国债期货盘面情况(11月12日):
合约代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 成交量变化 | 持仓量 | 持仓量变化 |
T2012 | 97.845 | -0.06 | 47,029 | 2112 | 81,763 | -4,150 |
TF2012 | 99.560 | -0.09 | 20,789 | 39 | 44,219 | -3,544 |
TS2012 | 100.075 | -0.05 | 7,040 | 1245 | 23,749 | -988 |
消息:
隔夜SHIBOR报2.5210%,上涨20.70个基点;7天SHIBOR报2.3350%,上涨2.90个基点;3个月SHIBOR报3.0020%,上涨0.00个基点
财政部:截至10月底1.7万亿元直达资金已基本到位
人民币兑美元中间价报6.6236,下调166点;上一交易日中间价6.6070,上一交易日官方收盘价6.6200,上日夜盘报收6.6300
中国央行今日进行1200亿元7天期逆回购操作,另有300亿元逆回购到期
A股全天横盘震荡,白酒板块加速上行,中日韩自贸区活跃
总结:
国债期货今日冲高回落,成交量大增,整体持仓量变动较小。近期国债期货的基本面没有发生改变,区间震荡的格局仍将持续。从基本面上看,中国本土病例零星发作,随着经济逐步回归正常,边际改善程度减弱。受信贷与社融规模大增、专项债额度增加并提前发行、财政赤字率提高等影响,国内经济四季度将继续反弹,年内正增长基本无忧。但收入约束消费,强势外需缺乏可持续性,且疫情二次爆发的风险犹存,复苏态势仍面临考验。上个月央行再次强调稳健的货币政策将更加灵活适度、精准导向,意味着后期货币信贷环境宽松趋势将不再延续。从近期央行操作看,货币政策基调并未发生改变。参考近几年国债收益率的表现,年内10年期国债收益率预计会在2.9-3.3%之间震荡,而5年期国债收益率也将区间震荡。技术面上看,2年期、5年期、10年期国债期货主力均受到压力位的压制,掉头向下,下降趋势仍在持续。在操作上,T2012空单可逢高介入。
瑞达期货李祺
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