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鳄鱼交易法则长文解析

鳄鱼交易法则长文解析

一.鳄鱼线

鳄鱼线其实就是均线,但取了比较特别的三根,用于协助我们在有利的方向上进行交易,三根线分别称为蓝线,红线,和绿线:
1.鳄鱼线及公式
蓝线是鳄鱼的下鳄,算法是取13根bar的平滑移动平均,将结果往未来的方向移动8根bar得到。
红线是鳄鱼的牙齿,算法是取8根bar的平滑移动平均,将结果往未来的方向移动5根bar得到。
绿线是鳄鱼的上唇,算法是取5根bar平滑移动平均数,将结果往未来的方向移动3根bar得到。
如图示例




2.操作原理
当蓝,红,绿三条移动平均线纠缠在一起时,表示鳄鱼睡着了,如图中2015年3月初;当鳄鱼从长时间的睡眠中醒来时,如图中2015年4月初,就会十分饥饿,从而进一步追捕价格,直到满足;进食完毕后,就闭上了嘴巴。

所以当鳄鱼睡觉时,我们通常会逗留在市场外,并且等待,直到有个碎形(下面会讲到)在下颚外被触发为止。这样我们就能远离波动不定的市场,进入重要且趋势明显的市场中。

二.碎形
1.碎形结构

下面这张图,非常直观的说明了碎形的结构:




上图中,绿色的向上箭头,就是向上碎形,绿色的向下箭头,就是向下碎形。

碎形至少由连续的5根bar组成,对于向上碎形,中间的高点一定最高(向下碎形,中间低点一定最低);中间线的左右两边各有两个较低的高点,如同五根手指的结构。

需要注意的是,分辨向上碎形时,我们只在乎高点的位置,所以使用日最高价;分辨向下碎形时,只在乎低点的位置,所以使用日最低价

2.碎形原理

碎形是利用简单的多空原理而形成。

当市场上涨时,买方追高价的意愿很高,形成价格不断上升,随着价格不断上升买方意愿也将逐渐减少,最后价格回跌。然后市场进入了一些新的信息(混沌)影响了交易者的意愿,此时市场处于低价值区,买卖双方都同意目前的价值区,但对于价格却有不同的看法,当买方意愿再度大于卖方意愿价格时,价格就会上涨,如果这个买方的动能足以超越向上碎形时,我们将在向上碎形上一档积极进场。下跌时原理亦同。

我看来看去就像是追涨杀跌,只要价格突破了有效向上碎形的最高价,就可以买入了。

3.使用原则

并不是所有的碎形都是有效的,有效碎形应该满足一下原则:

有效向上碎形必须高于鳄鱼的牙齿(红线)

当有效的向上碎形被突破后,只要价格在鳄鱼嘴巴上方,我们都只做买的策略,除非止损

有效向下碎形必须低于鳄鱼的牙齿(红线)

当有效的向下碎形被突破后,只要价格在鳄鱼嘴巴下方,我们都只做卖的策略,对于国内市场,就是空仓

有时,有效碎形在形成时是无效的,但随着牙齿降低,逐渐变成有效碎形

三.AO及AC指标
1.AO及AC定义
AO是最好的动能指针,计算方式是:过去5个bar的(最高点+最低点)/2取移动平均-过去34个bar的(最高点+最低点)/2取移动平均。
AC相当于加速度,计算方式是:AO与其5日简单移动平均的差值再做5日简单移动平均。
2.区域
区域由AO和AC指标共同确定。如果AO和AC方向相同,那么我们不在绿色区域中,就在红色区域中。如两个指标互相矛盾,我们处于灰色区域。绿色区域表示强劲的多头市场,红色区域表示强劲的空头市场,而灰色区域则表明市场处于过渡期。
绿色区域加仓条件:

AO上行,AC上行,价格收盘于更高位置

红色区域加仓条件(由于不能做空,这里可为清仓条件):

AO下行,AC下行,价格收盘于更低位置

灰色区域不操作。

3.例子




可以看到,AO指标的走势和股价相当,AC指标更加平缓,衡量的是加速度,也就是收益

四.交易策略设计
以上基本上把鳄鱼法则的基本内容已经介绍完了,下面就是如何利用之前的原理来构建策略,一般鳄鱼法则交易策略由4个部分内容构成:
进场
止损
加仓
出场
1.鳄鱼线寻找机会
鳄鱼法则的精髓其实就是鳄鱼线,后面的碎形和AO及AC指标等都可以当作一种补充,可以用其它方法来判断进场,加仓,止损等操作。
上面已经介绍了鳄鱼线的原理,进入市场必须从睡着的鳄鱼开始。价格未脱离鳄鱼嘴(上唇或下颚时)不要主观判断方向。
睡着的鳄鱼:最好是沉睡一阵子的鳄鱼,即BRG三线接近或相互纠缠。AO接近0轴。AC接近0轴。

不妨使用这种方法,做一个股指的择时策略,看一下是否有指导意义:

策略:







可以看到,这个策略跑的不够好,究其原因,从图上可以看到鳄鱼线太滞后了,不妨考虑以后改进一下鳄鱼线计算的方法。

但从我们的收益是比较稳定的,对于多只股票而言,收益叠加起来就比较可观了。

可以把刚才的策略用于沪深300成分股试试:

策略逻辑:调仓时,当股票的绿线大于红线大于蓝线且价格高于红线时,等权买入持有;其余情况,均不买或卖出;




以上说明鳄鱼线是有效的,某种程度上可以作为筛选股票池的条件

2.碎形决定进出场
上面已经证明了鳄鱼线的有效性,鳄鱼线可以作为每次调仓时选取股票池的标准,下面可以利用碎形来决定入场和出场的时机:

关于碎形和有效碎形的基本知识上面已经介绍了,下面开始定义函数进行计算:
入场条件:存在向上有效碎形(向上有效碎形最高价大于红线),且价格突破向上有效碎形最高价

出场条件:存在向下有效碎形(向下有效碎形最低价小于红线),且价格低于向下有效碎形最低价

我们仍然用策略的方式验证一下,是否这样的进出场条件是有效的:

策略逻辑:调仓时,计算股票的离当前日期最近的向上碎形,当该碎形成有效碎形(最高价大于红线)时,再判断价格是否突破,满足条件则买入;卖出同理




3.AO及AC指标判断加仓与清仓
AO及AC指标的计算在上面已经给出,这里直接定义一个函数来进行计算:

我们用AO和AC指标来做一个策略试试看:

策略逻辑:如果AO指标和AC指标连续3天上行,则买入;如果AO指标和AC指标连续3天下行,则卖出。




这个指标的效果还不如碎形,个人觉得可以拿来做止损的条件

说到止损,本策略也是可以考虑诸多止盈止损的方法的,比如个股止盈止损,甚至大盘止损。不过本帖重在阐述方法和例子,就不赘述关于止盈止损的部分了

4.一个例子
以上就介绍完了如何使用鳄鱼法则构建策略的过程。

下面简单举个例子,融合一下以上三种指标:

策略逻辑:

从睡着的鳄鱼(鳄鱼线纠缠)开始,判断标准为蓝线,红线,绿线两两差的平方和小于某个值

若股票鳄鱼线纠缠,则开始计算碎形

一旦上唇大于牙齿大于下颚,并且股价突破向上有效碎形最高价,则买入股票

一旦股价跌破向下有效碎形最低价,或者AO,AC指标连续三日下行,则卖出股票

股票卖出后,重置碎形信息,重复以上过程




五.总结

至此,鳄鱼法则交易系统的基本内容就介绍完了。

鳄鱼法则交易系统主要由三部分内容组成:鳄鱼线,碎形,AO及AC指标。

构建策略的步骤是:寻找机会——进场——止损——加仓——出场。

构建策略时需要根据自己的经验灵活运用鳄鱼线,碎形,AO及AC指标。一般鳄鱼线用来寻找机会,后两者作为进出场和止损的条件,三者如何组织是关键

总的来说,这一技术分析的交易法则是具有一定指导意义的,当然也有不足之处。

个人认为,单用技术指标可能略有偏差,比如本帖里的策略,很可能收益并不是来自于技术指标的正确,而是其它因素或者幸存者偏差,建议做一下归因分析

从鳄鱼线的计算来看,有些滞后(可能是对报告里的公式理解错误),所以可以考虑计算均线时,往当前日期推一下,更加准确

本帖策略未在止损上做太多功夫,所以回撤很大,加上有效的止损,效果会好很多

仓位控制也很重要,从回测详情可以看到,有时候持股数变化很大,这方面也需要注意

重在学习,不妥之处,望指正

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