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标题: [TB源码] 期货软件TB系统源代码解读系列64-均线和形态的高低点突破 [打印本页]
作者: 龙听    时间: 2020-12-5 11:54     标题: 期货软件TB系统源代码解读系列64-均线和形态的高低点突破

策略说明:

本策略是基于均线和K线形态的高低点突破系统

系统要素:

1. 根据价格与快速均线和慢速均线的关系来判断大的趋势，价格在上为多头趋势，在下为空头趋势

2. 根据2根K线收盘位置构成的形态来判断小趋势，第一根收盘靠近低点第二根收盘靠近高点为上涨趋势，否则为下跌趋势

3. 最近2根K线的高低点形成的通道

入场条件:

1. 大趋势为多头趋势，且K线形态也为多头趋势时，突破通道高点做多

2. 大趋势为空头趋势，且K线形态也为空头趋势时，突破通道低点做空

出场条件:

1. 开多以开仓BAR的最近N根BAR的低点作为止损价

开空以开仓BAR的最近N根BAR的高点作为止损价

2. 盈利超过止损额的一定倍数止盈

这程序化系统大周期的的结果很差，5min的测试相对好点，下面是做多代码及解读如下：

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作者: 龙听    时间: 2020-12-5 11:54

1537711963583o3o70rr1s9.jpg

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作者: 龙听    时间: 2020-12-5 11:55

做空代码及结果如下：
  1. Params

  3. Numeric FastLength(8);

  5. Numeric SlowLength(40);

  7. Numeric RiskLength(2);

  9. Numeric ProfitFactor(2);

  11. Vars

  13. NumericSeries MA_Fast;

  15. NumericSeries MA_Slow;

  17. Numeric Range;

  19. BoolSeries Condition1;

  21. BoolSeries Condition2;

  23. NumericSeries HH;

  25. NumericSeries LL;

  27. NumericSeries ShortRisk;

  29. Begin

  31. If(!CallAuctionFilter()) Return;

  33. MA_Fast = Average(Close,FastLength);

  35. MA_Slow = Average(Close,SlowLength);

  37. PlotNumeric("Ma_Fast",MA_Fast);

  39. PlotNumeric("Ma_Slow",MA_Slow);

  41. Range = High - Low;

  43. Condition1 = Close >= High - 0.25 * Range;

  45. Condition2 = Close <= Low + 0.25 * Range;

  47. LL = Lowest(Low,2);

  49. HH = Highest(High,RiskLength);

  51. If(MarketPosition == 0 And Condition1[2] And Condition2[1] And Close[1] < MA_Fast[1] And Close[1] < MA_Slow[1] And Vol > 0)

  53. {

  55. If(Low <= LL[1] - MinMove * PriceScale)

  57. {

  59. SellShort(0, Min(Open,LL[1] - MinMove * PriceScale));

  61. ShortRisk = HH[1] + MinMove * PriceScale;

  63. }

  65. }

  67. If(MarketPosition == -1 And BarsSinceEntry > 0 And Vol > 0)

  69. {

  71. If(Low <= EntryPrice - ProfitFactor * (ShortRisk - EntryPrice))

  73. {

  75. BuyToCover(0, Min(Open,EntryPrice - ProfitFactor * (ShortRisk - EntryPrice)));

  77. }

  79. Else If(High >= ShortRisk)

  81. {

  83. BuyToCover(0, Max(Open,ShortRisk));

  85. }

  87. }

  89. End
复制代码
作者: 龙听    时间: 2020-12-5 11:55

153771224509110np479n33.jpg

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作者: 星空    时间: 2020-12-18 07:32

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