<a href="forumdisplay.php?fid=29&filter=type&typeid=17">[量化交易]</a> 量化炼金术-中低频量化交易策略研发.PDF

标题: [量化交易] 量化炼金术-中低频量化交易策略研发.PDF [打印本页]

作者: 龙听 时间: 2020-8-30 18:45 标题: 量化炼金术-中低频量化交易策略研发.PDF

本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览

杨博理贾芳 (作者)
出版社: 机械工业出版社 (2017年1月1日)

本书首先对量化交易策略的历史、内涵和特点进行了简述，然后给出了量化交易策略的基本研发流程。书中介绍了策略研发中的一些注意事项与应对方法，随后通过两个例子说明了择时策略和选股策略的基础研发框架；在介绍推进分析这一回测技术的基础上，又进一步完善了择时策略和选股策略的研发流程。然后，作者增加了策略风险这一维度，并给出了论述。在此基础上，作者介绍了仓位优化的择时策略和投资组合优化的选股策略，从而使得策略有能力对整体风险进行控制；并在两种策略中增加了交易成本的计算，让量化交易策略的回溯测试更贴近现实交易的情况。针对这些完善的策略，本书给出了相应的策略评价。后对整本书的内容进行了总结，并讨论了策略研发中的主观控制等相关问题。

第一章引言
1.1量化交易策略简述
1.2量化交易策略的优缺点

第二章量化交易策略的研发流程
2.1量化交易策略的基本研发流程
2.2量化交易策略研发流程的进一步论述

第三章注意事项与应对
3.1未来信息的规避
3.2过度拟合与欠拟合
3.3回溯测试与真实环境的差异

第四章简单的择时策略
4.1择时策略的基本框架
4.2均线趋势策略的简单优化
4.3均线反转策略的简单优化
4.4自回归策略的简单优化

第五章简单的选股策略
5.1因子选股的基本框架
5.2市值因子
5.3反转因子
5.4多因子选股策略的简单优化

第六章推进分析

图片附件: 1-1PP31FT95P.png (2020-8-30 18:43, 151.04 KB) / 下载次数 181
http://www.qhlt.cn/attachment.php?aid=23144&k=88b4d8f29fd45c4a49047c73447c486a&t=1715755895&sid=hmnMgO

作者: 刘一一 时间: 2020-9-25 15:48

看看

作者: 未来货 时间: 2020-9-28 14:49

Thank you very much

作者: 夷吾 时间: 2021-1-7 10:58

学习

作者: 咸鱼 时间: 2021-6-24 22:33

学习

作者: 公孙左吾 时间: 2021-10-18 16:41

谢谢分享

作者: 陈斌 时间: 2022-9-2 07:32

thx

作者: 鹿鱼 时间: 2023-4-23 14:13

学习学习学习学习

作者: 王老爷 时间: 2023-9-23 21:15

s0nu

作者: 深刻的小鱼 时间: 2024-3-22 02:50

学习学习

欢迎光临龙听期货论坛 (http://www.qhlt.cn/)