你能用自动交易赚钱吗？ (Algorithmic Traders and Quants？)

龙听

你能用自动交易赚钱吗？ (Algorithmic Traders and Quants？)

交易正在从传统的手工交易方式向基于算法的自动化方式转变。许多自由职业者正在向更加自动化的交易方式转变，你可能想知道你是否可以通过自动化交易或算法交易赚钱。

是的，你可以通过自动交易（也称为算法交易）赚钱，但就像其他任何形式的交易一样，大多数交易者都无法通过它赚钱。交易是很难的，所以你需要投入大量的时间才有机会赚钱。主流媒体网站中介绍交易的方式是有误导性的。

在这篇文章中，你将会了解到以下内容。

什么是自动交易
它是如何工作的
为什么它能让你赚钱
自动交易中使用的常见策略
利用自动交易赚钱的技巧

什么是自动（算法）交易？

自动交易，通常与算法交易同义，是一种使用计算机程序创建买入和卖出订单并通过经纪商平台自动向市场提交订单的方法。这些订单是根据预先定义的一套规则生成的，这些规则是特定交易策略的模型，可能基于技术分析、高级统计和数学计算，或来自电子来源的基本数据报告。换句话说，计算机算法在市场上搜索交易设置或使用来自其他来源的数据来确定何时进入交易。

一旦设置好算法，它们就会按照代码中的指示执行交易并为你管理交易，代码告诉计算机进入交易必须满足的条件，正确的头寸大小，交易的方向，以及关闭交易必须满足的条件。

在对交易算法进行编码时，交易者试图遵循在市场上具有优势的特定策略。它可以是技术分析策略，量化交易方法，或基本面分析报告（新闻提要）。无论用什么方法识别交易机会，最主要的是发现机会、执行机会和管理交易的整个过程是自动化的。因此，尽管自动交易和算法交易都可以互换使用，但自动交易是一个全方位的术语，而算法交易往往指的是基于技术分析的自动系统。

虽然有不同复杂程度的交易策略，但最简单的策略往往是最有效的。因此，一个策略可以简单到在3天低点之后的下一个交易时段开盘时买入，在3天高点之后的下一个交易时段开盘时卖出。这样一个简单的策略很容易编码，而不像那些需要高级数学知识的量化方法。无论是简单的还是复杂的，策略都是计算机程序代表交易者实施的，所以如果策略是一个有利可图的策略，系统将是有利可图的，但如果不是这样，系统就不会是。

可以同时运行多个基于不同策略的交易算法，同时在多个时间框架内的许多不同市场进行交易。这样，交易者在不同的策略、市场和时间框架中分散了风险。

自动交易是如何工作的？

自动交易是通过交易算法的方式进行的，它以交易脚本的形式给你的电脑下达交易指令，它自动执行，无需你的干预。这些算法监测市场或它们被编码为监测的任何数据，并在满足正确条件时执行指令。交易指令是基于交易者希望使用的任何交易策略，当然，它必须是一个有一定成功率的策略。

交易者在你的电脑上运行算法，让它监测市场，寻找符合交易指令的条件。当所需条件得到满足时，该算法就会执行交易，向市场发送预设的订单量。任何时候满足了交易退出的条件，程序就会发送一个订单来关闭交易。

在交易者启动自动交易系统之前，他或她需要对该策略进行回溯测试，以确保它在历史数据上是有利可图的，然后测试它的稳健性，以了解该策略在真实市场环境中是否能有同样的表现。只有足够稳健的策略才应该在正常的实盘交易中使用。

报名参加阿尔戈交易课程将帮助你学习如何创建一个自动交易系统。如果你认为你无法经历开发交易算法的过程，你可以从一个值得信赖的交易机器人供应商那里购买。你必须保持高度警惕，因为有很多虚假的交易供应商。

综上所述，在自动交易中，计算机算法为你做交易。但它必须经过回测和正向测试，以确认其盈利能力，并检测代码中可能使交易系统发生故障的任何错误。在启动你的自动交易系统后，你必须不时地监测该系统，以确保一切运作正常。

为什么自动交易能让你赚钱

当你将你的交易策略自动化时，你可以赚更多的钱，有很多原因是这样的。这些是其中的一些。

1. 你知道你的策略有很高的成功概率
在自动交易策略的过程中，你在创建你的交易算法后，会对它进行回溯测试，甚至是正向测试。因此，你不仅知道你的策略是有利可图的，而且还知道你的交易几率，所以你知道如何规划你的资本分配。

在选择交易模式时，你不是像一般的传统交易员那样猜测你的交易，而是利用历史市场数据对你的自动交易系统进行回溯测试，以评估交易优势的盈利能力，你可以在实时市场上继续测试它的稳健性。因此，在设置你的算法交易系统为你交易之前，你已经知道你的算法交易系统有一个积极的期望值。

2. 只要市场开放，计算机就会进行交易
当你设置了你的算法交易系统后，只要市场开放，它们就会扫描市场并进行交易。这在交易一些像黄金这样的市场时具有很大的优势，因为那里有世界各地的多个时段。因此，你可以做更多的交易，增加获胜的机会。

你甚至可以有不同的策略，在同一市场的不同时段进行交易，以便利用整个时段的市场行为变化。这种方法对于全球商品来说是很好的，比如黄金，它的行为可能会有所不同，这取决于它目前在世界哪个地方交易活跃。

3. 有交易的一致性
我们知道，在传统交易中，即使创造了精彩的策略和良好的交易计划，由于市场的突然变化，坚持计划可能相当困难。每一次你都在努力计划你的交易，并按计划进行交易。但在算法交易中，你对交易算法执行的指令进行编码，其准确性和一致性都很高。

因此，尽管市场有起伏，你的交易仍然保持一致和纪律。这种一致性有助于确保你的交易优势得以保留。

4. 你的交易情绪不会对你的交易执行有太大影响
在交易中必然会有一些情绪上的压力，这是任何交易方式中最具挑战性的一个方面，包括自动交易。当你使用传统的手动执行方法时，你的情绪会严重影响你的交易结果。例如，如果你连续亏损，你可能会在下一笔交易或坚持你的交易管理规则上挣扎。

然而，通过算法交易，你的情绪对你的交易结果的影响会减少。在计算机进行交易的情况下，你并没有参与到你的交易策略的执行中，所以你的交易情绪对你的交易结果的影响较小。但要注意的是，算法交易，决不是解除了你所有的情绪压力--如果你每天不停地检查你的盈亏部分，你还是会有情绪的。

5. 自动交易策略可以减少交易错误
自动化交易不仅仅使交易变得方便，它还能帮助你避免许多手动交易中常见的错误，比如大指效应（你在不知情的情况下进入交易），额外的零点效应（你错误地进入了一个大得多的仓位规模），或者像提前获利这样的不良交易管理决策。

虽然在算法交易中会有一些小故障--例如，会有你的电脑、你的网络连接或经纪人把事情搞得一团糟的情况--但自动交易减少了交易错误的几率，你可以在没有任何重大问题的情况下呆六个月。

6. 很容易实现多样化，降低风险
采用全权委托的方式，几乎不可能同时进行多种交易方式--剥头皮、日间交易、波段交易和头寸交易。然而，通过计算机程序执行交易，你可以同时使用多种策略在多个时间框架和不同市场进行交易。这种多样化有助于降低风险。例如，可以让你的自动交易系统同时交易黄金、原油、市场指数或股票。因此，如果这些市场中的一个或两个在某个时候表现得很奇怪，其他的市场可能会有利润，并弥补这些损失。

在Robust Trader，我们同时在不同的市场上交易多达100种策略。我们在每个策略上只冒一小部分资本的风险，这使我们的交易更加安全。

相关的，QUANT能赚到钱吗？

自动交易中使用的常见策略

不同的交易者在他们的自动交易系统中使用不同的策略，但是algo交易的常见策略类别有以下几种。

均值回归策略
趋势跟踪策略
突破策略
有偏见的策略
均值回归策略
这些策略的工作原理是：任何证券的价格都有一个长期的移动平均线，价格围绕这个移动平均线摆动，当价格明显偏离平均线时，它往往会回落。因此，当价格明显高于平均值时，它将回落到平均值，这就创造了一个卖出机会。另一方面，当价格明显偏离平均值时，它将回到平均值，创造一个买入机会。

有很多方法可以使用这个均线回复的概念。一个常见的是2周期RSI方法，跌破10表示市场超卖，有向上反转的潜力（买入信号）。另一种方法是使用布林线，跌破下限标志着超卖市场（买入信号），升至上限标志着超买市场（卖出信号）。

趋势跟踪策略
这一类别下的策略试图从趋势市场的个别脉冲式价格波动中获益。使用这些策略的交易员使用不同的方法来知道什么时候回调即将结束，以便新的脉冲波开始，这就是他们的入场时间。使用的一些工具是支撑位和阻力位、震荡器和趋势线。

突破策略
这种策略的目的是利用价格动量的增加，这通常与突破有关。这里的关键因素是确定合格的价格水平。当价格收于该水平之上时，就会出现突破。该策略可能是在收盘价高于该关注水平的下一个价格柱的开盘时进行交易。这被编入一个交易算法，当条件得到满足时执行交易。

有偏见的策略
这个类别是指某些市场以某种方式行事的倾向，而这种倾向不能被归入我们上面讨论的任何交易策略。例如，一个市场可能倾向于在交易日的某一特定时间向某一方向移动。

龙听

本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览