【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第324节：经典策略范例"Swing350量化策略"程式码、进行展示效果及对螺纹期货进行初步回测 Swing350

龙听

【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第324节：经典策略范例"Swing350量化策略"程式码、进行展示效果及对螺纹期货进行初步回测

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程式码部分：Strategy:  Swing350

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研究专题：

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回测及运行效果展示：

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简评：
1、策略回路比较清晰。
2、这里面有一个问题就是这一部分：

1. setstopshare;
   
2. setdollartrailing(trailingamt);

复制代码

若是设置的过小，则会出现失真的情况，这里贴一下，这个止盈代码模块的原理：

SetDollarTrailing
当从仓位进场后的最大获利拉回到指定金额后，平仓部分或所有仓位。依仓位的多空不同，使用对应的停止单进行委托。
例如：若指定的金额为50元，而仓位曾出现的最大获利金额为120元；一旦获利回吐剩下70元时会平仓仓位。

由SetStopPosition 和 SetStopContract 或 SetStopShare 决定停损是所有仓位合并计算或是个别仓位分开计算，默认是有仓位合并计算。

SetDollarTrailing 指令是在Bar内就会即时触发，而不是仅仅在Bar结束时才执行，所以可以在进场的当根Bar马上出场。

用法
SetDollarTrailing(Amount)

参数说明: Amount —— 数值表达式，自最大获利高点拉回要停利的金额，即获利回吐金额

注意
此函数只能在信号中使用。

实际委托价格会考虑进场手续费及滑价成本。

范例

当整体仓位的最大获利回吐50元之后，产生平仓所有仓位的委托:

1. SetStopPosition;
   
2. 
   
3. SetDollarTrailing(50);

复制代码

当个别仓位的自最大获利回吐10元之后，产生平仓该进场仓位的委托:

1. SetStopContract;
   
2. 
   
3. SetDollarTrailing(10);

复制代码

这个就是回测时可能会导致回测和实盘出现巨大差异的所在，理论上是没有问题的，但是实盘中会遇到你能不能出的了场的问题，越是小周期，越是明显，大家有兴趣的可以在实盘是观察一下这个问题。所以说这个是极理想的状态，但是现实中很难实现。

朱红尘

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