从0开始学期货编程与量化之九：迈向实盘之路的策略

标题: 从0开始学期货编程与量化之九：迈向实盘之路的策略 [打印本页]

作者: 龙听 时间: 2017-12-12 20:09 标题: 从0开始学期货编程与量化之九：迈向实盘之路的策略

经过上面八步后，我们的策略就差不多可以定型了。在定型之前我们要放到专门的服务器上面对它进行养成教育，也就是做最后的检测。看看有没有其它的想不到的问题。我现在要把它放到我的服务器上面。首先是将源码导出。然后导入服务器上面的TB里面。经过一些必要的环境设置后，我就要开始实盘前的准备活动了。

作者: 龙听 时间: 2017-12-12 20:10

作者: 龙听 时间: 2017-12-13 09:29

昨天晚上将电脑上面的TB的策略搬到服务器的过程中出现了一个问题，搬不过去或装载不下。今天还要处理这个问题。
说个题外话，这也是为什么我做程序或量化有些项目是要收费的原因。在这个量化的过程中会有无数的想不到的问题挡在你的前面。就像我做这个七八年了，还能时不时的遇到这样那样的问题。往往要费我半天时间才能弄完。大家都不是太阳不可能一直不停的付出，没有回报。

作者: 龙听 时间: 2017-12-13 09:34

这个就是今天遇到的问题，因为我的服务器是WIN2003SERVER版，但是我编程用的是WIN764位版。虽然我转成了无源码格式。但是仍然出现了问题。以后也会遇到很多很多的问题。这就是量化生活的一部分。

作者: 龙听 时间: 2017-12-13 11:16

刚咨询了TB的客服，是电脑配置的问题，这是一个无解的问题，明白了吧。
现在的电脑分32位和64位两种格式。具体是什么就不用细说了，自己看看自己的电脑，32的可以通用，64位的可以通用，32和64不能通用。简单说我在64位的电脑上面写的策略是不能在32位上面跑的，我在32位电脑上面写的策略同样也不能在64位电脑上面跑。
这也就决定了我这个策略是导出的是没法在32位的服务器上面跑的。有两种办法，一是将源码复制到32位的电脑上面重新编译一下，二将32位的服务器升级到64位。想想还是前面的好处理一些。找台32位的电脑就行了。

作者: 龙听 时间: 2017-12-13 11:19

暂时继续在64位的编程电脑上面跑着。下面是今天跑的。
做了一下小的调整，最上面的5分钟周期改成了30分钟周期，下面的继续跑1小时的周期。过滤条件都是日线级别。

作者: 龙听 时间: 2017-12-13 11:20

指标显示也做了一下调整，价格上到五日均线就是黄，5日大于10均线，5均线就是红。价格下到5均线，5均线就是绿。这样方便看价格与均线情况。

作者: 龙听 时间: 2017-12-14 09:11

到今天早晨的执行情况，整体上符合预期，就看一下现在收益率如何了，只要能赚钱就是达到目标。而对于一个趋势性的策略，赚钱都是问题不大的。这里其实主要考核的是回撤有多大。

作者: 龙听 时间: 2017-12-15 10:18

经过前几天的跑后，感觉稳定性不错的，所以将最上面的5分钟的时间周期换成正常的周期跑，做为一个单根均线的策略，放在小时线以下会出现很多的止损，所以尽量是小时或更大的。放日线可能会有大的回撤或运行周期就拉长了。今天我做了一个折衷。放到2小时均线图上。这样就可以即避免了太多的止损，又不会一两周才出一个信号。再跑几天看看实际的效果。

作者: 龙听 时间: 2017-12-15 10:22

这里面一直有一个信号不准确的问题，这是我编程水平的问题，不是策略的问题。
问题是这样的。在大周期上面过滤时，会标记一下这个是多或空，多我用1表示，空我用1表示。在进出周期上面读过滤时并不能读之前的记录。或者说当时那一天的多空信号。所以说出现了图表上面的情况，当最新的过滤周期是多时，在进出周期上面就只显示做多的信号。在过滤周期上显示做空信号时，进出图表上就只有做空的信号。但是实际上交易过程中是有多也有空的。
就像上面的螺纹的一月合约，在上周与上上周之中其实一直有做多的交易的。但是因为这两天的下跌导致只能显示做空的信号。

作者: 龙听 时间: 2017-12-16 09:38

下面是今周五的走势情况。基本上受限于最近的调整行情，亏损的多，赚钱的少。策略决定了这种书面。无论是什么样的策略都有一个衰退期。

作者: 龙听 时间: 2017-12-19 09:09

这是周一跑的实况，整体上没有大的问题，继续追踪细节。

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作者: 龙听 时间: 2017-12-20 09:22

12月20日早盘时截图：

作者: 龙听 时间: 2017-12-20 09:23

仍然是有重复发单的问题，这个问题一直不好解决。

作者: 龙听 时间: 2017-12-21 11:26

这两天跑的情况，策略是没有问题的，现在的问题是出现了信号，但是一直没有下单，这个就晕了去了，我这两天都是人工补单。

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