期货量化经典策略回测04-Dynamic Break Out II系统交易绩效评估

标题: 期货量化经典策略回测04-Dynamic Break Out II系统交易绩效评估 [打印本页]

作者: 龙听 时间: 2020-7-24 10:59 标题: 期货量化经典策略回测04-Dynamic Break Out II系统交易绩效评估

第一楼，Dynamic Break Out II 相关情况：

1、简介：http://www.qhlt.cn/thread-84676-1-1.html

2、专版：http://www.qhlt.cn/forum-681-1.html

3、源码：http://www.qhlt.cn/thread-84784-1-1.html

作者: 龙听 时间: 2020-7-24 11:02

第二楼、说明：

1、策略首先是用默认的参数，暂时不改动，在随后的测试中进去参数的优化；

2、测试品种：螺纹指数，白糖指数，焦炭指数，甲醇指数；

3、测试周期从日线、2小时线、1小时线、30分钟线、15分钟线、5分钟线与1分钟线各进行测试

4、保证金按默认的，手续费暂时不考虑；

5、测试平台：MC

作者: 龙听 时间: 2020-7-24 14:57

第三楼，螺纹在标准参数下从日线到15分钟线绩效:

1、15分钟线

2、30分钟线

3、1小时线

4、2小时线

4、日线

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