内容简介

什么是统计套利？假设，工商银行和建设银行股票价差大于1元的情况很少，那么当市场的价格波动导致建设银行的股票价格比工商银行高出1元时，你可以通过卖出建设银行股票、买进工商银行股票构建投资组合；当两家公司的股票价差回归到1元以内时，做相反的交易，从而获得交易收益。如何通过股指期货和股票联动，利用市场暂时的失灵，获得无风险收益，是很多人的想法。如果想长期获得收益，需要通读本书，理解统计套利的精髓。《统计套利》作者具有多年运作统计套利对冲基金的管理经验，通过阅读本书，你可以探究统计套利的真正含义，了解统计套利的发展历程。更重要的是，在明了统计套利的运作方式和获利机理后，敏锐的投资者可以借此在金融市场中捕捉获利的机会。

安德鲁·波尔,TIG顾问公司执行董事，主要研究方向为数量交易策略与风险管理。本书既是他的研究成果，也包括他八年运作统计套利对冲基金积累的丰富经验。波尔还与人合著有《应用贝叶斯预测与时间序列分析》(Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis)。