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期货量化交易,胜率和盈亏比的潜规则

期货量化交易,胜率和盈亏比的潜规则

大家都知道,在制定交易策略的时候,我们是围绕胜率和盈亏比两个方面进行考虑的,他们两个就好比是一对双胞胎兄弟,相互的影响着一个策略的期望。有的交易者在刚刚进行量化交易的时候,总是用尽全力去想怎么样提高自己的胜率和盈亏比,可是大家知道胜率和盈亏比决定着我们的策略好坏,却不知道它们两者之间是存在相互制约的关系的。

    如果你过分的去追求较高的胜率,你一定会发现你的盈亏比下降了。相反的,胜率下降了,一定是你过分的追求较高的盈亏比。这种情况就是它们两者之间的约束性。

    一部分刚刚进行量化交易的交易者,不会知道它们两者之间的关系,但是长时间在市场上交易的人就会了解,一个趋势追踪策略的胜率在20%到50%才是正常的状态,一旦超出此范围,你就要注意你的策略了,是什么原因致使这样的情况出现?

    那么一旦胜率低于20%说明你的期望可能会比1小,导致这种情况是因为你的止损设置的太小了,反反复复的止损吃掉了你太多的利润。

    相反的胜率高于50%也能说明你的期望可能会比1小,这种情况的发生就是你的止盈设置的太小了,兑现利益太早了,反而一些大的利润本来应该到手的,但是却丢了。从而影响了期望。

    要明白趋势追踪策略的一些内在规律。毕竟不同的交易策略会有不同的体现。你需要记住的是,不管什么情况,趋势跟踪策略的期望曲线都应该是抛物线,而你过分的追求较高的盈亏比和胜率,都是在降低你期望曲线的利润。

    所以,要想把你的策略做的更好,你就要从胜率和盈亏比两者之间进行综合考虑,怎么样加深认识盈亏比和胜率的制约性呐?因为不同的策略会有不同的效果,你可以从多策略之间或者相同的策略但是不同的参数之间来比较策略的好坏,当你彻底知道胜率和盈亏比之间的制约关系后,你就可以制定一个更好的交易策略,而不再像之前一样,单方面的追求较高的胜率或者盈亏比,致使自己的期望曲线利益下降了。

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