
（1）、以第一腿为例，包含第一腿是开仓还是平仓,第一腿是买入还是卖出。【买入开仓，卖出开仓；买入平仓，卖出平仓】
（2）、条件价差方向：做价差扩大还是做价差缩小

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龙听发表于 4 天前 00:00 | 只看该作者

核心策略模块，我做了一个注释：

if (bsfx == "0")//做价差扩大时价差是第一腿卖价减第二腿买价
{
jc = mapMd[dyt].AskPrice1 - mapMd[det].BidPrice1;//价差等于第一腿的卖价减第二腿的买价
}
else if (bsfx == "1")//做价差缩小时价差是第一腿的买价减第二腿的卖价
{
jc = mapMd[dyt].BidPrice1 - mapMd[det].AskPrice1;//价差等于第一腿的买价减第二腿的卖价
}
//条件价差方向是1(做多价差扩大),价差大于条件价差,第一腿的卖一量大于挂单量要求,第二腿的买单量大于挂单量要求,或者：条件价差方向是-1(做空价差缩小),价差小于等于条件价差,第一腿的买一单量大地挂单量要求,第二腿的卖单量大于挂单量【第一腿为买有两种情况:一是做价差扩大的建仓,二是做价差缩小后的平仓】
if ((tjjcfx == "1" && jc >= tjjc && mapMd[dyt].AskVolume1 > gdl && mapMd[det].BidVolume1 > gdl) || (tjjcfx == "-1" && jc <= tjjc && mapMd[dyt].BidVolume1 > gdl && mapMd[det].AskVolume1 > gdl))
{
if (bsfx == "0") //第一腿是买(做价差扩大)【买有两种，一是做多开仓，二是做空平仓】
{
if (ocfx == "0") //建仓期(开仓买入)
{
dytcj = false; //第一腿没有成交
detcj = false; //第二腿没有成交
map<string, double>::iterator it;
for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
{
int ss = (int)floor(it->second * sl);
OrderInsert(it->first, dyt, '0', '0', ss, mapMd[dyt].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick, "", "");//第一腿买单指令
OrderInsert(it->first, det, '1', '0', ss, mapMd[det].BidPrice1 - hd * mapInstrument[det].PriceTick, "", "");//第二腿卖单指令
yfd = true;
string s = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + " " + it->first + " 达到套利价差交易条件买入开仓，第一腿价格 " + to_string(mapMd[dyt].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].BidPrice1 - hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc);
maps[num] = s;
num++;
InsertLog(it->first + " 达到套利价差交易条件买入开仓，第一腿价格 " + to_string(mapMd[dyt].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].BidPrice1 - hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc));
}
}
else if (ocfx == "1") //平仓期(平仓卖出)
{
dytcj = false; //第一腿没有成交
detcj = false;//第二腿没有成交
map<string, double>::iterator it;
for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
{
int ss = (int)floor(it->second * sl);
OrderInsert(it->first, dyt, '0', '1', ss, mapMd[dyt].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick, "", "");
OrderInsert(it->first, det, '1', '1', ss, mapMd[det].BidPrice1 - hd * mapInstrument[det].PriceTick, "", "");
yfd = true;
string s = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + " " + it->first + " 达到套利价差交易条件买入平仓，第一腿价格 " + to_string(mapMd[dyt].AskPrice1 + hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].BidPrice1 - hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc);
maps[num] = s;
num++;
InsertLog(it->first + " 达到套利价差交易条件买入平仓，第一腿价格 " + to_string(mapMd[dyt].AskPrice1 + hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].BidPrice1 - hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc));
}
}
else if (ocfx == "3")//平今
{
dytcj = false;
detcj = false;
map<string, double>::iterator it;
for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
{
int ss = (int)floor(it->second * sl);
OrderInsert(it->first, dyt, '0', '3', ss, mapMd[dyt].AskPrice1 + hd * mapInstrument[dyt].PriceTick, "", "");
OrderInsert(it->first, det, '1', '3', ss, mapMd[det].BidPrice1 - hd * mapInstrument[det].PriceTick, "", "");
yfd = true;
string s = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + " " + it->first + " 达到套利价差交易条件买入平今，第一腿价格 " + to_string(mapMd[dyt].AskPrice1 + hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].BidPrice1 - hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc);
maps[num] = s;
num++;
InsertLog(it->first + " 达到套利价差交易条件买入平今，第一腿价格 " + to_string(mapMd[dyt].AskPrice1 + hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].BidPrice1 - hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc));
}
}
else if (ocfx == "4")//平昨
{
dytcj = false;
detcj = false;
map<string, double>::iterator it;
for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
{
int ss = (int)floor(it->second * sl);
OrderInsert(it->first, dyt, '0', '4', ss, mapMd[dyt].AskPrice1 + hd * mapInstrument[dyt].PriceTick, "", "");
OrderInsert(it->first, det, '1', '4', ss, mapMd[det].BidPrice1 - hd * mapInstrument[det].PriceTick, "", "");
yfd = true;
string s = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + " " + it->first + " 达到套利价差交易条件买入平昨，第一腿价格 " + to_string(mapMd[dyt].AskPrice1 + hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].BidPrice1 - hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc);
maps[num] = s;
num++;
InsertLog(it->first + " 达到套利价差交易条件买入平昨，第一腿价格 " + to_string(mapMd[dyt].AskPrice1 + hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].BidPrice1 - hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc));
}
}
}
else if (bsfx == "1")//第一腿做卖出,有两种情况:一是做价差缩小的建仓,二是价差扩大后的平仓卖单
{
if (ocfx == "0") //建仓期(开仓卖出)
{
dytcj = false;
detcj = false;
map<string, double>::iterator it;
for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
{
int ss = (int)floor(it->second * sl);
OrderInsert(it->first, dyt, '1', '0', ss, mapMd[dyt].BidPrice1 - hd * mapInstrument[dyt].PriceTick, "", "");
OrderInsert(it->first, det, '0', '0', ss, mapMd[det].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick, "", "");
yfd = true;
string s = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + " " + it->first + " 达到套利价差交易条件卖出开仓，第一腿价格 " + to_string(mapMd[dyt].BidPrice1 - hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc);
maps[num] = s;
num++;
InsertLog(it->first + " 达到套利价差交易条件卖出开仓，第一腿价格 " + to_string(mapMd[dyt].BidPrice1 - hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc));
}
}
else if (ocfx == "1")//平仓期(平仓卖出)
{
dytcj = false; detcj = false;
map<string, double>::iterator it;
for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
{
int ss = (int)floor(it->second * sl);
OrderInsert(it->first, dyt, '1', '1', ss, mapMd[dyt].BidPrice1 - hd * mapInstrument[dyt].PriceTick, "", "");
OrderInsert(it->first, det, '0', '1', ss, mapMd[det].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick, "", "");
yfd = true;
string s = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + " " + it->first + " 达到套利价差交易条件卖出平仓，第一腿价格 " + to_string(mapMd[dyt].BidPrice1 - hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc);
maps[num] = s;
num++;
InsertLog(it->first + " 达到套利价差交易条件卖出平仓，第一腿价格 " + to_string(mapMd[dyt].BidPrice1 - hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc));
}
}
else if (ocfx == "3")//平今
{
dytcj = false;
detcj = false;
map<string, double>::iterator it;
for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
{
int ss = (int)floor(it->second * sl);
OrderInsert(it->first, dyt, '1', '3', ss, mapMd[dyt].BidPrice1 - hd * mapInstrument[dyt].PriceTick, "", "");
OrderInsert(it->first, det, '0', '3', ss, mapMd[det].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick, "", "");
yfd = true;
string s = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + " " + it->first + " 达到套利价差交易条件，第一腿价格卖出平今 " + to_string(mapMd[dyt].BidPrice1 - hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc);
maps[num] = s;
num++;
InsertLog(it->first + " 达到套利价差交易条件，第一腿价格卖出平今 " + to_string(mapMd[dyt].BidPrice1 - hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc));
}
}
else if (ocfx == "4")//平昨
{
dytcj = false;
detcj = false;
map<string, double>::iterator it;
for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
{
int ss = (int)floor(it->second * sl);
OrderInsert(it->first, dyt, '1', '4', ss, mapMd[dyt].BidPrice1 - hd * mapInstrument[dyt].PriceTick, "", "");
OrderInsert(it->first, det, '0', '4', ss, mapMd[det].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick, "", "");
yfd = true;
string s = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + " " + it->first + " 达到套利价差交易条件，第一腿价格卖出平昨 " + to_string(mapMd[dyt].BidPrice1 - hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc);
maps[num] = s;
num++;
InsertLog(it->first + " 达到套利价差交易条件，第一腿价格卖出平昨 " + to_string(mapMd[dyt].BidPrice1 - hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc));
}
}
}
if (num != 0)shuchurizhi();
tm = 0;
}

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龙听发表于 4 天前 00:02 | 只看该作者

通过上图，我们做一个说明：

一、以主合约买或卖分两类，第一类：买

1、做价差扩大时，我们设定的100价差是启动交易时的价差标准，只要后面的价差大于这个值，我们就主合约买开，次合约卖开【图中（1）位置】。

2、做价差缩小时，我们设定的100是收敛后的价差标准，只要后面的价差小于这个值，我们就主合约买平，次合约卖平。【图中（4）位置】。

二、以主合约买或卖卖两类，第二类：卖

1、做价差缩小时，我们设定的100价差是启动交易时的价差标准，只要后面的价差小于这个值，我们就主合约卖开，次合约买开。【图中（3）位置】

2、做价扩大时，我们设定的100是扩大后的价差标准，只要后面的价差大于这个值，我们就主合约卖平，次合约买平。【图中（2）位置】

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龙听发表于 4 天前 09:33 | 只看该作者

策略参数部分说明：

1、第一腿合约：做价差的主合约。这里我以rb2510为例说明。
2、第二腿合约：做价差的次合约。这里我以hc2510为例说明。
3、第一腿买卖：主合约的操作方向，0为买，1为卖。
4、第一腿开平：主力合约的开平仓，0为开仓，1为平仓，3为平今仓，4为平昨仓。
5、交易数量：交易的合约数量，两个合约数量一定要相等。单位是手。
6、条件价差：我们认为达到标准的价差，是人为判断的。这里要设置一个具体的数值，是主合约减次合约的价差。
7、条件价差方向：1为做价差扩大，-1为做价差缩小。
8、滑点值：为了尽可能立马成交让出的跳，默认是一跳。
9、是否重发：委托后没有成交，要不要撤回重新发委托。0是不重发，1是重发。
10、时间间隔：委托后多少秒判断撤回重发，默认是5秒。
11、挂单量：有价差不一定能成交，所以还要参考相应的价差报价挂单够不够多，我们认为50手的挂单足够，少于这一量就不能交易。