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[转] 趋势交易系统的构建

[转] 趋势交易系统的构建

最近在跟一位朋友交流时说到了当前非常流行的交易系统。由于进入这个市场的时间不长,这位朋友对交易系统的概念还感觉很深奥,说自己看到别人整天说交易 系统,觉得很神秘、很好奇,遗憾地表示自己还不知道什么是交易系统。由于这位朋友入市时间并不长,还处学习阶段,所以操作成绩并不算好,但是他很用心,一 直在不断学习、总结。随着交流的深入,他告诉我,他现在尝试着开始做风险控制、做资金管理,交易开始有计划性,不再盲目乱做。说到这里我告诉他:只要不断 总结,你的交易就会完善,其实你所做的这些事情、这个过程综合起来就是一个交易系统;现在你已经在建立自己的交易系统了,只不过你还没有意识到;只要你坚 持多总结多思考,在细节上修正一下,就可以称之为交易系统。实事就是这么简单。交易系统不是什么神秘的东西,它就是一套适合投资者交易的工具。每一个理性 的投资者都应该形成一套属于自己、适合自己的交易系统。

现代意义上的投机市场已经有了几百年的历史,对市场交易模式的研究已经相对较为成熟。从目前来看,最具备稳定盈利特性的交易模式便是趋势交易,这一点也为广大投资者所认可。笔者结合自己多年来的体会认为,一个完善的顺势交易系统需要做到两点。

1、捕捉顺势波段

真正能给普通投资者带来盈利机会的行情必然是趋势行情,而一波趋势行情会延续很长时间,其中会有调整和节奏上的差异,投资者要做到不参与调整,只把握 顺势波段行情。趋势的定义非常简单,高点或者低点沿着某一方向依次降低或者抬高就会形成趋势,当这一规律被打破时趋势就有可能终止。着名的海龟法则就是用 最简单的方法来发现趋势、跟踪趋势,从而获得惊人回报,时至今日,这一法则在大多数市场中仍然有效。中长期的趋势是难以被操纵的,具有相当的客观性,因此 趋势交易系统的重点是捕捉趋势行情中的顺势波段。捕捉趋势的工具一定是要以价格分析为核心的技术分析工具——K线形态、支撑压力位、均线以及其他可以用来 跟踪趋势的指标如MACD等,都可以实现捕捉趋势。不过,仅仅依靠捕捉趋势的工具虽然能够保证趋势被捕捉到,但捕捉到的机会里可能鱼龙溷杂,夹杂着相当数 量没有操作价值的行情,而且也难以有效规避振荡行情。

2、剔除振荡行情

在投资领域里呆过一段时间的投资者都知道,振荡行情波动小、爆仓概率小,但是规律性弱、赚钱难度大,尤其是遇到类似“温水煮青蛙”的行情,大批定力不 强的投资者就会被淘汰,即便是市场老手也容易马失前蹄。因此,交易系统设计时的另一出发点就是想办法规避振荡行情,尤其是一些幅度不大、规律性很弱而时间 跨度又很长的振荡行情一定要从交易机会选择中剔除掉。这里笔者提供一点思路:1.振荡行情通常是有一定波动区间的,如何去界定这个区间?能不能找到这个区 间?2.一些趋势指标在振荡行情中会失灵,那么能不能反过来用?只要趋势指标失灵那就是振荡行情?投资者可以自己去想,寻找其中的内在规律。

客观来讲,如何规避振荡行情历来是交易系统建立中的难点。趋势很好捕捉,众多的工具都可以捕捉到,技术分析也是侧重于发现趋势和入场点。但谁也不能先 知先觉地预知行情进入振荡,因此振荡行情被确认的时候往往已经振荡了一段时间,所以交易系统没有办法做到把所有振荡行情都规避掉——水至清则无鱼。交易系 统在过滤振荡行情的同时同样会面临这样一个问题:如果条件要求太苛刻,虽然是可以规避大量的振荡行情,但同时交易机会也会大量流失;过滤得太少,胜算就不 高,导致系统执行起来难度加大。因此,在如何实现尽可能地规避振荡,又不错过重要机会之间寻求一个平衡就显得非常重要。儒家讲究中庸之道,交易系统的建立 不是寻找盈利最大的系统,不是找最高胜率的系统,而是寻找能将二者结合的最理想最稳健的系统,这一点需要投资者仔细去体会。

3、建立交易系统的注意事项

1、要注意交易系统的账户运行情况要平稳,不能出现深幅回撤,通常来讲,账户回撤超过10%就是不能接受的系统,哪怕只出现过一次;

2、看起来最终盈利不错,但胜率低于40%的系统不能用,如果错误次数太多,就很难坚持执行;

3、胜率太高的系统不一定是好系统,因为过滤条件太苛刻,将大量有操作价值的机会也错过了,得不偿失。

4、建立交易系统的几点建议

1、要从内心深处接受亏损,没有哪个系统具有100%的胜率,50%以上的胜率结合大赚小赔的原则就会创造惊人的业绩;

2、执行力、恐惧跟贪婪要用在合适的地方,盈利时遵守系统信号,让利润奔跑,亏损时遵守系统信号,坚定离场;

3、系统是一个工具,就跟电脑再发达也代替不了人脑一样,极端行情还是需要自己加一道关卡——风险控制,不要让自己的账户出现灾难性损失。
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