日前,芝商所(CME)发布公告称,期权定价模型将恢复到恢复到负油价之前的模式,即恢复到原来的Whaley或Black 76定价模型,这一转变将于2020年8月31日星期一开始正式生效。
据了解,为应对能源价格可能跌至负数,芝商所清算所早在今年四月发布公告,把相关的期权产品的定价和估值模型改变成“Bachelier期权定价模型”。