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个人如何实现程序化交易?

个人如何实现程序化交易?

作者:帽子先生
链接:https://www.zhihu.com/question/22809890/answer/118254826
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

讲真,国内程序化的氛围还是不怎么浓厚的。真正在玩程序化的都是些大玩家,比如几年前爆出来的光大。你要是想学程序化交易,推荐还是期货。证券的程序化策略过于复杂,外汇是不受国家法律保护的(为什么?之前好像看到过说国家对于外汇是管制的,尽管你可以找经纪人代理,但是真出了事经纪人也没办法的。),期指期权门槛太高,一手可能要二十万,手数少纯粹在赌博。期货呢,有的一手就一万,十万的资金已经可以开始仓位管理了。市面上现在支持程序化交易的交易软件大概有文华赢智,金字塔,交易开拓者,MC,国信刚引入的Tradestation.首先第一谈稳定性。从期货公司的合作关系来讲,开拓者没跑了,和80%的期货公司合作,如果稳定性存疑,早就被告翻了。国信TS刚引进,效果怎么样不知道,但是国外版的TS运行多年,口碑是不错。第二功能性。金字塔功能众多,但是说真的程序化交易重点在于交易,太多鸡肋功能显累赘。赢智、MC的功能都很简单,也可以说干净。TB在赢智、MC基础上,提供一些很有意思的功能,比如套利宝、价差交易,也提供了一些辅助程序化交易的类似头寸监控、发单监控等等的功能,简化了一些用户对于特定交易需求的实现方式。第三接口。这方面外盘、证券差不多每个软件都已经满足了。第四策略模型的编写语言。金字塔的VB,文华麦语言都是自己定制的语言,MC和TS基本就是把matlab的语言搬过来,而且很多思路都是程序员思维。总的来说金字塔和文化可能更好入手,但是长远发展没有MC和TS好。TB也是自己的语言。第五模型测试 基本上大家都做的差不多,除了金字塔稍微差一点都是一路货。其他方面,学习阶段不推荐文华,因为文华分收费版和免费版,免费版的功能是被阉割的。金字塔的vba语言潜力不大。MC和TS是流量收费,只有一个版本,所以可以先模拟学习再实盘,不过模型编写走的是matlab的路,如果没有学习过编程可能会在数据类型等计算机编程常识上绕很久。TB也是流量收费,实盘运行前可以模拟运行,语言是自己的语言,学起来很简单。而且TB对于培训做的很认真,专门出了一本书,内容是基于TB的经典模型编写,稍微有点软件基础的看完就能懂。
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作者:鞥俊
链接:https://www.zhihu.com/question/22809890/answer/69403950
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说说我的程序化交易学习过程,希望对您有帮助:本人高中文科,大学在国内一家不知名的本科院校学的管理,和程序化交易八竿子打不着,期间对计算机略有兴趣,学了C语言,差不多也就国家三级的水平,学校强加要学的FOXFRO什么的基本都是入门水平,应付考试而已,07年毕业,上班半年后偶然机会接触到外汇保证金交易,投入2000刀,一个月血本无归,但总算弄清楚MT4的操作,因为MT4的编程语言与C基本类似,由此开启了程序化交易研究的不归路。外汇失利之后,08-11年期间转投股票交易,这中间还利用业余时间进修金融学(在职研究生那种),主要是想系统的梳理一下,学校能教的与交易相关的都是些基本面分析的知识,因此在股票交易的分析上以看基本面为主,国内对于股票交易的各种限制如T+1,涨跌停板,各种原因的停牌等等并不适合程序化交易,在股票市场零星的赚了一些小钱,后来因为老婆是从业人员的原因销了股票账户,从此不再看股票。在上述玩票之余,开了期货账户,11年入金开始期货交易,开始以做豆粕豆油的压榨套利为主,主要是熟悉一些操作过程,因为上班的原因,只能拿手机用文华财经下单,时常因为开会之类的琐事耽误下单良机,因为之前在外汇领域有过程序化交易的方面的粗浅研究(开发过一些只能运行不能赚钱的交易系统),所以开始尝试在期货领域用程序化进行交易,已解上班不能下单之愁,当时的入门书籍是《期市截拳道》,顺着里面的代码编了同样的程序(书中代码垃圾的很,如BARBCOCK的那个系统含未来),虽然未找到圣杯,但基本把TB里面的函数和编译搞清楚了,说实话,任何看书式的学习都没实践来的快。再然后自己尝试编一些像均线交叉之类的比较简单长线系统,跑一跑,收益率曲线还不错,拿钱实盘。实盘一段时间后,不赚不亏,主要是操作麻烦,因为公司不能上外网,所以还是自备笔记本和3G无线路由,网络很不稳定,这对程序化交易来说是硬伤,后来租阿里云的服务器,总算解决了这一问题。从11年实盘至今,中间经常泡TB论坛,业余时间就是自己琢磨着开发一些系统,还参加过一些模型交换活动,有时候也会写一些模型去与别人的进行比较(主要是和中量网的一些模型),实盘也是有赚有亏,不断的对系统进行调试,程序化交易的好处是稳定,但想发大财很难,期间想过辞职去专门干这一行,也认识了很多已经这样干的朋友,但凡事还是看远一点比较好,毕竟程序化交易也是新兴事物,而且感觉入门不难,不可能一个系统能吃一辈子,散户专门做这个还是以玩票的心态为好,毕竟能获得成功的还是那一小撮人。前面说了学在职研究生,毕业论文就是写程序化交易方面的,网上找了不少参考文献,,其实个人推荐一些毕业论文还是不错,比如山东大学的一些,有不少论文里面都有源码干货,基本上看上几篇就可以对程序化交易有个较全面的认识,看论文比看书的好处是论文没有一些坑蒙拐骗的商业包装,干货较多,比较节省时间和成本,写论文的半年也是对程序化交易最为深刻的半年,有种阅尽源码无数,心中一片荒凉的苍白感。就像我的指导教授说的那样,程序化交易就好比钓鱼,有的人喜欢海竿钓,有的人喜欢池塘边拿个竹竿钓,方法千姿百态,但一定是要适合自己的。说了这么多,我觉得最好的入门资料还是程序化交易平台的软件说明书,简单利落没有误导,看熟了就啥都会了。要想深入学习的话,各类数学啊、物理啊、金融工程啊,对于我这个文科小白都是不可逾越的高山,但人生还有很长,慢慢学着吧,反正学会一些知识也不是坏事,就当打发时间吧。
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