[转载]震荡交易思路 - 龙听期货论坛

标题: [转载]震荡交易思路 [打印本页]

作者: 龙听 时间: 2018-1-29 15:45 标题: [转载]震荡交易思路

再度回顾阿不交易理念一文，对照阅读阿不的区间突破和反转交易记录，对于我自己的震荡区交易又产生了新的思路。
我发现，我现行的震荡区交易依然是属于“随机应变”的范畴。也就是说，目前我的震荡做法是在震荡区内主观分析各周期K线图是否形成了可交易的K线组合，然后再考虑进场。这是一种主观性很强的交易方法，同时K线组合的指征往往是非常短期性的，通常是1-3天的短线行情。事实上这种操作方法更偏向于另一个核心——微小波动突破和小区域突破，而不是区间突破和区间反转交易核心。
揣摩阿不的交易，我发现，区间反转的交易核心选择的合理进场位置事实上是在区间的边界，可以不考虑K线组合的作用，或者仅将K线组合当作一种成功率加成。
也就是说，区间反转的核心思路其实是选择一个客观止损点，在靠近客观止损点的位置进场越好。从数学角度讲，如果能够确定当前是震荡徘徊区的市场框架结构，那么越是靠近客观止损点的区间边界位置，成功率底限越接近50%，同时盈亏比也越高！
所以，震荡区交易，并不应该每天搜寻市场，查找等待一个可靠的K线组合进场。往往这种情况发生时，行情已经大幅发展，信号介入点要么接近尾声，要么错误率升高。而胜率和盈亏比也大幅降低。
——震荡徘徊区交易真正合理的操作方式是在靠近客观止损的位置进场，或者挂单进场。正确持有，错误止损。就那么简单。当然，这是理论上的操作方式。真正交易中，找到每波行情的客观止损位置在哪里，依旧是一个非常考验经验和能力的过程。
从过去那种K线组合的迷思中抽离出来，70%以上的震荡区交易，不会产生可靠的K线组合形态供人进场。当然，真的出现时，当然是好事，可以作为成功率的加成。

思考后，目前我确定的震荡徘徊区具体操作方式和流程如下：
1、月策略确定当月采用的是震荡交易策略。
2、进入到周策略，选择关注的品种，在客观止损位（震荡区间边界、黄金分割位等等）画线标识。
3、进入日走势观测。当行情逐渐逼近客观止损位时，开始紧密观察走势，并着手制定交易计划。
4、选择H4周期作为进场参考，当出现H4直接线性趋势线破位、2B反转或微小波动反转、小区域反转等走势信号时，进场。也可以直接在客观止损位附近挂单交易。止损设在客观止损位外。如果走势反转处距离客观止损位较远，也可将止损设在刚刚形成的高低点外。
5、需要特别指出的是，相当多的震荡会出现先破客观止损位，然后再反转的走势。处理方式是，在靠近客观止损的位置，如果H4趋势线未突破就保持等待不急于进场，防止接下来会破位。如果真的破位后，则有两种可能，一是区间真的被突破了，则放弃区间反转交易或者开始执行区间突破交易；另一种是区间突破后很快得以反转（一般不超过2-5根日K线），这时必须等待原有的H4线性趋势线破位后再根据震荡指标、K线组合等决定是否跟随区间反转交易，绝不能过早进场。宁可错过也不急于一时，如果确定性不高就放弃交易。止损设在刚刚形成的新高新低外。
6、交易计划执行。
7、交易反馈。

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另外就是，可以把现有的识别和操作震荡的方式：2B反转、小区域突破、微小波动突破等K线组合信号，全部归为核心2交易里，依然可以交易，但已不属于区间交易范畴了。而是用核心2的思路去考虑和交易。

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