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标题: 如何理解交易系统越简单越好 [打印本页]

作者: 龙听    时间: 2021-1-18 10:43     标题: 如何理解交易系统越简单越好

转载自在乎,有苦有乐才是人生

两条中长期均线,金叉做多,死叉做空,这就构成了一个最简单的交易系统。 这个系统有几个问题。1,做单信号模糊。特别是在k线窄幅运动时,均线可能一会出现金叉,一会金叉又消失,甚至出现多空频繁转换。 2,遇到大阴大阳线,均线信号明显滞后。3,趋势自身有一定规律,比如经过几波上涨之后,越往后的上涨信号,越危险。如果单纯依赖均线信号,进行无差别交易,那么不太划算。 在此基础上,大部分交易者都不可避免地走上了繁重的探索之路。有两条均线变三条均线的,有两条均线再加上布林带的,有结合MACD的,有结合k线形态的,有从单周期变到多周期的...... 起初我的交易系统也是两条简单的均线,后来我走向了研究k线形态的道路,同时也成为一名多周期交易者。 我曾思考过技术指标的问题。我认为所有技术指标都来源于k线,k线才是第一手情报。通过观察指标来发现规律,其实与最真切的走势产生了距离。 经过多年的探索,我仍然保留了均线指标。我现在的系统也变得简单,简单到我大部分时间都无事可做,我只能静静地守在电脑面前,等待机会的到来。 研究k线形态,系统的买卖点慢慢地就远离了均线最初的金叉死叉。同时也看到了市场的宏大。市场里面有很多很多的形态,从中可以找到很多做单的机会。对于新手,当然希望可以找到一个机会多的系统。刚开始,我也是沉迷于此。后来发现,这样子做会很累,而且赚不到钱。然后就想着简化系统,同时想找出一个高胜率的方法,然后我又掉入了高胜率的陷阱。现在看来,市场无必然规律,从k线走势上无法找到一个明显高胜率的方法。 我做了一个简单的推理。假设市场存在某个做多的形态,它后面出现上涨的概率为100%。那么发现这个形态的人,每次都可以在里面赚钱。而市场是0和博弈的,有人在这里赚钱,就一定有人在这里亏钱。亏钱的人,亏了几次,他就长记性了,甚至他还会加入到做多的行列,逐渐地这个形态就缺乏对手盘,慢慢地这个形态就会消失。 由此我进一步推理,能够在市场里长期出现的形态,一定是被多空反复锤炼过的,它后面一定会跟着上涨和下跌。同时出现上涨和下跌的概率,应该接近50%。这是博弈市场,不断自我调节的结果。 当然这只是我个人的想法,可能结合仓位,成交量,基本面这些,可以提高胜率,但我作为纯技术分析者,我就固执地认为这个市场不存在高胜率的形态。 而要做到长期稳定盈利,除了概率,还有盈亏比。假设通过统计,发现胜率为30%,盈亏比为3:1,那么这个系统就是正期望的,理论上符合长期盈利的基础。但是在实战过程中,又引出另一个问题,就是概率波动。 假设赌大小,出现正反面的概率都是50%,赔率1:1,每次押注至少1元,每次只能押注一个,要么押大,要么押小,你有20元,那么100次之后,你的资金还有多少? 感性的人觉得,别说100次,就算10000次,本金应该还是接近20元,因为出现大小的概率都是50%,长期来看,应该是不亏不赚的。可是有限的资金,在无限的赌局面前,没有任何优势。在概率面前,可能出现连输10次,也可能连赢10次,总之概率的随机波动,可能很快就把20元给吞噬掉了,然后就没有翻盘的机会了。 这就导致了盈亏比,就不能太低! 为了进一步提高盈亏比,我走向了看大做小的这条路。同时为了对抗概率波动,我尽可能使得介入条件单一。能简化的就简化,能舍弃的就舍弃。多一种盈利的方式,就多一种亏钱的方式。 同时系统越简化,介入的机会就越少,人越能够熟练掌握这种方法。由于休息的时间够长,情绪也容易得到调整,心态也更加放松。 可能很多人的起步都是由几条简单的均线开始,随着对市场的认识,认知的深化细分,每个人走了不同的路,最终落地的方法也不一样。但我相信,把系统变得复杂,再把系统简化,这是大部分人的路,也会产生很多共鸣。 以上是我的探索心得,但是我离真正的成功还有很远。 共勉!
作者: 陳伸    时间: 2021-8-7 14:47

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