【_SystemHistory function】

龙听

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_SystemHistory 函数

作者：Alex Matulich 2003 年 11 月 8 日修订 独角兽研究公司版权所有 (c) 2003 年，保留所有权利。

在优化过程中，请将文件名参数设置为空字符串""。否则，每次重新计算策略时，该函数都会重新创建一个文件，这将大大降低优化速度。

该函数会输出每个平仓头寸的利润、初始风险、初始波动率、最大不利偏移 (MAE) 和最大有利偏移 (MFE)。输出单位是美元，而不是市场单位，尽管输入*是市场单位。

该函数的输入是文件名、止损价和波动率测量值，您可以在每条线上将其传递给该函数。

下面是一个如何使用 _SystemHistory 的示例，使用的是一个粗糙的 "海龟式 "交易系统：
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1. Inputs: filename(""), EntryLen(24), StopLength(12);
   
2. Vars: StopPrice(0), signl(0);
   
3. 
   
4. {Generate buy or sell signal}
   
5. 
   
6. signl = 0;
   
7. if Close > Highest(High, EntryLen)[1] then signl = 1; {buy signal}
   
8. if Close < Lowest(Low, EntryLen)[1] then signl = -1;  {sell signal}
   
9. 
   
10. {Execute buy or sell signal and set initial stop}
    
11. 
    
12. if signl > 0 then begin
    
13.      Buy("L") next bar open;
    
14.      if MarketPosition <= 0 then StopPrice = Highest(Low, StopLength);
    
15.      ExitLong("xl1") next bar at StopPrice stop;
    
16. end;
    
17. 
    
18. if signl < 0 then begin
    
19.      Sell("S") next bar open;
    
20.      if MarketPosition >= 0 then StopPrice = Lowest(High, StopLength);
    
21.      ExitShort("xs1") next bar at StopPrice stop;
    
22. end;
    
23. 
    
24. {Update stop for open position}
    
25. 
    
26. if MarketPosition > 0 then begin
    
27.      StopPrice = MinList(StopPrice, Highest(Low, StopLength));
    
28.      ExitLong("xl") next bar at StopPrice stop;
    
29. end;
    
30. 
    
31. if MarketPosition < 0 then begin
    
32.      StopPrice = MaxList(StopPrice, Lowest(High, StopLength));
    
33.      ExitShort("xs") next bar at StopPrice stop;
    
34. end;
    
35. 
    
36. {Output the history}
    
37. value1 = _SystemHistory(filename, StopPrice, AvgTrueRange(15));

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