鼎元C++期货量化/程序化教程【tick与bar模式下ask价与bid价相关的说明】

鼎元C++期货量化/程序化教程【tick与bar模式下ask价与bid价相关的说明】

第一部分、开仓委托下单语句：

void test::OrderInsert(string acc, string inst, char bs, char  oc, int vol, double price, string forfok, string ref2)
解读：
（1）、元素：

        t->sName = sName; //策略名
        t->InvestorID = acc; //期货账户
        t->InstrumentID = inst; //期货合约
        t->BuySell = bs;  //0时为buy ，1时为sell
        t->OpenClose = oc; // 0时为open 或1时为close
        t->Volume = vol; //数量，即下单数量
        t->LimitPrice = price; //下单价格
        t->FakFok = forfok;//两种成交指令，(fok,立即全部成交否则自动撤销指令,fill or kill),(fak,立即成交剩余指令自动撤销指令,fill and kill)
        t->Ref1 = sName;//策略名
        t->Ref2 = ref2;//保留参数
（2）、在tick行情中交易委托语句：

1. OrderInsert(期货账号, 交易合约, '买', '开盘价', 数量, 价格, "保留空白", "保留空白")

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时我们要这样写：

1. OrderInsert(it->first, sInst, '0', '0', sl, t->AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");

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第二部分、平仓语句：

（1）、多单平仓

1. closesell1(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);//卖出平仓,优先平昨

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1. closesell2(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick); //卖出平仓,优先平今

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（2）、空单平仓

1.         closebuy1(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);//买入平仓语句.优先平昨

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1. closebuy2(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);//买入平仓语句,优先平今

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第三部分：关于买与卖的价格说明：

（1）、tick行情中使用“t->AskPrice1”这样的价格形式。除了askprice1价格外还有这样的一些价格元素：

        //最新价
        TThostFtdcPriceType        LastPrice;
        ///上次结算价
        TThostFtdcPriceType        PreSettlementPrice;
        ///昨收盘
        TThostFtdcPriceType        PreClosePrice;
        ///今开盘
        TThostFtdcPriceType        OpenPrice;
        ///最高价
        TThostFtdcPriceType        HighestPrice;
        ///最低价
        TThostFtdcPriceType        LowestPrice;
        ///今收盘
        TThostFtdcPriceType        ClosePrice;
        ///涨停板价
        TThostFtdcPriceType        UpperLimitPrice;
        ///跌停板价
        TThostFtdcPriceType        LowerLimitPrice;
        ///申买价一
        TThostFtdcPriceType        BidPrice1;
        ///申卖价一
        TThostFtdcPriceType        AskPrice1;
        ///申买价二
        TThostFtdcPriceType        BidPrice2;
        ///申卖价二
        TThostFtdcPriceType        AskPrice2;
        ///申买价三
        TThostFtdcPriceType        BidPrice3;
        ///申卖价三
        TThostFtdcPriceType        AskPrice3;
        ///申买价四
        TThostFtdcPriceType        BidPrice4;
        ///申卖价四
        TThostFtdcPriceType        AskPrice4;
        ///申买价五
        TThostFtdcPriceType        BidPrice5;
        ///申卖价五
        TThostFtdcPriceType        AskPrice5;
        ///当日均价
        TThostFtdcPriceType        AveragePrice;

平时我们在下单为了能尽可能的成交，我们多使用第一档的这两个：BidPrice1，AskPrice1;使用办法看下图。

（2）、Bar行情中使用“mapMd[sInst].BidPrice1”这样的价格形式。里面的价格元素与（1）中没有区别。



上面是一个范例。

卖时价格是按从高到低排列。

买时也是按从最高到低排列。

正常情况下，卖方想高价卖，买方想低价买。双方以最新价中界，卖方在上，买方在下形成对峙。

如果为了保证成交，卖方按最高的买价卖，买方想按卖方最低价买，这时就要付出的价格点位就是滑点。一般是买1与卖1.

在上方演示中，卖方想立刻成交，就要挂[best bid]价卖出——立马成交；买方想立刻成交，就要挂[best ask]价买 入－－马立成交。

TICK模式下：

1、买 入开仓语句：

1. OrderInsert(it->first, sInst, '0', '0', sl, t->LastPrice + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", ""); //开仓买入语句

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2、卖出开仓语句：

1. OrderInsert(it->first, sInst, '1', '0', sl, t->LastPrice - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");

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3、多单平仓语句：

//优先平昨

1. closesell1(it->first, sInst, sl, t->LastPrice - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);

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//优先平今

1. closesell2(it->first, sInst, sl, t->LastPrice - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);

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3、空单平仓语句：

//优先平昨

1. closebuy1(it->first, sInst, sl, t->LastPrice + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);

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//优先平昨今

1. closebuy2(it->first, sInst, sl, t->LastPrice + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);

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bar格式下：

1、买 入开仓语句：

1.   OrderInsert(it->first, sInst, '0', '0', sl, mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");//买入开仓语句

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2、卖出开仓语句：

1. OrderInsert(it->first, sInst, '1', '0', sl, mapMd[sInst].AskPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");//卖出开仓语句

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3、多单平仓语句：

//优先平昨

1. closesell1(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].AskPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);//卖出平仓，优先平昨仓

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//优先平今

1. closesell2(it->first, sInst, sl, t->LastPrice - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);

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3、空单平仓语句：

//优先平昨

1. closebuy1(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick); //买入平仓，优先平昨仓

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//优先平昨今

1. closebuy2(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick); //买入平仓，优先平今仓

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