为什么不建议大家轻易的转行做量化玩高频?

龙听

自从去年股指被禁后，兄弟我处于一半的失业状态，闲来无聊玩玩知乎，也居然得到了一些关注，虚荣心得到了一定程度的满足，为了更大的满足自己的虚荣，决定写篇文章。近来不少邀请我回答的问题，都涉及到想转行做量化玩高频，兄弟我基本上都不是很建议轻易的放弃自己的优势专业，就是因为量化高频看上去很赚钱就硬转行，殊不知这是一个在内行人看来并不轻松的工作，所以写篇文章，希望给大家带来一些帮助。

量化和高频，是采取数学模型利用计算机进行投机的一项工作，是股票期货投机的高级形式的一种，目前高频仅仅能在期货市场上应用。这个行业，是集合了数学，计算机软硬件，投资投机经验的一门交叉型学科，在外人看来很高大上，软件是思想的载体，写写软件就能赚取很多很多的钱的确是非常有诱惑力的，再加上某会为了推卸自己的责任，搞了个伊世顿高频案，让股指和高频交易背上了股灾的黑锅，同时也让大众了解了：我靠，高频交易简直就是印钞厂啊！

但是，这里真的有很多误区。

任何行业都不是容易的，需要很多努力，每个行业都有状元都有烂人等等这种简单的道理我就不说了，其实对于一个肯学肯钻研愿意投入精力的年轻人来说，知识经验不是壁垒，本人就是一个很好的例证，当年我也是从IT业转行到期货业的，我在这里想谈谈两个重要的问题，这两个问题是在二级市场的投资投机领域成功最难的两个壁垒。

第一个，就是性格。我们讲，性格决定命运，这句话一点不假，老祖宗有句古话，说男怕入错行，女怕嫁错郎，投资行业，是对人性格极大的挑战。无论是搞量化，高频，还是基本面交易，技术面交易等，这都是通用的。
首先来说，大凡在这个行业成功立足的人，基本上都有爆仓亏光过的历史，本人也是这样，当年亏的也是找不到北，兄弟我曾经在2005年把自己当年刚毕业攒的那点钱亏的光光，2006年曾经一天内亏了一半，难受的第二天没去上班。经历过这种打击，才知道了风险控制的重要性，亏光的那种打击，真的太大了，还好当年自己单身一人，无牵无挂，拍拍尘土，爬起再来，回顾整个自己10几年的期货投资历史，经历过亏光；一天内亏一半；两天账户翻了一倍没平仓，第三天利润全部吐回；连续2，3年不赚钱；错过2008年国庆超级大暴跌；为了测试策略一周内把30万亏到20万；给客户赚了钱客户不分；给好友亏了钱自己掏钱补……

有兄弟会说做量化搞高频风险控制都写在软件里了，应该会规避人性的弱点；这句话也对也不对，从交易上来说，是规避了风险，但是，并没有规避掉你面临的挑战，当你经历过一套策略半年不盈利的时候，你还能坚持跑下去吗，就算你能坚持，你的老板，你的客户，他们会支持你么？你不跑了，后面要是继续亏钱那还好，要是在你停止运行的第二天，按照策略来说你应该赚了大钱，把半年的亏损全补回来了，但是很可惜你没跑，盈利不是你的，你是不是有拍死自己的冲动？

回测看上去非常漂亮的曲线，一运行实盘就表现不行了，天天亏损，连续亏，你还能做到客观公正的看待策略么，一旦仓位控制不好，遇到运气比较差的时候，组合策略亏损个10%以上都是很正常的，你怎么处理，能继续坚持么，你的老板客户会让你继续坚持么？

那你说为了控制风险，轻仓运行，是的，运气加上轻仓开始跑得很稳健，资金曲线稳步上升，业绩不错，老板找你谈话，鼓励你让你大胆加仓，你也找到了自信，把仓位提高了，结果遇到回调，加的仓位和正常的仓位共同的亏损抹掉了你的全部利润，老板也不鼓励你了，你怎么办？

所以，我为什么要强调性格，这个行业要想成功，需要的磨练恐怕要超过很多行业，需要极强的韧性和抗打击能力，身边朋友中途退出的比比皆是。你需要对自己，对市场，对自己的专业技术有很强的理解能力，正确的认识市场，正确的认识自我，败不馁，胜不骄，才有了进步的可能。所以，投资行业，最难的是人性，不是技术。

当然，经历过这么多挫折，也经历很多让人开心的事情，比如股指一把赚几百点；睡了一觉铜赚了2000点；橡胶一波赚了3000点，这也都是真实的经历，现在赚钱，其实真的已经没有以往的开心和快乐了，变得很平和，很淡然，亏损了，也很坦然接受，就是做到不以物喜不以己悲的状态，算是磨练出来了。
我觉得很少有行业对一个成功的投机者提出这么高的性格要求，所以，在大家进入这个行业之前，对照一下自己，是不是具备这样的性格，记住，性格决定命运！

第二个，这个行业的风险，要比你们想的大很多。我觉得投资行业的风险，至少不比矿工低，我说的矿工，是真实的矿工。往往很多不经意的小事，都能改变一个人的命运，下面都是身边的案例，没有任何杜撰。

1、一泡尿丢掉了一套房子和一段爱情
那是2004年上半年，身边好友，2002年开始做橡胶，一直做得不错，从3万多做到了20多万，有个女朋友，准备用这20万买套房子结婚了，是的，你没看错，2004年在上海20万首付是能买套市中心房子；2004年4月份，就是橡胶420事件的第一天，那位兄弟抄了把底，仓位也不大，当时价格也没什么大波动，就开着盘去洗手间，撒了泡尿，顺便抽了根烟，10分钟吧，回来后橡胶直线下跌封板，多单出不来了；第二天继续跌停板，第三天扩板跌停，20万全部没了。

他那段时间几乎变了个人一样，原来健谈的人也不说话，本来要结婚的女友也分手了，那个朋友后来再也不碰橡胶，慢慢的也不做期货了。

10分钟，一泡尿，毁掉了一个人努力2，3年的心血与成果，就是这么残酷！我自身经历的风险事件表明，这个行业风险发生时，给你逃命的机会很多时候也就几十秒，你错过了，恐怕就要面临极大的痛苦！

2、过度自信导致的跳楼
身边一做有色的好友，上班的时候，无聊站在窗旁抽烟，发现对面红楼（真正熟悉上海有色行业的都知道是什么楼）有个人从窗户上爬了出来，他一开始以为修空调的，然后那人站在窗台上，他还想这人怎么这么胆大，也不带安全带，就见对面的人跳了下去，一声巨响传来，好友吓呆了，连续说了好几个“我靠，我靠”。

后来才知道，某公司研究员，当时还是很有名的，过于自信，私下募集了不少资金用于炒股，在08年下跌的时候，一路抄底，一路套，到最后亏得一塌糊涂，不仅亏掉了钱，也亏掉了自己对行业，对人生的希望和信念，选择了跳楼！那位研究员，是上海某知名大学的硕士。

反正我知道的，IT行业，没有哪个程序员因为写程序有BUG导致系统宕机而跳楼的，最多被老板骂一顿罚罚工资；贸易行业，就算报错价，发错货，最多被开除，也很少因为工作没做好跳楼的，但是这个行业这种例子年年都有。

3、软件BUG导致的巨亏
有人说上面都是主观交易的例子，量化和高频应该不会，此言差矣。光大乌龙指就不说了，大家都知道结果的，因为搞错模拟交易IP地址，直接导致整个光大量化团队解散。

也是身边的例子，一朋友做股指高频，一直给客户做的不错，自己的钱，加上老婆的钱，父母的钱，朋友的钱，凑了50万，私下开始做，用了一个新开发的策略，觉得很不错，当然也是有些自信，没有经过严格测试就跑实盘。第一天运行，开始还不错，赚了1，2万，中间被老板叫去见客户，按理来说离开盘面没有监控应该停掉的，但是过于自信，开着程序就离开了。15分钟回来后，50万成了20万，亏了30万，包括几万的手续费。

原来程序出现了BUG，导致不断的在bid空,ask多，然后又是对价平，每一个TICK就净亏1，2百，15分钟回来，30万没了。

当然，30万在资本市场中的确不多，但是对于一个刚开始事业起步，怀揣梦想的年轻人来说，也是很大的打击，还好总额不多也算不会让人走极端，但是那朋友一年没有缓过来。
去年股灾的时候，某公司高管开会当中直接歪倒，半身不遂；前老板女儿的同学的妈妈，挪用公司资金炒股上吊自杀，某研究员上班时候直接脑溢血，这种例子几乎每年都有不少，这个行业，其实压力真的很大的，我曾经多少个晚上4，5点钟就爬起来看外盘行情，过年过节心神不定，这些都是亲身经历的，所以，想转行的朋友，你做好这种准备了么。

建议大家看看经典之作《股票大做手操盘术》，《股票作手回忆录》吧，这个行业的艰辛，其实是很多行业没有的，这个行业的风险，容不得你犯任何错误，无论是量化，高频，主观交易，其实都一样。

我一路跌跌撞撞走到今天，没什么值得炫耀的成绩，但是活下来了，也坚持下来了，我觉得最大的因素，就是本人性格比较坚韧一些吧，另外早年的爆仓也给了自己极强的风险意识，一路小心谨慎，如履薄冰走到今天，不求赚多少钱，只求长期的在市场中或者，每年都有个稳定的收益。另外，早也就放弃了暴富的想法，在通往暴富的路上，可是鲜血累累啊。