中国首个波动率指数中国波指因技术升级暂停发布

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作者: 龙听 时间: 2018-2-26 09:19 标题: 中国首个波动率指数中国波指因技术升级暂停发布

上海2月23日 - 近期波动率衍生产品令美国股市产生大幅波动，而中国首个波动率指数--上证50ETF波动率指数（简称中国波指）周四起暂停发布，官方解释口径是为了技术升级。不过业内人士更倾向于认为监管层为了防范风险。

指数发布方--中证指数公司相关人士对路透表示，目前尚没有恢复发布该指数的时间表。

经过一年多的试运行，上海证券交易所与中证指数公司在2016年11月28日正式发布上证50ETF波动率指数，简称为中国波指。上证50ETF波动率指数基于方差互换原理，通过近月与次近月上证50ETF期权合约为基础进行编制，反映投资者对未来30天上证50ETF波动率的预期。

去年因美股持续上涨且波动性不大，做空VIX指数的策略被华尔街誉为“稳赚不赔”的好买卖。但是2月初当美股出现一轮暴跌，这对做空VIX指数策略无疑是一场灾难，机构投资者的大量退出令美股出现滚雪球效应。

而中国波指尚无公开的相关衍生品，自发布以来该指数基本在20以下。但2月初受外盘拖累，A股出现一轮暴跌时，中国波指明显上升，最高至38.34，春节前最后一个交易日（14日）为27.32。春节后首个交易日即本周四，该指数便暂时不更新。（完）

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