程序化交易之路2 - 龙听期货论坛

标题: 程序化交易之路2 [打印本页]

作者: 熟悉 时间: 2020-5-6 09:18 标题: 程序化交易之路2

500万资金程序化交易十年历史回测数据：

对27个期货品种从2009年1月1日到2019年9月27日收盘大约10年的历史商品指数数据进行了测试.
总盈利3160万.年均316万.其中最低在2013年86万,最高在2016年538万.最大浮盈资金回撤161万.实际交易最大利润回撤约100万.按10%保证金计算,最大使用资金约270万.以500万资金计算,年均60%利润.
根据测试数据计算,因最大使用资金270万,本策略实际交易帐户资金要求500万以上.将最大利润回撤视为连续亏损,则500万资金相当于回撤20%.月度浮亏最大约70万,相当于浮亏14%.当然,这是测试数据中最恶劣的情况.一般常见回撤在20到50万之间.
测试品种与参数.png

从50万，100万，500万资金历史数据可以看出，资金越大风险度越低，资金回撤也相抵较低。下次发帖实盘程序化交易数据！（期货有风险，入市需谨慎，盈亏自负）

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