重温1-台湾货币市场：月初资金偏多拆款利率稳中略往下，短票及债券RP利率下滑

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作者: 龙听 时间: 2020-2-11 08:52 标题: 重温1-台湾货币市场：月初资金偏多拆款利率稳中略往下，短票及债券RP利率下滑

(重温)
* 月初整体资金偏宽松，拆款利率稳中略往下
* 一大行提供跨月拆款，对票券商利率0.51%
* 整体资金充裕，短票跨月利率见“4字头”
* 债券RP市场资金偏宽松，利率略往下滑

   记者罗两莎
路透台北2月10日 - 台湾银行间短期拆款利率周一稳中略往下。资调人士表示，月初整体资金偏宽松，利
率亦呈稳中略往下走势，大型银行对票券商一周利率在0.49-0.50%，两周则在0.51%，且有一大型银行已经开
始做跨月拆借，利率在0.51%。

他们指出，上周五市场气氛较保守，惟随着银行累积超额准备超过4,000亿台币，今天感觉气氛已经转变
，银行开始面临资金去化压力，部份银行亦适度拉低利率消化资金。

“大型银行都算是有钱的，有人有多钱，想消钱，今天我有在市场上拿钱，一周利率在0.27%，比上礼拜
五微幅下滑1个BP。”一大型跟行资调人员说。

另一大型银行资调人员亦称，市场资金偏宽松，但票券商拆款大多没有到期，整体拆款需求属平稳，该行
今天开始提供跨月资金。

“我们今天开跨月拆款了，三周就跨月了啊，对票券商三周跨月利率在0.51%，对小型银行做在0.46%。”
他说。

票券商方面，资调人员指出，因今天资金缺口不算太大，加上整体市场资金属宽松，钱很好拿，利率大致
持稳。

“今天缺口不大，拆款金额也不大，利率差不多跟就是这样，一周在0.49%，两周在0.50%。”一大型票券
商资调人员说。

另一大型票券商资调人员则称，因资金缺口不小，但市场资金充裕，钱很好拿，利率则持稳，但预估明天
利率有望略往下。

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隔夜银行间拆款加权平均          0.174%                   0.176%
利率

--隔夜拆款利率区间          0.167-0.280%             0.170-0.200%
--一周拆款利率区间          0.180-0.500%             0.180-0.500%
--两周拆款利率区间          0.210-0.510%             0.210-0.510%
--三周拆款利率区间          0.437-0.510%                --

**短票跨月利率见“4字头”**

短票方面，票券商交易员称，新型状病毒肺炎虽促使外资偏汇出，但整体资金仍属充裕，今天跨月利率见
“4字头”，最低利率见0.495%。

他们指出，由于银行体系累积超额准备已经突破4,000亿台币大关，显示市场资金相当充裕，利率趋势续
往下，且有机会往0.49%靠拢。

“目前短票市场买气还可以，如果有多问都可以拿到钱，到期都可以续做。”一大型票券商交易员说，“
今天跨月利率最低有做到0.495%，跌破0.50%了。”

另一大型票券商交易员表示，今天利率已呈往下趋势，“原本跨月利率都在0.50-0.51%，今天比较明显，
几乎90%利率趋近0.50%，听说有同业跨月有做到0.495%了。”

一大型银行行交易员表示，目前30天期短票利率仍在0.51%，因利率略高于市场，不易买到票，今天下午
可能会讨论是否下调利率，“很多人都来说，利率不能再降一点点点吗？”

今日票券商与金融机构成交的月内自保短票利率主要在0.49-0.50%，上日亦同，跨月在0.495-0.50%，上
日则在0.50-0.51%。

据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.501%，区间在0.49-0.52%，成交金额149.91亿
台币；前日自保30天短票成交加权平均利率0.496%，区间在0.35-0.53%，成交金额120.12亿台币。

上日60天短票成交加权平均利率在0.505%，区间在0.49-0.52%，成交金额108.72亿台币；前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.507%，区间在0.49-0.52%，成交金额70.35亿台币。

台湾央行周一发行5,125.5亿台币定存单，较今日到期定存单金额5,160.5亿台币，发行余额减35亿台币。

本周到期央行定存单金额共2兆372.5亿台币，余日分别为：周二6,591.50亿、周三3,042亿、周四2,771.5
0亿及周五2,807亿。

拆款中心资料显示，周一银行超额备392亿台币，累积超额准备4,705亿台币，累计前期1%的超额准
备7,303亿台币。

**RP利率略下滑**

债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，市场资金偏宽松，惟一大型寿险公司盘中突然提前解约，
所幸银行和投信均偏多钱，资金缺口很快即补平，利率则稳中略下滑。

他们指出，受到新型冠状病毒肺炎疫情冲击，外资明多偏汇出，外商银行操作上已经偏保守，且以短期操
作为主，但整体银行体系资金尚属充裕，今天资金调度相当顺畅。

“还好啊，就顺顺的做，但盘中有寿险突然来提解(提前解约)，就突然走钱了，银行体系资金比较丰富，
可以拿到钱。”一大型证券商交易员说，“不过，外商银行资金就没有那么充足了，续做都是以短天为主，感
觉有比较保守一点。”

票券商方面，交易员表示，今天市场资金相当宽松，投信及银行均偏多钱，寿险业则呈提前解约状态。

“资金一直都是很宽松啊，投信和银行都多钱，钱很容易拿到，但老板也开始要求利率要低一点。”一大
型票券商交易员说，“今天利率是有稍微低一点啦。”

今日大型证券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.44-0.47%，上日则在0.46-0.48%；公司债RP月内利率
持平于上日的0.56-0.57%，跨月在0.56-0.58%，上日则在0.58%。

今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率在0.44-0.46%，上日则在0.45-0.46%；公司债RP月内利率在0.
40-0.49%，上日则0.40-0.47%；跨月利率则在0.49-0.50%（完）

(记者罗两莎；审校林高丽)

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